PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ACWI с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACWI с MTUM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - ACWI is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ACWI returned 12.50%/yr vs 15.89%/yr for MTUM. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ACWI charges 0.32%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.

Доходность

Сравнение доходности ACWI и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACWI показывает доходность 11.23%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 21.46%. За последние 10 лет акции ACWI уступали акциям MTUM по среднегодовой доходности: 12.50% против 15.89% соответственно.

ACWI

1 день
-0.74%
1 месяц
-0.62%
6 месяцев
8.53%
С начала года
11.23%
1 год
22.75%
3 года*
18.82%
5 лет*
11.06%
10 лет*
12.50%

MTUM

1 день
-2.96%
1 месяц
-6.94%
6 месяцев
18.20%
С начала года
21.46%
1 год
28.30%
3 года*
28.55%
5 лет*
13.65%
10 лет*
15.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACWI и MTUM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		11.23%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%26.59%-9.19%24.33%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		21.46%22.15%32.89%9.15%-18.27%13.36%29.86%27.25%-1.67%37.50%

Correlation

The correlation between ACWI and MTUM is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2013 г.

0.82

The correlation between ACWI and MTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ACWI и MTUM

Секторы
ACWI
MTUM

Технологии

32.5%
50.2%

Финансовые услуги

16.1%
5.0%

Промышленность

10.5%
15.0%

Потребительский циклический сектор

8.5%
2.9%

Здравоохранение

8.3%
3.5%

Коммуникационные услуги

7.7%
5.1%

Потребительский защитный сектор

4.7%
3.7%

Энергетика

3.5%
10.5%

Сырьевые материалы

3.5%
2.3%

Коммунальные услуги

2.7%
0.6%

Недвижимость

1.6%
1.3%

Технологии

ACWI
32.5%
MTUM
50.2%

Финансовые услуги

ACWI
16.1%
MTUM
5.0%

Промышленность

ACWI
10.5%
MTUM
15.0%

Потребительский циклический сектор

ACWI
8.5%
MTUM
2.9%

Здравоохранение

ACWI
8.3%
MTUM
3.5%

Коммуникационные услуги

ACWI
7.7%
MTUM
5.1%

Потребительский защитный сектор

ACWI
4.7%
MTUM
3.7%

Энергетика

ACWI
3.5%
MTUM
10.5%

Сырьевые материалы

ACWI
3.5%
MTUM
2.3%

Коммунальные услуги

ACWI
2.7%
MTUM
0.6%

Недвижимость

ACWI
1.6%
MTUM
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI ACWI ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с VOOACWI с ACWI.LACWI с VTI
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с QMOM

Доходность на риск

ACWI vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACWI c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACWIMTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.18

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
1.65

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.22

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

2.35

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.02

8.08

+1.94

ACWI vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACWI на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа MTUM равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWI и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACWI и MTUM

Максимальная просадка ACWI за все время составила -56.00%, что больше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWI и MTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACWIMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.00%

-34.08%

-21.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.73%

-12.11%

+2.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.55%

-20.99%

+4.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.42%

-32.28%

+5.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.53%

-34.08%

+0.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-12.11%

+10.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.57%

-6.20%

-2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

3.51%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ACWI и MTUM

Текущая волатильность для iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) составляет 3.85%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 12.40%. Это указывает на то, что ACWI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACWIMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

12.40%

-8.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.53%

21.91%

-10.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.72%

24.08%

-10.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

21.61%

-5.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

21.55%

-4.51%

Сравнение комиссий ACWI и MTUM

ACWI берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWI и MTUM

Дивидендная доходность ACWI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности MTUM в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.44%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.61%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%

Часто задаваемые вопросы

ACWI and MTUM have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUM has higher volatility (12.40%) compared to ACWI (3.85%). In terms of maximum drawdown, ACWI dropped -56.00% vs MTUM's -34.08%.

On 10-year performance, MTUM leads with 15.89% vs 12.50% for ACWI. On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, ACWI has been the lower-risk option at 3.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MTUM has performed better with a 15.89% return vs 12.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.32% for ACWI.

ACWI has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 0.61% for MTUM.

ACWI is categorized as Global Equities, while MTUM is Momentum. ACWI tracks MSCI All Country World Index, while MTUM tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index. Their fees differ too: 0.32% for ACWI and 0.15% for MTUM.

ACWI currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACWI и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор