Сравнение ACVF с JQUA

С начала года, ACVF показывает доходность -2.69%, что значительно ниже, чем у JQUA с доходностью -1.91%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ACVF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Conservative Values ETF (ACVF) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ACVF на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JQUA равному 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACVF и JQUA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ACVF и JQUA составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность ACVF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности JQUA в 1.25%

Максимальная просадка ACVF за все время составила -24.39%, что меньше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACVF и JQUA.

American Conservative Values ETF (ACVF) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что ACVF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JQUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.