Сравнение ACSMX с CMCIX
ACSMX (Advisors Capital Small/Mid Cap Fund) и CMCIX (Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I) — оба фонда категории Small Cap Growth Equities. За последний год ACSMX показал 8.62% против 6.56% у CMCIX. Корреляция 0.86 указывает на значительное пересечение по экспозиции. ACSMX взимает 1.95% в год против 1.26% у CMCIX.
Доходность
Сравнение доходности ACSMX и CMCIX
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, ACSMX показывает доходность -4.16%, что значительно ниже, чем у CMCIX с доходностью 2.58%.
ACSMX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- 5.14%
- С начала года
- -4.16%
- 6 месяцев
- -3.82%
- 1 год
- 8.62%
- 3 года*
- 10.34%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- —
CMCIX
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 5.65%
- С начала года
- 2.58%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 6.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACSMX и CMCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ACSMX Advisors Capital Small/Mid Cap Fund | -4.16% | 4.92% | 15.29% | 7.84% |
CMCIX Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I | 2.58% | -5.28% | 10.46% | 7.81% |
Корреляция
Корреляция между ACSMX и CMCIX составляет 0.86 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2023 г. | 0.86 |
Корреляция между ACSMX и CMCIX остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.86 до 0.86 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACSMX vs. CMCIX — Ранг доходности на риск
ACSMX
CMCIX
Сравнение ACSMX c CMCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advisors Capital Small/Mid Cap Fund (ACSMX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACSMX | CMCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 0.49 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 0.84 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.09 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 0.51 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.39 | 1.28 | +0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACSMX | CMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 0.49 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.35 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок ACSMX и CMCIX
Максимальная просадка ACSMX за все время составила -98.41%, что больше максимальной просадки CMCIX в -21.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACSMX и CMCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ACSMX | CMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.41% | -21.50% | -76.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.04% | -11.68% | -4.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.13% | -10.04% | -88.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.52% | -6.25% | -30.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.82% | 4.68% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACSMX и CMCIX
Advisors Capital Small/Mid Cap Fund (ACSMX) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что ACSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ACSMX | CMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.23% | 5.36% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.54% | 11.14% | +2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.16% | 16.02% | +2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2,831.52% | 16.70% | +2,814.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2,814.79% | 16.70% | +2,798.09% |
Сравнение комиссий ACSMX и CMCIX
ACSMX берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии CMCIX в 1.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACSMX и CMCIX
ACSMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ACSMX Advisors Capital Small/Mid Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CMCIX Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I | 4.14% | 4.25% | 7.13% | 0.60% |