PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACWI с SPGM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACWI с SPGM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) and SPGM (SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF) are both Global Equities funds - ACWI tracks the MSCI All Country World Index while SPGM tracks the MSCI ACWI IMI Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ACWI returned 13.07%/yr vs 13.22%/yr for SPGM. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ACWI charges 0.32%/yr vs 0.09%/yr for SPGM.

Доходность

Сравнение доходности ACWI и SPGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACWI показывает доходность 9.71%, что значительно ниже, чем у SPGM с доходностью 10.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ACWI имеют среднегодовую доходность 13.07%, а акции SPGM немного впереди с 13.22%.

ACWI

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.49%
С начала года
9.71%
6 месяцев
8.77%
1 год
23.79%
3 года*
19.95%
5 лет*
10.62%
10 лет*
13.07%

SPGM

1 день
-0.12%
1 месяц
-0.21%
С начала года
10.66%
6 месяцев
9.56%
1 год
26.56%
3 года*
20.34%
5 лет*
10.94%
10 лет*
13.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACWI и SPGM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		9.71%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%26.59%-9.19%24.33%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		10.66%23.62%16.75%21.34%-17.53%21.13%15.28%26.58%-10.12%23.26%

Correlation

The correlation between ACWI and SPGM is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2012 г.

0.83

The correlation between ACWI and SPGM shifts across timeframes, from 0.83 (all time) to 0.99 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ACWI и SPGM

Секторы
ACWI
SPGM

Технологии

33.0%
30.7%

Финансовые услуги

15.9%
15.7%

Промышленность

10.3%
12.5%

Потребительский циклический сектор

8.6%
9.0%

Коммуникационные услуги

8.0%
8.2%

Здравоохранение

7.7%
7.9%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.5%

Сырьевые материалы

3.6%
3.8%

Энергетика

3.6%
4.0%

Коммунальные услуги

2.7%
2.0%

Недвижимость

1.6%
1.8%

Технологии

ACWI
33.0%
SPGM
30.7%

Финансовые услуги

ACWI
15.9%
SPGM
15.7%

Промышленность

ACWI
10.3%
SPGM
12.5%

Потребительский циклический сектор

ACWI
8.6%
SPGM
9.0%

Коммуникационные услуги

ACWI
8.0%
SPGM
8.2%

Здравоохранение

ACWI
7.7%
SPGM
7.9%

Потребительский защитный сектор

ACWI
4.7%
SPGM
4.5%

Сырьевые материалы

ACWI
3.6%
SPGM
3.8%

Энергетика

ACWI
3.6%
SPGM
4.0%

Коммунальные услуги

ACWI
2.7%
SPGM
2.0%

Недвижимость

ACWI
1.6%
SPGM
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI ACWI ETF

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTI
Часто сравнивают с SPGM:
SPGM с VTSPGM с VOOSPGM с VXUSSPGM с CWISPGM с QWLDSPGM с SWRD.ASSPGM с SPGP

Доходность на риск

ACWI vs. SPGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SPGM
Ранг доходности на риск SPGM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACWI c SPGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACWISPGMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
1.95

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
2.66

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.36

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

2.81

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.66

12.30

-1.64

ACWI vs. SPGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACWI на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPGM равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWI и SPGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACWI и SPGM

Максимальная просадка ACWI за все время составила -56.00%, что больше максимальной просадки SPGM в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWI и SPGM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACWISPGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.00%

-33.97%

-22.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.73%

-9.50%

-0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.55%

-16.90%

+0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.42%

-25.93%

-0.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.53%

-33.97%

+0.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.96%

-2.82%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.59%

-4.79%

-3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

2.17%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ACWI и SPGM

iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) имеют волатильность 5.57% и 5.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACWISPGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

5.64%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.35%

11.42%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.62%

13.72%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.19%

16.16%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.07%

17.49%

-0.42%

Сравнение комиссий ACWI и SPGM

ACWI берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии SPGM в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWI и SPGM

Дивидендная доходность ACWI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности SPGM в 1.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.46%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		1.83%1.89%1.98%2.09%2.37%1.94%1.45%2.46%1.89%2.29%1.87%3.70%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, ACWI and SPGM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPGM has higher volatility (5.64%) compared to ACWI (5.57%). In terms of maximum drawdown, ACWI dropped -56.00% vs SPGM's -33.97%.

On 10-year performance, SPGM leads with 13.22% vs 13.07% for ACWI. On fees, SPGM is cheaper at 0.09% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPGM has performed better with a 13.22% return vs 13.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPGM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.32% for ACWI.

SPGM has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 1.46% for ACWI.

ACWI tracks MSCI All Country World Index, while SPGM tracks MSCI ACWI IMI Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.32% for ACWI and 0.09% for SPGM.

SPGM currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACWI и SPGM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор