Сравнение ACU с AGO
ACU (Acme United Corporation) and AGO (Assured Guaranty Ltd.) are both stocks. ACU operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while AGO operates in Insurance - Specialty (Financial Services). Over the past 10 years, ACU returned 11.06%/yr vs 12.53%/yr for AGO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACU и AGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACU показывает доходность 6.34%, что значительно выше, чем у AGO с доходностью -17.78%. За последние 10 лет акции ACU уступали акциям AGO по среднегодовой доходности: 11.06% против 12.53% соответственно.
ACU
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 6.34%
- 6 месяцев
- 12.33%
- 1 год
- 9.29%
- 3 года*
- 20.16%
- 5 лет*
- 2.03%
- 10 лет*
- 11.06%
AGO
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -10.00%
- С начала года
- -17.78%
- 6 месяцев
- -16.82%
- 1 год
- -12.05%
- 3 года*
- 12.93%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- 12.53%
Сравнение доходности по годам ACU и AGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACU Acme United Corporation | 6.34% | 9.67% | -11.61% | 100.21% | -33.82% | 13.48% | 29.39% | 71.41% | -37.83% | -6.95% |
AGO Assured Guaranty Ltd. | -17.78% | 1.44% | 22.08% | 22.52% | 26.20% | 62.33% | -33.94% | 30.12% | 14.95% | -9.03% |
Correlation
The correlation between ACU and AGO is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2004 г. | 0.10 |
Over the past year, ACU and AGO have become more correlated (0.34) than their long-term average of 0.10, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
ACU:
$2.07
AGO:
$11.20
ACU:
20.53
AGO:
6.54
ACU:
0.23
AGO:
0.05
ACU:
1.16
AGO:
2.85
ACU:
$150.64M
AGO:
$951.00M
ACU:
$59.51M
AGO:
$663.00M
ACU:
$17.53M
AGO:
$500.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACU vs. AGO — Ранг доходности на риск
ACU
AGO
Сравнение ACU c AGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acme United Corporation (ACU) и Assured Guaranty Ltd. (AGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACU | AGO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | -0.56 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.68 | -0.65 | +1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.92 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | -0.61 | +1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | -1.59 | +2.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACU | AGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | -0.56 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.40 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.37 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.17 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок ACU и AGO
Максимальная просадка ACU за все время составила -91.05%, примерно равная максимальной просадке AGO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACU и AGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACU | AGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.05% | -90.18% | -0.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.05% | -19.84% | -0.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.71% | -21.83% | -10.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.48% | -30.23% | -21.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.47% | -61.48% | +9.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.04% | -21.37% | +9.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.95% | -19.81% | -19.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.53% | 7.58% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACU и AGO
Текущая волатильность для Acme United Corporation (ACU) составляет 7.21%, в то время как у Assured Guaranty Ltd. (AGO) волатильность равна 12.34%. Это указывает на то, что ACU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACU | AGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.21% | 12.34% | -5.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.95% | 16.77% | +4.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.00% | 21.54% | +10.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.41% | 27.33% | +13.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.37% | 33.97% | +8.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACU и AGO
Дивидендная доходность ACU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности AGO в 1.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACU Acme United Corporation | 1.50% | 1.54% | 1.61% | 1.31% | 2.47% | 1.54% | 1.59% | 2.02% | 3.09% | 1.79% | 1.56% | 2.07% |
AGO Assured Guaranty Ltd. | 1.97% | 1.51% | 1.38% | 1.50% | 1.61% | 1.75% | 2.54% | 1.47% | 1.67% | 1.68% | 1.38% | 1.82% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACU и AGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Acme United Corporation и Assured Guaranty Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ACU и AGO
ACU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Acme United Corporation сообщила о валовой прибыли в 20.79K при выручке в 52.30K, что соответствует валовой рентабельности в 39.7%.
AGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Assured Guaranty Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 261.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ACU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Acme United Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.75K при выручке в 52.30K, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.
AGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Assured Guaranty Ltd. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 261.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ACU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Acme United Corporation сообщила о чистой прибыли в 985.00 при выручке в 52.30K, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
AGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Assured Guaranty Ltd. сообщила о чистой прибыли в 88.00M при выручке в 261.00M, что соответствует чистой рентабельности 33.7%.
Часто задаваемые вопросы
ACU and AGO have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGO has higher volatility (12.34%) compared to ACU (7.21%). In terms of maximum drawdown, ACU dropped -91.05% vs AGO's -90.18%.
ACU currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACU и AGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор