PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ACVF с BIAWX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACVF с BIAWX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Conservative Values ETF (ACVF) и Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX).

ACVF - это активно управляемый фонд от Ridgeline Research LLC. Фонд был запущен 29 окт. 2020 г.. BIAWX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACVF или BIAWX.

Корреляция

Корреляция между ACVF и BIAWX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ACVF и BIAWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Conservative Values ETF (ACVF) и Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACVF:

0.72

BIAWX:

0.13

Коэф-т Сортино

ACVF:

1.19

BIAWX:

0.39

Коэф-т Омега

ACVF:

1.16

BIAWX:

1.06

Коэф-т Кальмара

ACVF:

0.85

BIAWX:

0.14

Коэф-т Мартина

ACVF:

3.33

BIAWX:

0.43

Индекс Язвы

ACVF:

4.28%

BIAWX:

9.08%

Дневная вол-ть

ACVF:

18.78%

BIAWX:

25.20%

Макс. просадка

ACVF:

-24.39%

BIAWX:

-38.09%

Текущая просадка

ACVF:

-2.95%

BIAWX:

-10.52%

Доходность по периодам

С начала года, ACVF показывает доходность 2.25%, что значительно выше, чем у BIAWX с доходностью -1.63%.

ACVF

С начала года

2.25%

1 месяц

8.99%

6 месяцев

-2.05%

1 год

13.33%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BIAWX

С начала года

-1.63%

1 месяц

13.59%

6 месяцев

-7.96%

1 год

3.13%

5 лет

13.64%

10 лет

12.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ACVF и BIAWX

ACVF берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BIAWX в 0.78%.

BIAWX
Brown Advisory Sustainable Growth Fund
ACVF
American Conservative Values ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACVF и BIAWX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ACVF
Ранг риск-скорректированной доходности ACVF, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACVF, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACVF, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACVF, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACVF, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACVF, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
BIAWX
Ранг риск-скорректированной доходности BIAWX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIAWX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAWX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAWX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAWX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAWX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACVF c BIAWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Conservative Values ETF (ACVF) и Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ACVF на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа BIAWX равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACVF и BIAWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACVF и BIAWX

Ни ACVF, ни BIAWX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ACVF и BIAWX

Максимальная просадка ACVF за все время составила -24.39%, что меньше максимальной просадки BIAWX в -38.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACVF и BIAWX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ACVF и BIAWX

Текущая волатильность для American Conservative Values ETF (ACVF) составляет 5.75%, в то время как у Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX) волатильность равна 7.68%. Это указывает на то, что ACVF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIAWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...