PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACVF с JQUA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACVF с JQUA

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ACVF (American Conservative Values ETF) and JQUA (JPMorgan U.S. Quality Factor ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. ACVF is actively managed, while JQUA is passively managed. Over the past 5 years, ACVF returned 11.59%/yr vs 13.08%/yr for JQUA. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. ACVF charges 0.75%/yr vs 0.12%/yr for JQUA.

Доходность

Сравнение доходности ACVF и JQUA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Conservative Values ETF (ACVF) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACVF показывает доходность 8.04%, что значительно ниже, чем у JQUA с доходностью 11.83%.

ACVF

1 день
-0.16%
1 месяц
-0.17%
С начала года
8.04%
6 месяцев
6.72%
1 год
15.21%
3 года*
18.08%
5 лет*
11.59%
10 лет*
—

JQUA

1 день
0.21%
1 месяц
1.04%
С начала года
11.83%
6 месяцев
10.35%
1 год
19.59%
3 года*
19.20%
5 лет*
13.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACVF и JQUA

2026 (YTD)202520242023202220212020
ACVF
American Conservative Values ETF		8.04%13.67%20.56%23.81%-15.74%28.84%14.93%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		11.83%11.69%21.21%25.13%-13.45%28.68%14.38%

Correlation

The correlation between ACVF and JQUA is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2020 г.

0.96

The correlation between ACVF and JQUA has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ACVF и JQUA

Секторы
ACVF
JQUA

Технологии

43.0%
43.9%

Финансовые услуги

10.9%
11.1%

Промышленность

10.4%
8.0%

Потребительский циклический сектор

10.2%
9.2%

Здравоохранение

7.9%
7.9%

Потребительский защитный сектор

5.4%
5.2%

Коммуникационные услуги

4.0%
6.5%

Энергетика

3.1%
3.4%

Коммунальные услуги

1.9%
1.2%

Недвижимость

1.6%
2.1%

Сырьевые материалы

1.5%
1.6%

Технологии

ACVF
43.0%
JQUA
43.9%

Финансовые услуги

ACVF
10.9%
JQUA
11.1%

Промышленность

ACVF
10.4%
JQUA
8.0%

Потребительский циклический сектор

ACVF
10.2%
JQUA
9.2%

Здравоохранение

ACVF
7.9%
JQUA
7.9%

Потребительский защитный сектор

ACVF
5.4%
JQUA
5.2%

Коммуникационные услуги

ACVF
4.0%
JQUA
6.5%

Энергетика

ACVF
3.1%
JQUA
3.4%

Коммунальные услуги

ACVF
1.9%
JQUA
1.2%

Недвижимость

ACVF
1.6%
JQUA
2.1%

Сырьевые материалы

ACVF
1.5%
JQUA
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Conservative Values ETF

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

Часто сравнивают с ACVF:
ACVF с BIAWXACVF с SWPPXACVF с VOOACVF с YALLACVF с AOAACVF с FXAIXACVF с BSJO
Часто сравнивают с JQUA:
JQUA с SPHQJQUA с VFQYJQUA с CGDVJQUA с SCHDJQUA с FQALJQUA с VIGJQUA с QUS

Доходность на риск

ACVF vs. JQUA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACVF
Ранг доходности на риск ACVF: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACVF: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACVF: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACVF: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACVF: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACVF: 5151
Ранг коэф-та Мартина
JQUA
Ранг доходности на риск JQUA: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQUA: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACVF c JQUA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Conservative Values ETF (ACVF) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACVFJQUADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.65

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
2.32

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.29

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

2.76

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.74

11.23

-3.48

ACVF vs. JQUA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACVF на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JQUA равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACVF и JQUA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACVF и JQUA

Максимальная просадка ACVF за все время составила -24.39%, что меньше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACVF и JQUA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACVFJQUAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.39%

-32.92%

+8.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.70%

-7.13%

-0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.82%

-16.81%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.39%

-22.47%

-1.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.83%

-2.31%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-4.15%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.75%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности ACVF и JQUA

Текущая волатильность для American Conservative Values ETF (ACVF) составляет 4.93%, в то время как у JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что ACVF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JQUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACVFJQUAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

5.33%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

9.45%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.07%

11.97%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.35%

15.73%

+0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.00%

18.00%

-2.00%

Сравнение комиссий ACVF и JQUA

ACVF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACVF и JQUA

Дивидендная доходность ACVF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности JQUA в 1.11%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ACVF
American Conservative Values ETF		0.55%0.59%0.59%0.82%0.93%0.61%0.23%0.00%0.00%0.00%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		1.11%1.19%1.24%1.21%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, ACVF and JQUA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JQUA has higher volatility (5.33%) compared to ACVF (4.93%). In terms of maximum drawdown, ACVF dropped -24.39% vs JQUA's -32.92%.

On 5-year performance, JQUA leads with 13.08% vs 11.59% for ACVF. On fees, JQUA is cheaper at 0.12% per year. On volatility, ACVF has been the lower-risk option at 4.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JQUA has performed better with a 13.08% return vs 11.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JQUA is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.75% for ACVF.

JQUA has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.55% for ACVF.

They also come from different issuers: Ridgeline Research LLC and JPMorgan. Their fees differ too: 0.75% for ACVF and 0.12% for JQUA.

JQUA currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACVF и JQUA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор