Сравнение ACWI с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
ACWI и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ACWI и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ACWI и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | -2.21% | 22.41% | 17.45% | 22.27% | -18.39% | 18.66% | 16.34% | 26.59% | -9.19% | 24.33% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.17% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, ACWI показывает доходность -2.21%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.17%. За последние 10 лет акции ACWI превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 11.58% против -1.38% соответственно.
ACWI
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 20.86%
- 3 года*
- 16.98%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 11.58%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- -0.87%
- 1 год
- -0.49%
- 3 года*
- -2.78%
- 5 лет*
- -5.85%
- 10 лет*
- -1.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACWI и TLT
ACWI берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
ACWI vs. TLT — Ранг доходности на риск
ACWI
TLT
Сравнение ACWI c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACWI | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | -0.04 | +1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 0.02 | +1.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.00 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 0.05 | +1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.26 | 0.11 | +8.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACWI | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | -0.04 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | -0.37 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | -0.09 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.26 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между ACWI и TLT составляет -0.25. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACWI и TLT
Дивидендная доходность ACWI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности TLT в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.59% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.49% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок ACWI и TLT
Максимальная просадка ACWI за все время составила -56.00%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWI и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| ACWI | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.00% | -48.35% | -7.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -9.23% | -2.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.42% | -43.70% | +17.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.53% | -48.35% | +14.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.92% | -40.17% | +33.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.69% | -13.62% | +4.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 4.38% | -1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACWI и TLT
iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что ACWI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ACWI | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 3.71% | +2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.05% | 6.61% | +3.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.48% | 11.44% | +6.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.97% | 15.90% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.08% | 14.93% | +2.15% |