Сравнение ACWI с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
ACWI и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ACWI и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ACWI и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | -1.29% | 22.41% | 17.45% | 22.27% | -18.39% | 18.66% | 16.34% | 26.59% | -9.19% | 24.33% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.60% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
Доходность по периодам
С начала года, ACWI показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции ACWI уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 11.68% против 12.81% соответственно.
ACWI
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 21.56%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 11.68%
DGRO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACWI и DGRO
ACWI берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Доходность на риск
ACWI vs. DGRO — Ранг доходности на риск
ACWI
DGRO
Сравнение ACWI c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACWI | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.14 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.66 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.25 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.48 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.55 | 6.80 | +1.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACWI | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.14 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.74 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.77 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.73 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между ACWI и DGRO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACWI и DGRO
Дивидендная доходность ACWI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности DGRO в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.57% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок ACWI и DGRO
Максимальная просадка ACWI за все время составила -56.00%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWI и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ACWI | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.00% | -35.10% | -20.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -10.92% | -0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.42% | -19.31% | -7.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.53% | -35.10% | +1.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -4.70% | -1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.68% | -3.48% | -5.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 2.37% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACWI и DGRO
iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что ACWI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ACWI | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.23% | 3.57% | +2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.08% | 7.21% | +2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.50% | 14.47% | +3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.96% | 13.84% | +2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.08% | 16.63% | +0.45% |