Сравнение ACVF с JQUA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Conservative Values ETF (ACVF) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA).
ACVF и JQUA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACVF - это активно управляемый фонд от Ridgeline Research LLC. Фонд был запущен 29 окт. 2020 г.. JQUA - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Quality Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности ACVF и JQUA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ACVF и JQUA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACVF American Conservative Values ETF | -2.98% | 13.67% | 20.56% | 23.81% | -15.74% | 28.84% | 13.79% |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | -2.29% | 11.69% | 21.21% | 25.13% | -13.45% | 28.68% | 13.34% |
Доходность по периодам
С начала года, ACVF показывает доходность -2.98%, что значительно ниже, чем у JQUA с доходностью -2.29%.
ACVF
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -2.98%
- 6 месяцев
- -2.93%
- 1 год
- 12.17%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- —
JQUA
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -2.29%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 10.04%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACVF и JQUA
ACVF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%.
Доходность на риск
ACVF vs. JQUA — Ранг доходности на риск
ACVF
JQUA
Сравнение ACVF c JQUA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Conservative Values ETF (ACVF) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACVF | JQUA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.60 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 0.98 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.14 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 0.90 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.03 | 4.40 | +0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACVF | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.60 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.74 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.73 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между ACVF и JQUA составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACVF и JQUA
Дивидендная доходность ACVF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности JQUA в 1.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACVF American Conservative Values ETF | 0.61% | 0.59% | 0.59% | 0.82% | 0.93% | 0.61% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 1.25% | 1.19% | 1.24% | 1.21% | 1.60% | 1.32% | 1.44% | 1.67% | 2.10% | 0.40% |
Просадки
Сравнение просадок ACVF и JQUA
Максимальная просадка ACVF за все время составила -24.39%, что меньше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACVF и JQUA.
Загрузка...
Показатели просадок
| ACVF | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.39% | -32.92% | +8.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.53% | -11.55% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.39% | -22.47% | -1.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.02% | -4.57% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.87% | -4.23% | -0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 2.36% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACVF и JQUA
American Conservative Values ETF (ACVF) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что ACVF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JQUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ACVF | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 4.42% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.08% | 8.57% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.11% | 16.71% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.21% | 15.61% | +0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 18.10% | -2.02% |