PortfoliosLab logo
Сравнение ACVF с SWPPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ACVF и SWPPX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности ACVF и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Conservative Values ETF (ACVF) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
77.39%
77.12%
ACVF
SWPPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACVF:

0.57

SWPPX:

0.56

Коэф-т Сортино

ACVF:

0.92

SWPPX:

0.91

Коэф-т Омега

ACVF:

1.13

SWPPX:

1.13

Коэф-т Кальмара

ACVF:

0.63

SWPPX:

0.58

Коэф-т Мартина

ACVF:

2.62

SWPPX:

2.42

Индекс Язвы

ACVF:

4.06%

SWPPX:

4.51%

Дневная вол-ть

ACVF:

18.58%

SWPPX:

19.41%

Макс. просадка

ACVF:

-24.39%

SWPPX:

-55.06%

Текущая просадка

ACVF:

-8.69%

SWPPX:

-10.51%

Доходность по периодам

С начала года, ACVF показывает доходность -3.80%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -6.37%.


ACVF

С начала года

-3.80%

1 месяц

-3.78%

6 месяцев

-4.56%

1 год

9.19%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SWPPX

С начала года

-6.37%

1 месяц

-4.97%

6 месяцев

-4.98%

1 год

9.58%

5 лет

15.89%

10 лет

11.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ACVF и SWPPX

ACVF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.


График комиссии ACVF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ACVF: 0.75%
График комиссии SWPPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWPPX: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACVF и SWPPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ACVF
Ранг риск-скорректированной доходности ACVF, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACVF, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACVF, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACVF, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACVF, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACVF, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина

SWPPX
Ранг риск-скорректированной доходности SWPPX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACVF c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Conservative Values ETF (ACVF) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ACVF, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ACVF: 0.57
SWPPX: 0.56
Коэффициент Сортино ACVF, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ACVF: 0.92
SWPPX: 0.91
Коэффициент Омега ACVF, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ACVF: 1.13
SWPPX: 1.13
Коэффициент Кальмара ACVF, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ACVF: 0.63
SWPPX: 0.58
Коэффициент Мартина ACVF, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ACVF: 2.62
SWPPX: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа ACVF на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWPPX равному 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACVF и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
0.56
ACVF
SWPPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACVF и SWPPX

Дивидендная доходность ACVF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности SWPPX в 1.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACVF
American Conservative Values ETF
0.63%0.59%0.83%0.93%0.61%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund
1.31%1.23%1.43%1.67%1.17%1.81%1.77%2.20%1.75%1.99%2.15%1.80%

Просадки

Сравнение просадок ACVF и SWPPX

Максимальная просадка ACVF за все время составила -24.39%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACVF и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.69%
-10.51%
ACVF
SWPPX

Волатильность

Сравнение волатильности ACVF и SWPPX

Текущая волатильность для American Conservative Values ETF (ACVF) составляет 13.20%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 14.19%. Это указывает на то, что ACVF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.20%
14.19%
ACVF
SWPPX