PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACSTX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACSTX с VALAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Comstock Fund (ACSTX) и Al Frank Fund (VALAX).

ACSTX управляется Invesco. Фонд был запущен 7 окт. 1968 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности ACSTX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Comstock Fund (ACSTX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACSTX и VALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACSTX
Invesco Comstock Fund		-2.22%17.22%15.00%12.37%0.74%33.33%-0.78%24.35%-12.34%17.75%
VALAX
Al Frank Fund		1.54%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%18.09%

Доходность по периодам

С начала года, ACSTX показывает доходность -2.22%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции ACSTX уступали акциям VALAX по среднегодовой доходности: 11.67% против 12.38% соответственно.

ACSTX

1 день
-0.37%
1 месяц
-7.08%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
2.18%
1 год
11.55%
3 года*
14.03%
5 лет*
11.23%
10 лет*
11.67%

VALAX

1 день
-0.77%
1 месяц
-6.61%
С начала года
1.54%
6 месяцев
7.86%
1 год
29.09%
3 года*
17.10%
5 лет*
8.94%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Comstock Fund

Al Frank Fund

Часто сравнивают с ACSTX:
ACSTX с VAFAXACSTX с ACEIXACSTX с STZACSTX с SAIFXACSTX с SHRAXACSTX с SWPPXACSTX с SPY
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с LOMAXVALAX с HLIEXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX

Сравнение комиссий ACSTX и VALAX

ACSTX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.

VALAX
Al Frank Fund
ACSTX
Invesco Comstock Fund

Доходность на риск

ACSTX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACSTX
Ранг доходности на риск ACSTX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACSTX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACSTX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACSTX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACSTX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACSTX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACSTX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Comstock Fund (ACSTX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACSTXVALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.63

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

2.23

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.34

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

2.13

-1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.47

9.00

-5.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACSTX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACSTX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа VALAX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACSTX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACSTXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.63

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.51

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.64

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.39

+0.11

Корреляция

Корреляция между ACSTX и VALAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACSTX и VALAX

Дивидендная доходность ACSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.04%, что больше доходности VALAX в 8.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACSTX
Invesco Comstock Fund		9.04%8.79%10.17%8.44%13.00%8.66%2.05%6.66%10.03%3.60%6.98%1.10%
VALAX
Al Frank Fund		8.52%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Просадки

Сравнение просадок ACSTX и VALAX

Максимальная просадка ACSTX за все время составила -58.61%, примерно равная максимальной просадке VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACSTX и VALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ACSTXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.61%

-61.26%

+2.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-13.03%

+0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.25%

-25.81%

+8.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.80%

-38.22%

-6.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.02%

-8.56%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.37%

-10.83%

+1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

3.08%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ACSTX и VALAX

Текущая волатильность для Invesco Comstock Fund (ACSTX) составляет 3.34%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что ACSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACSTXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

4.61%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

10.48%

-2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.99%

18.57%

-2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.47%

17.70%

-2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.48%

19.29%

+0.19%