PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ACVF с SWPPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACVF с SWPPX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ACVF (American Conservative Values ETF) and SWPPX (Schwab S&P 500 Index Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. ACVF is actively managed, while SWPPX is passively managed. Over the past 5 years, ACVF returned 11.99%/yr vs 13.38%/yr for SWPPX. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. ACVF charges 0.75%/yr vs 0.02%/yr for SWPPX.

Доходность

Сравнение доходности ACVF и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Conservative Values ETF (ACVF) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ACVF показывает доходность 13.23%, а SWPPX немного выше – 13.74%.

ACVF

1 день
0.13%
1 месяц
3.04%
6 месяцев
13.26%
С начала года
13.23%
1 год
17.86%
3 года*
18.51%
5 лет*
11.99%
10 лет*
—
Всё время*
16.37%

SWPPX

1 день
1.79%
1 месяц
2.68%
6 месяцев
13.03%
С начала года
13.74%
1 год
24.25%
3 года*
21.57%
5 лет*
13.38%
10 лет*
15.36%
Всё время*
9.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ACVF

American Conservative Values ETF
$261.94K$231.57K$299.02K

SWPPX

Schwab S&P 500 Index Fund
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам ACVF и SWPPX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ACVF
American Conservative Values ETF		13.23%13.67%20.56%23.81%-15.74%28.84%14.93%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		13.74%17.87%24.96%26.26%-18.14%28.67%15.19%

Correlation

The correlation between ACVF and SWPPX is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.93

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.95

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2020 г.

0.96

The correlation between ACVF and SWPPX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ACVF и SWPPX

Секторы
ACVF
SWPPX

Технологии

40.8%
38.5%

Финансовые услуги

11.9%
11.6%

Промышленность

10.3%
8.4%

Потребительский циклический сектор

9.7%
9.5%

Здравоохранение

8.7%
8.9%

Потребительский защитный сектор

5.4%
4.5%

Коммуникационные услуги

3.6%
9.9%

Энергетика

3.4%
3.0%

Коммунальные услуги

2.4%
2.2%

Сырьевые материалы

1.9%
1.7%

Недвижимость

1.7%
1.8%

Технологии

ACVF
40.8%
SWPPX
38.5%

Финансовые услуги

ACVF
11.9%
SWPPX
11.6%

Промышленность

ACVF
10.3%
SWPPX
8.4%

Потребительский циклический сектор

ACVF
9.7%
SWPPX
9.5%

Здравоохранение

ACVF
8.7%
SWPPX
8.9%

Потребительский защитный сектор

ACVF
5.4%
SWPPX
4.5%

Коммуникационные услуги

ACVF
3.6%
SWPPX
9.9%

Энергетика

ACVF
3.4%
SWPPX
3.0%

Коммунальные услуги

ACVF
2.4%
SWPPX
2.2%

Сырьевые материалы

ACVF
1.9%
SWPPX
1.7%

Недвижимость

ACVF
1.7%
SWPPX
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Conservative Values ETF

Schwab S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с ACVF:
ACVF с BIAWXACVF с JQUAACVF с VOOACVF с YALLACVF с AOAACVF с FXAIXACVF с SPTM
Часто сравнивают с SWPPX:
SWPPX с VOOSWPPX с SWTSXSWPPX с SCHXSWPPX с SCHDSWPPX с SWLGXSWPPX с SNXFXSWPPX с QQQ

Доходность на риск

ACVF vs. SWPPX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ACVF
Ранг доходности на риск ACVF: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACVF: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACVF: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACVF: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACVF: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACVF: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SWPPX
Ранг доходности на риск SWPPX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ACVF c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Conservative Values ETF (ACVF) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACVFSWPPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.84

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
2.53

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.33

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

2.67

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.73

11.45

-2.72

ACVF vs. SWPPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACVF на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWPPX равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACVF и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACVF и SWPPX

Максимальная просадка ACVF за все время составила -24.39%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACVF и SWPPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACVFSWPPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.39%

-55.06%

+30.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.70%

-8.89%

+1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.82%

-18.74%

+1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.39%

-24.51%

+0.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-9.90%

+5.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.07%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ACVF и SWPPX

Текущая волатильность для American Conservative Values ETF (ACVF) составляет 3.95%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что ACVF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACVFSWPPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

4.16%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.28%

10.36%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

12.98%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.39%

17.08%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.95%

18.25%

-2.30%

Сравнение комиссий ACVF и SWPPX

ACVF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACVF и SWPPX

Дивидендная доходность ACVF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности SWPPX в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACVF
American Conservative Values ETF		0.50%0.59%0.59%0.82%0.93%0.61%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		0.98%1.11%1.23%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.67%1.79%2.55%3.17%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, ACVF and SWPPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SWPPX has higher volatility (4.16%) compared to ACVF (3.95%). In terms of maximum drawdown, ACVF dropped -24.39% vs SWPPX's -55.06%.

SWPPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACVF и SWPPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор