PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACVF с SWPPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACVF с SWPPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Conservative Values ETF (ACVF) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).

ACVF - это активно управляемый фонд от Ridgeline Research LLC. Фонд был запущен 29 окт. 2020 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности ACVF и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Conservative Values ETF (ACVF) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACVF и SWPPX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ACVF
American Conservative Values ETF		-3.45%13.67%20.56%23.81%-15.74%28.84%13.79%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		-7.07%17.87%24.96%26.26%-18.14%28.67%13.82%

Доходность по периодам

С начала года, ACVF показывает доходность -3.45%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -7.07%.

ACVF

1 день
2.40%
1 месяц
-4.95%
С начала года
-3.45%
6 месяцев
-3.15%
1 год
11.87%
3 года*
15.53%
5 лет*
10.53%
10 лет*
—

SWPPX

1 день
-0.37%
1 месяц
-7.65%
С начала года
-7.07%
6 месяцев
-4.58%
1 год
14.43%
3 года*
17.15%
5 лет*
11.39%
10 лет*
13.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Conservative Values ETF

Schwab S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с ACVF:
ACVF с JQUAACVF с BIAWXACVF с VOOACVF с AOAACVF с YALLACVF с FXAIXACVF с BSJO
Часто сравнивают с SWPPX:
SWPPX с VOOSWPPX с SWTSXSWPPX с SCHXSWPPX с SCHDSWPPX с SWLGXSWPPX с SNXFXSWPPX с QQQ

Сравнение комиссий ACVF и SWPPX

ACVF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.

ACVF
American Conservative Values ETF
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

ACVF vs. SWPPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACVF
Ранг доходности на риск ACVF: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACVF: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACVF: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACVF: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACVF: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACVF: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SWPPX
Ранг доходности на риск SWPPX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACVF c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Conservative Values ETF (ACVF) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACVFSWPPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.84

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

1.30

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.20

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

1.06

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.16

5.14

+0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACVF vs. SWPPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACVF на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWPPX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACVF и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACVFSWPPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.84

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.68

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.48

+0.39

Корреляция

Корреляция между ACVF и SWPPX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACVF и SWPPX

Дивидендная доходность ACVF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности SWPPX в 1.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACVF
American Conservative Values ETF		0.61%0.59%0.59%0.82%0.93%0.61%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		1.19%1.11%1.23%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.67%1.79%2.55%3.17%

Просадки

Сравнение просадок ACVF и SWPPX

Максимальная просадка ACVF за все время составила -24.39%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACVF и SWPPX.

Загрузка...

Показатели просадок

ACVFSWPPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.39%

-55.06%

+30.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.53%

-12.10%

+0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.39%

-24.51%

+0.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.49%

-8.89%

+3.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-10.00%

+5.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.49%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ACVF и SWPPX

American Conservative Values ETF (ACVF) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что ACVF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACVFSWPPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

4.29%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.07%

9.11%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.11%

18.14%

-1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

16.89%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.09%

18.19%

-2.10%