PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACVF с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACVF с MTUM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ACVF (American Conservative Values ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - ACVF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Ridgeline Research LLC, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. ACVF is actively managed, while MTUM is passively managed. Over the past 5 years, ACVF returned 12.42%/yr vs 14.96%/yr for MTUM. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ACVF charges 0.75%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.

Доходность

Сравнение доходности ACVF и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Conservative Values ETF (ACVF) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACVF показывает доходность 10.70%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 30.30%.

ACVF

1 день
0.10%
1 месяц
5.66%
С начала года
10.70%
6 месяцев
11.25%
1 год
20.55%
3 года*
19.73%
5 лет*
12.42%
10 лет*
—

MTUM

1 день
-1.10%
1 месяц
11.94%
С начала года
30.30%
6 месяцев
29.99%
1 год
40.55%
3 года*
34.34%
5 лет*
14.96%
10 лет*
17.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACVF и MTUM

2026 (YTD)202520242023202220212020
ACVF
American Conservative Values ETF		10.70%13.67%20.56%23.81%-15.74%28.84%13.79%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		30.30%22.15%32.89%9.15%-18.27%13.36%12.40%

Correlation

The correlation between ACVF and MTUM is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2020 г.

0.84

The correlation between ACVF and MTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ACVF и MTUM

Секторы
ACVF
MTUM

Технологии

39.7%
44.4%

Финансовые услуги

11.6%
10.4%

Промышленность

11.0%
15.6%

Потребительский циклический сектор

10.7%
3.6%

Здравоохранение

8.1%
6.9%

Потребительский защитный сектор

5.9%
3.3%

Коммуникационные услуги

4.2%
7.4%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.2%
1.6%

Недвижимость

1.7%
1.8%

Сырьевые материалы

1.6%
1.7%

Технологии

ACVF
39.7%
MTUM
44.4%

Финансовые услуги

ACVF
11.6%
MTUM
10.4%

Промышленность

ACVF
11.0%
MTUM
15.6%

Потребительский циклический сектор

ACVF
10.7%
MTUM
3.6%

Здравоохранение

ACVF
8.1%
MTUM
6.9%

Потребительский защитный сектор

ACVF
5.9%
MTUM
3.3%

Коммуникационные услуги

ACVF
4.2%
MTUM
7.4%

Энергетика

ACVF
3.5%
MTUM
3.5%

Коммунальные услуги

ACVF
2.2%
MTUM
1.6%

Недвижимость

ACVF
1.7%
MTUM
1.8%

Сырьевые материалы

ACVF
1.6%
MTUM
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Conservative Values ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с ACVF:
ACVF с JQUAACVF с BIAWXACVF с SWPPXACVF с VOOACVF с YALLACVF с AOAACVF с FXAIX
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с QMOM

Доходность на риск

ACVF vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACVF
Ранг доходности на риск ACVF: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACVF: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACVF: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACVF: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACVF: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACVF: 6161
Ранг коэф-та Мартина
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACVF c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Conservative Values ETF (ACVF) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACVFMTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.14

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.90

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.38

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

3.53

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.88

14.10

-3.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACVF vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACVF на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MTUM равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACVF и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACVFMTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.14

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.73

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.84

+0.18

Просадки

Сравнение просадок ACVF и MTUM

Максимальная просадка ACVF за все время составила -24.39%, что меньше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACVF и MTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACVFMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.39%

-34.08%

+9.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.70%

-11.54%

+3.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.82%

-20.99%

+4.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.39%

-32.28%

+7.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-1.10%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-6.21%

+1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

2.89%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ACVF и MTUM

Текущая волатильность для American Conservative Values ETF (ACVF) составляет 3.03%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что ACVF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACVFMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

7.67%

-4.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

16.51%

-7.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.38%

19.08%

-7.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

20.60%

-4.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.96%

21.03%

-5.07%

Сравнение комиссий ACVF и MTUM

ACVF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACVF и MTUM

Дивидендная доходность ACVF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности MTUM в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACVF
American Conservative Values ETF		0.53%0.59%0.59%0.82%0.93%0.61%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.60%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%

Часто задаваемые вопросы

ACVF and MTUM have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUM has higher volatility (7.67%) compared to ACVF (3.03%). In terms of maximum drawdown, ACVF dropped -24.39% vs MTUM's -34.08%.

On 5-year performance, MTUM leads with 14.96% vs 12.42% for ACVF. On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, ACVF has been the lower-risk option at 3.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MTUM has performed better with a 14.96% return vs 12.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for ACVF.

MTUM has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.53% for ACVF.

ACVF is categorized as Large Cap Blend Equities, while MTUM is Momentum. They also come from different issuers: Ridgeline Research LLC and iShares. Their fees differ too: 0.75% for ACVF and 0.15% for MTUM.

MTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACVF и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор