PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ACVF с SWPPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACVF с SWPPX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Conservative Values ETF (ACVF) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).

ACVF - это активно управляемый фонд от Ridgeline Research LLC. Фонд был запущен 29 окт. 2020 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACVF или SWPPX.

Корреляция

Корреляция между ACVF и SWPPX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ACVF и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Conservative Values ETF (ACVF) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACVF:

0.76

SWPPX:

0.72

Коэф-т Сортино

ACVF:

1.27

SWPPX:

1.19

Коэф-т Омега

ACVF:

1.18

SWPPX:

1.18

Коэф-т Кальмара

ACVF:

0.92

SWPPX:

0.81

Коэф-т Мартина

ACVF:

3.60

SWPPX:

3.10

Индекс Язвы

ACVF:

4.29%

SWPPX:

4.88%

Дневная вол-ть

ACVF:

18.74%

SWPPX:

19.61%

Макс. просадка

ACVF:

-24.39%

SWPPX:

-55.06%

Текущая просадка

ACVF:

-0.82%

SWPPX:

-2.70%

Доходность по периодам

С начала года, ACVF показывает доходность 4.49%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью 1.81%.

ACVF

С начала года

4.49%

1 месяц

12.06%

6 месяцев

2.52%

1 год

14.28%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SWPPX

С начала года

1.81%

1 месяц

13.07%

6 месяцев

2.17%

1 год

13.82%

5 лет

16.86%

10 лет

12.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ACVF и SWPPX

ACVF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.

ACVF
American Conservative Values ETF
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACVF и SWPPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ACVF
Ранг риск-скорректированной доходности ACVF, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACVF, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACVF, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACVF, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACVF, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACVF, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
SWPPX
Ранг риск-скорректированной доходности SWPPX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACVF c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Conservative Values ETF (ACVF) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ACVF на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWPPX равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACVF и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACVF и SWPPX

Дивидендная доходность ACVF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности SWPPX в 1.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACVF
American Conservative Values ETF		0.58%0.59%0.83%0.93%0.61%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		1.21%1.23%1.43%1.67%1.17%1.81%1.77%2.20%1.75%1.99%2.15%1.80%

Просадки

Сравнение просадок ACVF и SWPPX

Максимальная просадка ACVF за все время составила -24.39%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACVF и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ACVF и SWPPX

Текущая волатильность для American Conservative Values ETF (ACVF) составляет 4.92%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что ACVF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...