PortfoliosLab logo
Сравнение ACVF с AOA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ACVF и AOA составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности ACVF и AOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Conservative Values ETF (ACVF) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
78.31%
46.25%
ACVF
AOA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACVF:

0.52

AOA:

0.67

Коэф-т Сортино

ACVF:

0.86

AOA:

1.03

Коэф-т Омега

ACVF:

1.12

AOA:

1.15

Коэф-т Кальмара

ACVF:

0.57

AOA:

0.73

Коэф-т Мартина

ACVF:

2.36

AOA:

3.34

Индекс Язвы

ACVF:

4.09%

AOA:

2.81%

Дневная вол-ть

ACVF:

18.58%

AOA:

14.04%

Макс. просадка

ACVF:

-24.39%

AOA:

-28.38%

Текущая просадка

ACVF:

-8.21%

AOA:

-4.54%

Доходность по периодам

С начала года, ACVF показывает доходность -3.30%, что значительно ниже, чем у AOA с доходностью -0.30%.


ACVF

С начала года

-3.30%

1 месяц

-0.74%

6 месяцев

-3.78%

1 год

9.09%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AOA

С начала года

-0.30%

1 месяц

0.11%

6 месяцев

-0.79%

1 год

9.15%

5 лет

10.71%

10 лет

7.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ACVF и AOA

ACVF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AOA в 0.25%.


График комиссии ACVF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ACVF: 0.75%
График комиссии AOA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AOA: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACVF и AOA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ACVF
Ранг риск-скорректированной доходности ACVF, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACVF, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACVF, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACVF, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACVF, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACVF, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

AOA
Ранг риск-скорректированной доходности AOA, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AOA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOA, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOA, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACVF c AOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Conservative Values ETF (ACVF) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ACVF, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ACVF: 0.52
AOA: 0.67
Коэффициент Сортино ACVF, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ACVF: 0.86
AOA: 1.03
Коэффициент Омега ACVF, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ACVF: 1.12
AOA: 1.15
Коэффициент Кальмара ACVF, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ACVF: 0.57
AOA: 0.73
Коэффициент Мартина ACVF, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ACVF: 2.36
AOA: 3.34

Показатель коэффициента Шарпа ACVF на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOA равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACVF и AOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52
0.67
ACVF
AOA

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACVF и AOA

Дивидендная доходность ACVF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности AOA в 2.33%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACVF
American Conservative Values ETF
0.63%0.59%0.83%0.93%0.61%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AOA
iShares Core Aggressive Allocation ETF
2.33%2.30%2.22%2.10%1.67%1.71%2.50%2.37%5.09%2.02%2.15%2.18%

Просадки

Сравнение просадок ACVF и AOA

Максимальная просадка ACVF за все время составила -24.39%, что меньше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACVF и AOA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.21%
-4.54%
ACVF
AOA

Волатильность

Сравнение волатильности ACVF и AOA

American Conservative Values ETF (ACVF) имеет более высокую волатильность в 13.20% по сравнению с iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) с волатильностью 9.92%. Это указывает на то, что ACVF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.20%
9.92%
ACVF
AOA