Сравнение ACSMX с UMBHX
ACSMX (Advisors Capital Small/Mid Cap Fund) and UMBHX (Carillon Scout Small Cap Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. ACSMX charges 1.95%/yr vs 0.90%/yr for UMBHX.
Доходность
Сравнение доходности ACSMX и UMBHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ACSMX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 3.81%
- 6 месяцев
- -4.19%
- С начала года
- 1.15%
- 1 год
- 1.06%
- 3 года*
- 8.89%
- 5 лет*
- 2.08%
- 10 лет*
- —
UMBHX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.29%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACSMX и UMBHX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ACSMX Advisors Capital Small/Mid Cap Fund | 7.42% |
UMBHX Carillon Scout Small Cap Fund | 0.55% |
Correlation
The correlation between ACSMX and UMBHX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACSMX vs. UMBHX — Ранг доходности на риск
ACSMX
UMBHX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ACSMX c UMBHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advisors Capital Small/Mid Cap Fund (ACSMX) и Carillon Scout Small Cap Fund (UMBHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACSMX | UMBHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.26 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACSMX и UMBHX
Максимальная просадка ACSMX за все время составила -35.01%, что больше максимальной просадки UMBHX в -6.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACSMX и UMBHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACSMX | UMBHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.01% | -6.82% | -28.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.04% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.82% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.43% | -5.83% | +1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.51% | -2.39% | -12.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.21% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ACSMX и UMBHX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACSMX | UMBHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.40% | 30.41% | -13.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.96% | 30.41% | -9.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.64% | 30.41% | -9.77% |
Сравнение комиссий ACSMX и UMBHX
ACSMX берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии UMBHX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACSMX и UMBHX
Ни ACSMX, ни UMBHX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ACSMX and UMBHX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ACSMX и UMBHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор