PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACVF с BIAWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACVF с BIAWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Conservative Values ETF (ACVF) и Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX).

ACVF - это активно управляемый фонд от Ridgeline Research LLC. Фонд был запущен 29 окт. 2020 г.. BIAWX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности ACVF и BIAWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Conservative Values ETF (ACVF) и Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACVF и BIAWX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ACVF
American Conservative Values ETF		-2.98%13.67%20.56%23.81%-15.74%28.84%13.79%
BIAWX
Brown Advisory Sustainable Growth Fund		-12.47%3.18%20.20%38.88%-31.02%29.83%11.42%

Доходность по периодам

С начала года, ACVF показывает доходность -2.98%, что значительно выше, чем у BIAWX с доходностью -12.47%.

ACVF

1 день
0.50%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-2.98%
6 месяцев
-2.93%
1 год
12.17%
3 года*
15.72%
5 лет*
10.64%
10 лет*
—

BIAWX

1 день
3.30%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-12.47%
6 месяцев
-15.30%
1 год
-0.34%
3 года*
9.64%
5 лет*
5.80%
10 лет*
13.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Conservative Values ETF

Brown Advisory Sustainable Growth Fund

Часто сравнивают с ACVF:
ACVF с JQUAACVF с VOOACVF с SWPPXACVF с YALLACVF с AOAACVF с FXAIXACVF с BSJO
Часто сравнивают с BIAWX:
BIAWX с SWPPXBIAWX с SPYBIAWX с QGROBIAWX с VVBIAWX с VUGBIAWX с BRK-BBIAWX с VTSAX

Сравнение комиссий ACVF и BIAWX

ACVF берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BIAWX в 0.78%.

BIAWX
Brown Advisory Sustainable Growth Fund
ACVF
American Conservative Values ETF

Доходность на риск

ACVF vs. BIAWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACVF
Ранг доходности на риск ACVF: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACVF: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACVF: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACVF: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACVF: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACVF: 5050
Ранг коэф-та Мартина
BIAWX
Ранг доходности на риск BIAWX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIAWX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAWX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAWX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAWX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAWX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACVF c BIAWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Conservative Values ETF (ACVF) и Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACVFBIAWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.02

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

0.19

+0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.03

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

0.02

+1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.03

0.06

+4.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACVF vs. BIAWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACVF на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа BIAWX равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACVF и BIAWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACVFBIAWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.02

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.26

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.71

+0.16

Корреляция

Корреляция между ACVF и BIAWX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACVF и BIAWX

Дивидендная доходность ACVF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности BIAWX в 28.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACVF
American Conservative Values ETF		0.61%0.59%0.59%0.82%0.93%0.61%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIAWX
Brown Advisory Sustainable Growth Fund		28.02%24.52%5.34%0.00%0.00%1.85%0.00%1.50%3.75%1.71%0.72%4.76%

Просадки

Сравнение просадок ACVF и BIAWX

Максимальная просадка ACVF за все время составила -24.39%, что меньше максимальной просадки BIAWX в -36.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACVF и BIAWX.

Загрузка...

Показатели просадок

ACVFBIAWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.39%

-36.94%

+12.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.53%

-19.97%

+8.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.39%

-36.94%

+12.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.02%

-17.27%

+12.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-5.72%

+0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

6.98%

-4.51%

Волатильность

Сравнение волатильности ACVF и BIAWX

Текущая волатильность для American Conservative Values ETF (ACVF) составляет 4.95%, в то время как у Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что ACVF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIAWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACVFBIAWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

6.50%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

12.97%

-3.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.11%

22.91%

-5.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

22.59%

-6.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.08%

21.43%

-5.35%