PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACVF с YALL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACVF с YALL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ACVF (American Conservative Values ETF) and YALL (God Bless America ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, ACVF returned 18.14%/yr vs 18.82%/yr for YALL. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ACVF charges 0.75%/yr vs 0.65%/yr for YALL.

Доходность

Сравнение доходности ACVF и YALL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Conservative Values ETF (ACVF) и God Bless America ETF (YALL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACVF показывает доходность 8.21%, что значительно выше, чем у YALL с доходностью -3.05%.

ACVF

1 день
-1.39%
1 месяц
-0.01%
С начала года
8.21%
6 месяцев
7.25%
1 год
16.84%
3 года*
18.14%
5 лет*
11.76%
10 лет*
—

YALL

1 день
-0.52%
1 месяц
-3.97%
С начала года
-3.05%
6 месяцев
-4.79%
1 год
3.12%
3 года*
18.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACVF и YALL

2026 (YTD)2025202420232022
ACVF
American Conservative Values ETF		8.21%13.67%20.56%23.81%9.76%
YALL
God Bless America ETF		-3.05%14.36%29.99%40.74%8.04%

Correlation

The correlation between ACVF and YALL is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2022 г.

0.87

The correlation between ACVF and YALL has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ACVF и YALL

Секторы
ACVF
YALL

Технологии

43.0%
23.1%

Финансовые услуги

10.9%
13.3%

Промышленность

10.4%
13.0%

Потребительский циклический сектор

10.2%
8.8%

Здравоохранение

7.9%
9.6%

Потребительский защитный сектор

5.4%
9.8%

Коммуникационные услуги

4.0%
7.3%

Энергетика

3.1%
4.7%

Коммунальные услуги

1.9%
2.9%

Недвижимость

1.6%
2.3%

Сырьевые материалы

1.5%
5.2%

Технологии

ACVF
43.0%
YALL
23.1%

Финансовые услуги

ACVF
10.9%
YALL
13.3%

Промышленность

ACVF
10.4%
YALL
13.0%

Потребительский циклический сектор

ACVF
10.2%
YALL
8.8%

Здравоохранение

ACVF
7.9%
YALL
9.6%

Потребительский защитный сектор

ACVF
5.4%
YALL
9.8%

Коммуникационные услуги

ACVF
4.0%
YALL
7.3%

Энергетика

ACVF
3.1%
YALL
4.7%

Коммунальные услуги

ACVF
1.9%
YALL
2.9%

Недвижимость

ACVF
1.6%
YALL
2.3%

Сырьевые материалы

ACVF
1.5%
YALL
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Conservative Values ETF

God Bless America ETF

Часто сравнивают с ACVF:
ACVF с BIAWXACVF с JQUAACVF с SWPPXACVF с VOOACVF с AOAACVF с FXAIXACVF с BSJO
Часто сравнивают с YALL:
YALL с BLESYALL с FDLSYALL с GYALL с UNWPXYALL с VYMYALL с BORRYALL с PSI

Доходность на риск

ACVF vs. YALL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACVF
Ранг доходности на риск ACVF: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACVF: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACVF: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACVF: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACVF: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACVF: 5353
Ранг коэф-та Мартина
YALL
Ранг доходности на риск YALL: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YALL: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YALL: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YALL: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YALL: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YALL: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACVF c YALL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Conservative Values ETF (ACVF) и God Bless America ETF (YALL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACVFYALLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
0.23

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
0.41

+1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.05

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

0.33

+1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.61

0.90

+7.72

ACVF vs. YALL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACVF на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа YALL равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACVF и YALL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACVF и YALL

Максимальная просадка ACVF за все время составила -24.39%, что больше максимальной просадки YALL в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACVF и YALL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACVFYALLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.39%

-19.72%

-4.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.70%

-9.42%

+1.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.82%

-19.72%

+2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.67%

-7.39%

+4.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-2.97%

-1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

3.49%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности ACVF и YALL

American Conservative Values ETF (ACVF) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с God Bless America ETF (YALL) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что ACVF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YALL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACVFYALLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

3.91%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

10.17%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.11%

13.81%

-1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.35%

17.46%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.01%

17.46%

-1.45%

Сравнение комиссий ACVF и YALL

ACVF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии YALL в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACVF и YALL

Дивидендная доходность ACVF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что больше доходности YALL в 0.51%

ПозицияTTM202520242023202220212020
ACVF
American Conservative Values ETF		0.55%0.59%0.59%0.82%0.93%0.61%0.23%
YALL
God Bless America ETF		0.51%0.49%0.50%3.51%0.19%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ACVF and YALL have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACVF has higher volatility (4.97%) compared to YALL (3.91%). In terms of maximum drawdown, ACVF dropped -24.39% vs YALL's -19.72%.

On 3-year performance, YALL leads with 18.82% vs 18.14% for ACVF. On fees, YALL is cheaper at 0.65% per year. On volatility, YALL has been the lower-risk option at 3.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, YALL has performed better with a 18.82% return vs 18.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YALL is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for ACVF.

ACVF has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.51% for YALL.

They also come from different issuers: Ridgeline Research LLC and Tidal ETFs. Their fees differ too: 0.75% for ACVF and 0.65% for YALL.

ACVF currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACVF и YALL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор