PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACWI с BDVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACWI с BDVL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) and BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) are both Global Equities funds from iShares - ACWI tracks the MSCI All Country World Index while BDVL tracks the MSCI ACWI Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ACWI charges 0.32%/yr vs 0.40%/yr for BDVL.

Доходность

Сравнение доходности ACWI и BDVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACWI показывает доходность 12.47%, что значительно выше, чем у BDVL с доходностью 5.11%.

ACWI

1 день
0.30%
1 месяц
4.45%
С начала года
12.47%
6 месяцев
13.07%
1 год
29.24%
3 года*
21.38%
5 лет*
11.35%
10 лет*
12.82%

BDVL

1 день
0.38%
1 месяц
0.49%
С начала года
5.11%
6 месяцев
5.65%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACWI и BDVL

2026 (YTD)2025
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		12.47%4.00%
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		5.11%1.97%

Correlation

The correlation between ACWI and BDVL is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г.

0.84

Сравнение распределения секторов ACWI и BDVL

Секторы
ACWI
BDVL

Технологии

29.4%
23.0%

Финансовые услуги

16.1%
13.9%

Промышленность

10.9%
15.4%

Потребительский циклический сектор

9.3%
8.5%

Коммуникационные услуги

9.0%
10.7%

Здравоохранение

8.1%
11.1%

Потребительский защитный сектор

5.0%
6.3%

Энергетика

4.2%
2.8%

Сырьевые материалы

3.7%
2.6%

Коммунальные услуги

2.6%
4.8%

Недвижимость

1.8%
1.0%

Технологии

ACWI
29.4%
BDVL
23.0%

Финансовые услуги

ACWI
16.1%
BDVL
13.9%

Промышленность

ACWI
10.9%
BDVL
15.4%

Потребительский циклический сектор

ACWI
9.3%
BDVL
8.5%

Коммуникационные услуги

ACWI
9.0%
BDVL
10.7%

Здравоохранение

ACWI
8.1%
BDVL
11.1%

Потребительский защитный сектор

ACWI
5.0%
BDVL
6.3%

Энергетика

ACWI
4.2%
BDVL
2.8%

Сырьевые материалы

ACWI
3.7%
BDVL
2.6%

Коммунальные услуги

ACWI
2.6%
BDVL
4.8%

Недвижимость

ACWI
1.8%
BDVL
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI ACWI ETF

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTI
Часто сравнивают с BDVL:
BDVL с CGGEBDVL с VTBDVL с DFAWBDVL с UFOBDVL с IVESBDVL с AVGVBDVL с PAWZ

Доходность на риск

ACWI vs. BDVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 7373
Ранг коэф-та Мартина
BDVL
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACWI c BDVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACWIBDVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.55

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACWI vs. BDVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACWIBDVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

1.07

-0.64

Просадки

Сравнение просадок ACWI и BDVL

Максимальная просадка ACWI за все время составила -56.00%, что больше максимальной просадки BDVL в -7.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWI и BDVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACWIBDVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.00%

-7.71%

-48.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.73%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.55%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.42%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-0.57%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.61%

-1.19%

-7.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ACWI и BDVL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACWIBDVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.30%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.79%

9.47%

+3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

9.47%

+6.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

9.47%

+7.64%

Сравнение комиссий ACWI и BDVL

ACWI берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии BDVL в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWI и BDVL

Дивидендная доходность ACWI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности BDVL в 2.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.38%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		2.65%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ACWI and BDVL have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ACWI is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ACWI is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.40% for BDVL.

BDVL has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 1.38% for ACWI.

ACWI tracks MSCI All Country World Index, while BDVL tracks MSCI ACWI Minimum Volatility Index. Their fees differ too: 0.32% for ACWI and 0.40% for BDVL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACWI и BDVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор