PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACSMX с PXQSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACSMX с PXQSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ACSMX (Advisors Capital Small/Mid Cap Fund) and PXQSX (Virtus KAR Small-Cap Value Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, ACSMX returned 0.74%/yr vs -0.49%/yr for PXQSX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ACSMX charges 1.95%/yr vs 0.96%/yr for PXQSX.

Доходность

Сравнение доходности ACSMX и PXQSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Advisors Capital Small/Mid Cap Fund (ACSMX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACSMX показывает доходность -5.22%, что значительно ниже, чем у PXQSX с доходностью 0.70%.

ACSMX

1 день
-0.56%
1 месяц
-2.01%
С начала года
-5.22%
6 месяцев
-6.05%
1 год
0.94%
3 года*
9.52%
5 лет*
0.74%
10 лет*
—

PXQSX

1 день
-0.77%
1 месяц
-4.02%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.17%
1 год
-2.38%
3 года*
6.88%
5 лет*
-0.49%
10 лет*
7.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACSMX и PXQSX

2026 (YTD)20252024202320222021
ACSMX
Advisors Capital Small/Mid Cap Fund		-5.22%4.92%15.29%22.38%-28.60%6.89%
PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund		0.70%-4.50%9.63%19.10%-24.29%5.80%

Correlation

The correlation between ACSMX and PXQSX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2021 г.

0.87

The correlation between ACSMX and PXQSX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Advisors Capital Small/Mid Cap Fund

Virtus KAR Small-Cap Value Fund

Часто сравнивают с ACSMX:
ACSMX с ACIFXACSMX с ALFAXACSMX с ACUSXACSMX с DSCIXACSMX с FECGXACSMX с DMCRXACSMX с ETEGX
Часто сравнивают с PXQSX:
PXQSX с BIASXPXQSX с FSSNXPXQSX с BDFIXPXQSX с MSSCXPXQSX с FAMFXPXQSX с ALMAXPXQSX с QISGX

Доходность на риск

ACSMX vs. PXQSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACSMX
Ранг доходности на риск ACSMX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACSMX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACSMX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACSMX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACSMX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACSMX: 44
Ранг коэф-та Мартина
PXQSX
Ранг доходности на риск PXQSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXQSX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXQSX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXQSX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXQSX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXQSX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACSMX c PXQSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advisors Capital Small/Mid Cap Fund (ACSMX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACSMXPXQSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.12
-0.15

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.31
-0.10

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.99

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

-0.19

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.31

-0.39

+0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACSMX vs. PXQSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACSMX на текущий момент составляет 0.12, что выше коэффициента Шарпа PXQSX равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACSMX и PXQSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACSMXPXQSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

-0.15

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

-0.02

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.35

-0.29

Просадки

Сравнение просадок ACSMX и PXQSX

Максимальная просадка ACSMX за все время составила -35.01%, что меньше максимальной просадки PXQSX в -55.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACSMX и PXQSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACSMXPXQSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.01%

-55.56%

+20.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.04%

-13.25%

-2.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.82%

-22.87%

+1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.01%

-31.49%

-3.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.44%

-13.47%

+3.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.65%

-10.29%

-4.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.78%

6.28%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности ACSMX и PXQSX

Текущая волатильность для Advisors Capital Small/Mid Cap Fund (ACSMX) составляет 4.10%, в то время как у Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что ACSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXQSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACSMXPXQSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

4.52%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.51%

12.30%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

16.76%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.86%

20.22%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.71%

20.51%

+0.20%

Сравнение комиссий ACSMX и PXQSX

ACSMX берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии PXQSX в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACSMX и PXQSX

ACSMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PXQSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACSMX
Advisors Capital Small/Mid Cap Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund		5.77%5.81%4.90%2.99%3.37%1.76%0.82%0.80%2.54%5.32%8.89%7.58%

Часто задаваемые вопросы

ACSMX and PXQSX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXQSX has higher volatility (4.52%) compared to ACSMX (4.10%). In terms of maximum drawdown, ACSMX dropped -35.01% vs PXQSX's -55.56%.

ACSMX currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACSMX и PXQSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор