Сравнение ACWV с ACWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).
ACWV и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACWV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI AC World Minimum Volatility (USD). Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ACWV и ACWI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ACWV и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWV iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | 0.64% | 11.04% | 11.38% | 8.23% | -10.36% | 13.97% | 3.04% | 21.04% | -1.42% | 18.57% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | -2.21% | 22.41% | 17.45% | 22.27% | -18.39% | 18.66% | 16.34% | 26.59% | -9.19% | 24.33% |
Доходность по периодам
С начала года, ACWV показывает доходность 0.64%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -2.21%. За последние 10 лет акции ACWV уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 7.34% против 11.58% соответственно.
ACWV
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 4.86%
- 3 года*
- 9.78%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- 7.34%
ACWI
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 20.86%
- 3 года*
- 16.98%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 11.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACWV и ACWI
ACWV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.
Доходность на риск
ACWV vs. ACWI — Ранг доходности на риск
ACWV
ACWI
Сравнение ACWV c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACWV | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 1.20 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 1.77 | -1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.27 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 1.79 | -1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.16 | 8.26 | -5.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACWV | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 1.20 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.59 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.68 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.39 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между ACWV и ACWI составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACWV и ACWI
Дивидендная доходность ACWV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности ACWI в 1.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWV iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | 2.07% | 2.09% | 2.33% | 2.41% | 2.18% | 1.92% | 1.77% | 2.54% | 2.32% | 2.04% | 2.56% | 2.28% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.59% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок ACWV и ACWI
Максимальная просадка ACWV за все время составила -28.82%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWV и ACWI.
Загрузка...
Показатели просадок
| ACWV | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.82% | -56.00% | +27.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.56% | -11.76% | +4.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.14% | -26.42% | +8.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.82% | -33.53% | +4.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.54% | -6.92% | +2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.11% | -8.69% | +5.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 2.54% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACWV и ACWI
Текущая волатильность для iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) составляет 3.24%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что ACWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ACWV | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 6.38% | -3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.54% | 10.05% | -4.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.76% | 17.48% | -6.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.25% | 15.97% | -5.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.31% | 17.08% | -4.77% |