Сравнение ACU с AGO
ACU (Acme United Corporation) and AGO (Assured Guaranty Ltd.) are both stocks. ACU operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while AGO operates in Insurance - Specialty (Financial Services). Over the past 10 years, ACU returned 11.80%/yr vs 14.38%/yr for AGO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACU и AGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACU показывает доходность 15.28%, что значительно выше, чем у AGO с доходностью -12.23%. За последние 10 лет акции ACU уступали акциям AGO по среднегодовой доходности: 11.80% против 14.38% соответственно.
ACU
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- 9.39%
- С начала года
- 15.28%
- 6 месяцев
- 11.71%
- 1 год
- 20.84%
- 3 года*
- 23.92%
- 5 лет*
- 2.38%
- 10 лет*
- 11.80%
AGO
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- -12.23%
- 6 месяцев
- -13.24%
- 1 год
- -8.76%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 12.47%
- 10 лет*
- 14.38%
Сравнение доходности по годам ACU и AGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACU Acme United Corporation | 15.28% | 9.67% | -11.61% | 100.21% | -33.82% | 13.48% | 29.39% | 71.41% | -37.83% | -6.95% |
AGO Assured Guaranty Ltd. | -12.23% | 1.44% | 22.08% | 22.52% | 26.20% | 62.33% | -33.94% | 30.12% | 14.95% | -9.03% |
Correlation
The correlation between ACU and AGO is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2004 г. | 0.10 |
Over the past year, ACU and AGO have become more correlated (0.33) than their long-term average of 0.10, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
ACU:
$2.07
AGO:
$11.20
ACU:
22.25
AGO:
6.98
ACU:
0.25
AGO:
0.06
ACU:
1.26
AGO:
3.04
ACU:
$150.64M
AGO:
$951.00M
ACU:
$59.51M
AGO:
$663.00M
ACU:
$17.53M
AGO:
$500.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACU vs. AGO — Ранг доходности на риск
ACU
AGO
Сравнение ACU c AGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acme United Corporation (ACU) и Assured Guaranty Ltd. (AGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACU | AGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.94 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | -0.44 | +1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.45 | -1.04 | +3.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACU и AGO
Максимальная просадка ACU за все время составила -91.05%, примерно равная максимальной просадке AGO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACU и AGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACU | AGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.05% | -90.18% | -0.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.05% | -19.84% | -0.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.71% | -21.83% | -10.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.48% | -30.23% | -21.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.47% | -61.48% | +9.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.64% | -16.06% | +11.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.91% | -19.83% | -19.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.53% | 8.47% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACU и AGO
Acme United Corporation (ACU) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с Assured Guaranty Ltd. (AGO) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что ACU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACU | AGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.21% | 5.52% | +1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.59% | 17.02% | +2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.98% | 21.65% | +10.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.38% | 27.22% | +13.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.40% | 33.95% | +8.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACU и AGO
Дивидендная доходность ACU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности AGO в 1.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACU Acme United Corporation | 1.39% | 1.54% | 1.61% | 1.31% | 2.47% | 1.54% | 1.59% | 2.02% | 3.09% | 1.79% | 1.56% | 2.07% |
AGO Assured Guaranty Ltd. | 1.84% | 1.51% | 1.38% | 1.50% | 1.61% | 1.75% | 2.54% | 1.47% | 1.67% | 1.68% | 1.38% | 1.82% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACU и AGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Acme United Corporation и Assured Guaranty Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ACU и AGO
ACU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Acme United Corporation сообщила о валовой прибыли в 20.79K при выручке в 52.30K, что соответствует валовой рентабельности в 39.7%.
AGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Assured Guaranty Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 261.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ACU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Acme United Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.75K при выручке в 52.30K, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.
AGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Assured Guaranty Ltd. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 261.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ACU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Acme United Corporation сообщила о чистой прибыли в 985.00 при выручке в 52.30K, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
AGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Assured Guaranty Ltd. сообщила о чистой прибыли в 88.00M при выручке в 261.00M, что соответствует чистой рентабельности 33.7%.
Часто задаваемые вопросы
ACU and AGO have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACU has higher volatility (7.21%) compared to AGO (5.52%). In terms of maximum drawdown, ACU dropped -91.05% vs AGO's -90.18%.
ACU currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACU и AGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор