PortfoliosLab logo
Сравнение ACVF с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ACVF и FXAIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности ACVF и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Conservative Values ETF (ACVF) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
78.31%
78.51%
ACVF
FXAIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACVF:

0.52

FXAIX:

0.53

Коэф-т Сортино

ACVF:

0.86

FXAIX:

0.87

Коэф-т Омега

ACVF:

1.12

FXAIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

ACVF:

0.57

FXAIX:

0.55

Коэф-т Мартина

ACVF:

2.36

FXAIX:

2.29

Индекс Язвы

ACVF:

4.09%

FXAIX:

4.55%

Дневная вол-ть

ACVF:

18.58%

FXAIX:

19.55%

Макс. просадка

ACVF:

-24.39%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

ACVF:

-8.21%

FXAIX:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, ACVF показывает доходность -3.30%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -5.72%.


ACVF

С начала года

-3.30%

1 месяц

-0.74%

6 месяцев

-3.78%

1 год

9.09%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FXAIX

С начала года

-5.72%

1 месяц

-0.95%

6 месяцев

-4.27%

1 год

9.76%

5 лет

15.87%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ACVF и FXAIX

ACVF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.


График комиссии ACVF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ACVF: 0.75%
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXAIX: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACVF и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ACVF
Ранг риск-скорректированной доходности ACVF, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACVF, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACVF, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACVF, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACVF, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACVF, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACVF c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Conservative Values ETF (ACVF) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ACVF, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ACVF: 0.52
FXAIX: 0.53
Коэффициент Сортино ACVF, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ACVF: 0.86
FXAIX: 0.87
Коэффициент Омега ACVF, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ACVF: 1.12
FXAIX: 1.13
Коэффициент Кальмара ACVF, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ACVF: 0.57
FXAIX: 0.55
Коэффициент Мартина ACVF, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ACVF: 2.36
FXAIX: 2.29

Показатель коэффициента Шарпа ACVF на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXAIX равному 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACVF и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52
0.53
ACVF
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACVF и FXAIX

Дивидендная доходность ACVF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности FXAIX в 1.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACVF
American Conservative Values ETF
0.63%0.59%0.83%0.93%0.61%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.35%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%

Просадки

Сравнение просадок ACVF и FXAIX

Максимальная просадка ACVF за все время составила -24.39%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACVF и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.21%
-9.89%
ACVF
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности ACVF и FXAIX

Текущая волатильность для American Conservative Values ETF (ACVF) составляет 13.20%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 14.39%. Это указывает на то, что ACVF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.20%
14.39%
ACVF
FXAIX