PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ACWI с IQLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACWI с IQLT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) and IQLT (iShares MSCI Intl Quality Factor ETF) are both exchange-traded funds - ACWI is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index, while IQLT is a Quality Factor fund tracking the MSCI World ex USA Sector Neutral Quality Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, ACWI returned 12.69%/yr vs 9.95%/yr for IQLT. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. ACWI charges 0.32%/yr vs 0.30%/yr for IQLT.

Доходность

Сравнение доходности ACWI и IQLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) и iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ACWI показывает доходность 14.17%, а IQLT немного выше – 14.18%. За последние 10 лет акции ACWI превзошли акции IQLT по среднегодовой доходности: 12.69% против 9.95% соответственно.

ACWI

1 день
-0.08%
1 месяц
1.60%
6 месяцев
11.42%
С начала года
14.17%
1 год
25.54%
3 года*
20.39%
5 лет*
11.20%
10 лет*
12.69%
Всё время*
8.61%

IQLT

1 день
0.31%
1 месяц
2.30%
6 месяцев
8.93%
С начала года
14.18%
1 год
24.85%
3 года*
16.08%
5 лет*
7.93%
10 лет*
9.95%
Всё время*
8.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ACWI

iShares MSCI ACWI ETF
$416.62M$465.89M$498.47M

IQLT

iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
$81.71M$81.20M$71.60M

Сравнение доходности по годам ACWI и IQLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		14.17%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%26.59%-9.19%24.33%
IQLT
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF		14.18%25.42%1.54%18.73%-15.22%12.94%12.48%28.18%-10.76%24.04%

Correlation

The correlation between ACWI and IQLT is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.86

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.85

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.88

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2015 г.

0.82

The correlation between ACWI and IQLT has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ACWI и IQLT

Секторы
ACWI
IQLT

Технологии

32.7%
12.3%

Финансовые услуги

16.0%
26.4%

Промышленность

10.8%
18.0%

Потребительский циклический сектор

8.7%
7.7%

Здравоохранение

8.3%
8.8%

Коммуникационные услуги

8.0%
2.4%

Потребительский защитный сектор

4.7%
6.4%

Энергетика

3.6%
5.5%

Сырьевые материалы

3.4%
6.7%

Коммунальные услуги

2.4%
3.7%

Недвижимость

1.6%
1.5%

Технологии

ACWI
32.7%
IQLT
12.3%

Финансовые услуги

ACWI
16.0%
IQLT
26.4%

Промышленность

ACWI
10.8%
IQLT
18.0%

Потребительский циклический сектор

ACWI
8.7%
IQLT
7.7%

Здравоохранение

ACWI
8.3%
IQLT
8.8%

Коммуникационные услуги

ACWI
8.0%
IQLT
2.4%

Потребительский защитный сектор

ACWI
4.7%
IQLT
6.4%

Энергетика

ACWI
3.6%
IQLT
5.5%

Сырьевые материалы

ACWI
3.4%
IQLT
6.7%

Коммунальные услуги

ACWI
2.4%
IQLT
3.7%

Недвижимость

ACWI
1.6%
IQLT
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI ACWI ETF

iShares MSCI Intl Quality Factor ETF

Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с VOOACWI с ACWI.LACWI с VTI
Часто сравнивают с IQLT:
IQLT с VIGIIQLT с IEFAIQLT с SPYIQLT с QEFAIQLT с ACWXIQLT с VOOIQLT с DIHRX

Доходность на риск

ACWI vs. IQLT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
IQLT
Ранг доходности на риск IQLT: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQLT: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQLT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQLT: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQLT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQLT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ACWI c IQLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) и iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACWIIQLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.66

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
2.37

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

2.41

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.01

9.61

+1.40

ACWI vs. IQLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACWI на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQLT равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWI и IQLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACWI и IQLT

Максимальная просадка ACWI за все время составила -56.00%, что больше максимальной просадки IQLT в -32.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWI и IQLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACWIIQLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.00%

-32.21%

-23.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.73%

-10.38%

+0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.55%

-13.18%

-3.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.42%

-30.24%

+3.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.53%

-32.21%

-1.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

0.00%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.55%

-6.14%

-2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

2.59%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности ACWI и IQLT

iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что ACWI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACWIIQLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

3.62%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.80%

12.89%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.99%

15.04%

-1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

16.59%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.07%

16.78%

+0.29%

Сравнение комиссий ACWI и IQLT

ACWI берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии IQLT в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWI и IQLT

Дивидендная доходность ACWI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности IQLT в 2.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.40%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%
IQLT
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF		2.34%2.33%2.87%2.27%3.14%2.24%1.61%2.28%2.72%2.36%2.91%2.78%

Часто задаваемые вопросы

ACWI and IQLT have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACWI has higher volatility (4.18%) compared to IQLT (3.62%). In terms of maximum drawdown, ACWI dropped -56.00% vs IQLT's -32.21%.

On 10-year performance, ACWI leads with 12.69% vs 9.95% for IQLT. On fees, IQLT is cheaper at 0.30% per year. On volatility, IQLT has been the lower-risk option at 3.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ACWI has performed better with a 12.69% return vs 9.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQLT is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.32% for ACWI.

IQLT has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 1.40% for ACWI.

ACWI is categorized as Global Equities, while IQLT is Quality Factor. ACWI tracks MSCI All Country World Index, while IQLT tracks MSCI World ex USA Sector Neutral Quality Index (Net). Their fees differ too: 0.32% for ACWI and 0.30% for IQLT.

ACWI currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACWI и IQLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор