PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACVF с AOA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACVF с AOA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Conservative Values ETF (ACVF) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA).

ACVF и AOA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACVF - это активно управляемый фонд от Ridgeline Research LLC. Фонд был запущен 29 окт. 2020 г.. AOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Aggressive Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности ACVF и AOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Conservative Values ETF (ACVF) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACVF и AOA

2026 (YTD)202520242023202220212020
ACVF
American Conservative Values ETF		-2.98%13.67%20.56%23.81%-15.74%28.84%13.79%
AOA
iShares Core Aggressive Allocation ETF		-0.59%19.59%13.55%18.27%-16.23%15.42%12.97%

Доходность по периодам

С начала года, ACVF показывает доходность -2.98%, что значительно ниже, чем у AOA с доходностью -0.59%.

ACVF

1 день
0.50%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-2.98%
6 месяцев
-2.93%
1 год
12.17%
3 года*
15.72%
5 лет*
10.64%
10 лет*
—

AOA

1 день
0.61%
1 месяц
-4.11%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
1.92%
1 год
18.69%
3 года*
14.47%
5 лет*
7.97%
10 лет*
9.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Conservative Values ETF

iShares Core Aggressive Allocation ETF

Часто сравнивают с ACVF:
ACVF с JQUAACVF с BIAWXACVF с VOOACVF с SWPPXACVF с YALLACVF с FXAIXACVF с BSJO
Часто сравнивают с AOA:
AOA с AORAOA с VOOAOA с VASGXAOA с AOKAOA с SPYAOA с AOMAOA с VSMGX

Сравнение комиссий ACVF и AOA

ACVF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AOA в 0.25%.

ACVF
American Conservative Values ETF
AOA
iShares Core Aggressive Allocation ETF

Доходность на риск

ACVF vs. AOA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACVF
Ранг доходности на риск ACVF: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACVF: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACVF: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACVF: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACVF: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACVF: 5050
Ранг коэф-та Мартина
AOA
Ранг доходности на риск AOA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOA: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOA: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOA: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACVF c AOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Conservative Values ETF (ACVF) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACVFAOADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

1.35

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

1.97

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.29

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

1.98

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.03

8.82

-3.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACVF vs. AOA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACVF на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа AOA равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACVF и AOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACVFAOAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.35

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.62

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.65

+0.22

Корреляция

Корреляция между ACVF и AOA составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACVF и AOA

Дивидендная доходность ACVF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности AOA в 2.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACVF
American Conservative Values ETF		0.61%0.59%0.59%0.82%0.93%0.61%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AOA
iShares Core Aggressive Allocation ETF		2.19%2.18%2.30%2.22%2.10%1.67%1.71%2.50%2.37%5.09%2.26%2.15%

Просадки

Сравнение просадок ACVF и AOA

Максимальная просадка ACVF за все время составила -24.39%, что меньше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACVF и AOA.

Загрузка...

Показатели просадок

ACVFAOAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.39%

-28.38%

+3.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.53%

-9.62%

-1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.39%

-23.62%

-0.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.02%

-5.18%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-4.08%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

2.16%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности ACVF и AOA

Текущая волатильность для American Conservative Values ETF (ACVF) составляет 4.95%, в то время как у iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что ACVF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACVFAOAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

5.28%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

8.34%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.11%

13.87%

+3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

12.92%

+3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.08%

13.51%

+2.57%