PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACWI с ^STOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ACWI с ^STOXX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) и STOXX Europe 600 Index (^STOXX).

ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности ACWI и ^STOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) и STOXX Europe 600 Index (^STOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACWI и ^STOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		-1.29%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%26.59%-9.19%24.33%
^STOXX
STOXX Europe 600 Index		-0.36%32.33%-0.58%16.30%-18.13%13.92%4.45%20.76%-17.29%22.91%
Разные валюты инструментов

ACWI торгуется в USD, в то время как ^STOXX торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^STOXX были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ACWI показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у ^STOXX с доходностью -0.36%. За последние 10 лет акции ACWI превзошли акции ^STOXX по среднегодовой доходности: 11.68% против 6.21% соответственно.

ACWI

1 день
0.94%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
1.41%
1 год
21.56%
3 года*
17.35%
5 лет*
9.60%
10 лет*
11.68%

^STOXX

1 день
2.87%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
4.63%
1 год
19.00%
3 года*
11.77%
5 лет*
6.37%
10 лет*
6.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI ACWI ETF

STOXX Europe 600 Index

Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTI
Часто сравнивают с ^STOXX:
^STOXX с SPY^STOXX с VOO^STOXX с ^GSPC^STOXX с EUR=X^STOXX с EURUSD=X^STOXX с SCHD^STOXX с ^NDX

Доходность на риск

ACWI vs. ^STOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
^STOXX
Ранг доходности на риск ^STOXX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^STOXX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^STOXX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^STOXX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^STOXX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^STOXX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACWI c ^STOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) и STOXX Europe 600 Index (^STOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACWI^STOXXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.09

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.51

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

2.94

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.55

11.62

-3.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACWI vs. ^STOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACWI на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^STOXX равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWI и ^STOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACWI^STOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.09

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.36

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.35

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.09

+0.30

Корреляция

Корреляция между ACWI и ^STOXX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ACWI и ^STOXX

Максимальная просадка ACWI за все время составила -56.00%, что меньше максимальной просадки ^STOXX в -64.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWI и ^STOXX.

Загрузка...

Показатели просадок

ACWI^STOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.00%

-61.04%

+5.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-12.48%

+0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.42%

-22.55%

-3.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.53%

-35.55%

+2.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.04%

-5.70%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.68%

-16.84%

+8.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.37%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ACWI и ^STOXX

iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) и STOXX Europe 600 Index (^STOXX) имеют волатильность 6.23% и 6.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACWI^STOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

6.25%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

10.45%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.50%

17.08%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

17.13%

-1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

17.48%

-0.40%