PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ACVF с JQUA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ACVF и JQUA составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности ACVF и JQUA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Conservative Values ETF (ACVF) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

70.00%80.00%90.00%100.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
84.64%
90.84%
ACVF
JQUA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACVF:

1.71

JQUA:

1.83

Коэф-т Сортино

ACVF:

2.39

JQUA:

2.51

Коэф-т Омега

ACVF:

1.31

JQUA:

1.33

Коэф-т Кальмара

ACVF:

2.69

JQUA:

3.40

Коэф-т Мартина

ACVF:

10.37

JQUA:

11.26

Индекс Язвы

ACVF:

2.08%

JQUA:

1.91%

Дневная вол-ть

ACVF:

12.57%

JQUA:

11.73%

Макс. просадка

ACVF:

-24.39%

JQUA:

-32.92%

Текущая просадка

ACVF:

-4.88%

JQUA:

-4.78%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ACVF показывает доходность 20.73%, а JQUA немного выше – 20.82%.


ACVF

С начала года

20.73%

1 месяц

-2.05%

6 месяцев

5.55%

1 год

21.01%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JQUA

С начала года

20.82%

1 месяц

-0.74%

6 месяцев

7.96%

1 год

20.97%

5 лет

14.46%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ACVF и JQUA

ACVF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%.


ACVF
American Conservative Values ETF
График комиссии ACVF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии JQUA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ACVF c JQUA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Conservative Values ETF (ACVF) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ACVF, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.711.83
Коэффициент Сортино ACVF, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.392.51
Коэффициент Омега ACVF, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.311.33
Коэффициент Кальмара ACVF, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.693.40
Коэффициент Мартина ACVF, с текущим значением в 10.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.3711.26
ACVF
JQUA

Показатель коэффициента Шарпа ACVF на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JQUA равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACVF и JQUA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.71
1.83
ACVF
JQUA

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACVF и JQUA

Дивидендная доходность ACVF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности JQUA в 0.84%


TTM2023202220212020201920182017
ACVF
American Conservative Values ETF
0.69%0.83%0.93%0.61%0.23%0.00%0.00%0.00%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF
0.84%1.22%1.59%1.32%1.44%1.67%2.10%0.39%

Просадки

Сравнение просадок ACVF и JQUA

Максимальная просадка ACVF за все время составила -24.39%, что меньше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACVF и JQUA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.88%
-4.78%
ACVF
JQUA

Волатильность

Сравнение волатильности ACVF и JQUA

Текущая волатильность для American Conservative Values ETF (ACVF) составляет 3.63%, в то время как у JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что ACVF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JQUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.63%
4.07%
ACVF
JQUA
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab