PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ACVF с BIAWX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACVF с BIAWX

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Conservative Values ETF (ACVF) и Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX).

ACVF - это активно управляемый фонд от Ridgeline Research LLC. Фонд был запущен 29 окт. 2020 г.. BIAWX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACVF или BIAWX.

Корреляция

Корреляция между ACVF и BIAWX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности ACVF и BIAWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Conservative Values ETF (ACVF) и Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
78.31%
50.13%
ACVF
BIAWX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACVF:

0.52

BIAWX:

0.08

Коэф-т Сортино

ACVF:

0.86

BIAWX:

0.28

Коэф-т Омега

ACVF:

1.12

BIAWX:

1.04

Коэф-т Кальмара

ACVF:

0.57

BIAWX:

0.08

Коэф-т Мартина

ACVF:

2.36

BIAWX:

0.27

Индекс Язвы

ACVF:

4.09%

BIAWX:

7.03%

Дневная вол-ть

ACVF:

18.58%

BIAWX:

24.30%

Макс. просадка

ACVF:

-24.39%

BIAWX:

-36.94%

Текущая просадка

ACVF:

-8.21%

BIAWX:

-15.28%

Доходность по периодам

С начала года, ACVF показывает доходность -3.30%, что значительно выше, чем у BIAWX с доходностью -9.86%.

ACVF

С начала года

-3.30%

1 месяц

-0.74%

6 месяцев

-3.78%

1 год

9.09%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BIAWX

С начала года

-9.86%

1 месяц

0.25%

6 месяцев

-8.05%

1 год

1.04%

5 лет

13.50%

10 лет

14.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ACVF и BIAWX

ACVF берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BIAWX в 0.78%.

BIAWX
Brown Advisory Sustainable Growth Fund
График комиссии BIAWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BIAWX: 0.78%
ACVF
American Conservative Values ETF
График комиссии ACVF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ACVF: 0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACVF и BIAWX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ACVF
Ранг риск-скорректированной доходности ACVF, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACVF, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACVF, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACVF, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACVF, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACVF, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
BIAWX
Ранг риск-скорректированной доходности BIAWX, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIAWX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAWX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAWX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAWX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAWX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACVF c BIAWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Conservative Values ETF (ACVF) и Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ACVF, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ACVF: 0.52
BIAWX: 0.08
Коэффициент Сортино ACVF, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ACVF: 0.86
BIAWX: 0.28
Коэффициент Омега ACVF, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ACVF: 1.12
BIAWX: 1.04
Коэффициент Кальмара ACVF, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ACVF: 0.57
BIAWX: 0.08
Коэффициент Мартина ACVF, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ACVF: 2.36
BIAWX: 0.27

Показатель коэффициента Шарпа ACVF на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа BIAWX равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACVF и BIAWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52
0.08
ACVF
BIAWX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACVF и BIAWX

Дивидендная доходность ACVF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности BIAWX в 5.92%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACVF
American Conservative Values ETF		0.63%0.59%0.83%0.93%0.61%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIAWX
Brown Advisory Sustainable Growth Fund		5.92%5.34%0.00%0.00%1.85%0.00%0.75%3.75%1.71%0.72%4.76%2.10%

Просадки

Сравнение просадок ACVF и BIAWX

Максимальная просадка ACVF за все время составила -24.39%, что меньше максимальной просадки BIAWX в -36.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACVF и BIAWX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.21%
-15.28%
ACVF
BIAWX

Волатильность

Сравнение волатильности ACVF и BIAWX

Текущая волатильность для American Conservative Values ETF (ACVF) составляет 13.20%, в то время как у Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX) волатильность равна 16.67%. Это указывает на то, что ACVF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIAWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.20%
16.67%
ACVF
BIAWX