Сравнение ACU с AGO
ACU (Acme United Corporation) and AGO (Assured Guaranty Ltd.) are both stocks. ACU operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while AGO operates in Insurance - Specialty (Financial Services). Over the past 10 years, ACU returned 11.83%/yr vs 14.45%/yr for AGO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACU и AGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACU показывает доходность 19.18%, что значительно выше, чем у AGO с доходностью -5.46%. За последние 10 лет акции ACU уступали акциям AGO по среднегодовой доходности: 11.83% против 14.45% соответственно.
ACU
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 7.28%
- 6 месяцев
- 8.95%
- С начала года
- 19.18%
- 1 год
- 15.88%
- 3 года*
- 24.97%
- 5 лет*
- 4.11%
- 10 лет*
- 11.83%
AGO
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- 8.79%
- 6 месяцев
- -0.70%
- С начала года
- -5.46%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 14.65%
- 10 лет*
- 14.45%
Сравнение доходности по годам ACU и AGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACU Acme United Corporation | 19.18% | 9.67% | -11.61% | 100.21% | -33.82% | 13.48% | 29.39% | 71.41% | -37.83% | -6.95% |
AGO Assured Guaranty Ltd. | -5.46% | 1.44% | 22.08% | 22.52% | 26.20% | 62.33% | -33.94% | 30.12% | 14.95% | -9.03% |
Correlation
The correlation between ACU and AGO is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2004 г. | 0.11 |
Over the past year, ACU and AGO have become more correlated (0.34) than their long-term average of 0.11, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
ACU:
$181.07M
AGO:
$3.73B
ACU:
$2.06
AGO:
$12.60
ACU:
23.02
AGO:
6.68
ACU:
0.26
AGO:
0.06
ACU:
1.30
AGO:
2.91
ACU:
$150.64M
AGO:
$951.00M
ACU:
$59.51M
AGO:
$663.00M
ACU:
$17.53M
AGO:
$500.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACU vs. AGO — Ранг доходности на риск
ACU
AGO
Сравнение ACU c AGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acme United Corporation (ACU) и Assured Guaranty Ltd. (AGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACU | AGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.05 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 0.20 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.88 | 0.47 | +1.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACU и AGO
Максимальная просадка ACU за все время составила -91.05%, примерно равная максимальной просадке AGO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACU и AGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACU | AGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.05% | -90.18% | -0.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.05% | -19.84% | -0.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.71% | -21.83% | -10.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.45% | -30.23% | -18.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.47% | -61.48% | +9.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.58% | -9.58% | +7.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.85% | -19.80% | -19.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.46% | 8.56% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACU и AGO
Acme United Corporation (ACU) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с Assured Guaranty Ltd. (AGO) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что ACU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACU | AGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.78% | 6.39% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.69% | 17.35% | +2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.05% | 22.02% | +9.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.33% | 27.14% | +13.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.35% | 33.91% | +8.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACU и AGO
Дивидендная доходность ACU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности AGO в 1.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACU Acme United Corporation | 1.35% | 1.54% | 1.61% | 1.31% | 2.47% | 1.54% | 1.59% | 2.02% | 3.09% | 1.79% | 1.56% | 2.07% |
AGO Assured Guaranty Ltd. | 1.71% | 1.51% | 1.38% | 1.50% | 1.61% | 1.75% | 2.54% | 1.47% | 1.67% | 1.68% | 1.38% | 1.82% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACU и AGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Acme United Corporation и Assured Guaranty Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ACU и AGO
ACU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Acme United Corporation сообщила о валовой прибыли в 20.79K при выручке в 52.30K, что соответствует валовой рентабельности в 39.7%.
AGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Assured Guaranty Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 261.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ACU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Acme United Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.75K при выручке в 52.30K, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.
AGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Assured Guaranty Ltd. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 261.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ACU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Acme United Corporation сообщила о чистой прибыли в 985.00 при выручке в 52.30K, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
AGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Assured Guaranty Ltd. сообщила о чистой прибыли в 88.00M при выручке в 261.00M, что соответствует чистой рентабельности 33.7%.
Часто задаваемые вопросы
ACU and AGO have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACU has higher volatility (6.78%) compared to AGO (6.39%). In terms of maximum drawdown, ACU dropped -91.05% vs AGO's -90.18%.
ACU currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACU и AGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор