PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ACVF с JQUA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ACVF и JQUA составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение ACVF с JQUA

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Conservative Values ETF (ACVF) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA).

ACVF и JQUA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACVF - это активно управляемый фонд от Ridgeline Research LLC. Фонд был запущен 29 окт. 2020 г.. JQUA - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JP Morgan US Quality Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACVF или JQUA.

Доходность

Сравнение доходности ACVF и JQUA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Conservative Values ETF (ACVF) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACVF:

0.74

JQUA:

0.91

Коэф-т Сортино

ACVF:

1.09

JQUA:

1.25

Коэф-т Омега

ACVF:

1.15

JQUA:

1.18

Коэф-т Кальмара

ACVF:

0.78

JQUA:

0.85

Коэф-т Мартина

ACVF:

3.03

JQUA:

3.37

Индекс Язвы

ACVF:

4.31%

JQUA:

4.22%

Дневная вол-ть

ACVF:

18.88%

JQUA:

17.59%

Макс. просадка

ACVF:

-24.39%

JQUA:

-32.92%

Текущая просадка

ACVF:

-2.02%

JQUA:

-3.14%

Доходность по периодам

С начала года, ACVF показывает доходность 3.23%, что значительно выше, чем у JQUA с доходностью 2.73%.

ACVF

С начала года

3.23%

1 месяц

5.84%

6 месяцев

-0.99%

1 год

13.88%

3 года

13.69%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JQUA

С начала года

2.73%

1 месяц

4.97%

6 месяцев

-0.75%

1 год

15.82%

3 года

14.73%

5 лет

15.77%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Conservative Values ETF

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

Сравнение комиссий ACVF и JQUA

ACVF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%.

ACVF
American Conservative Values ETF
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACVF и JQUA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ACVF
Ранг риск-скорректированной доходности ACVF, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACVF, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACVF, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACVF, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACVF, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACVF, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
JQUA
Ранг риск-скорректированной доходности JQUA, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JQUA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACVF c JQUA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Conservative Values ETF (ACVF) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ACVF на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JQUA равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACVF и JQUA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACVF и JQUA

Дивидендная доходность ACVF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности JQUA в 1.29%

TTM20242023202220212020201920182017
ACVF
American Conservative Values ETF		0.59%0.59%0.82%0.93%0.61%0.23%0.00%0.00%0.00%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		1.29%1.24%1.22%1.59%1.32%1.44%1.67%2.10%0.39%

Просадки

Сравнение просадок ACVF и JQUA

Максимальная просадка ACVF за все время составила -24.39%, что меньше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACVF и JQUA.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ACVF и JQUA

Текущая волатильность для American Conservative Values ETF (ACVF) составляет 4.24%, в то время как у JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что ACVF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JQUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...