PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACMR с DFEN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACMR с DFEN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ACMR (ACM Research, Inc.) is a stock, while DFEN (Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). Over the past 5 years, ACMR returned 25.99%/yr vs 29.22%/yr for DFEN. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ACMR и DFEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ACM Research, Inc. (ACMR) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACMR показывает доходность 138.15%, что значительно выше, чем у DFEN с доходностью 13.12%.

ACMR

1 день
2.45%
1 месяц
45.10%
С начала года
138.15%
6 месяцев
141.95%
1 год
265.21%
3 года*
104.60%
5 лет*
25.99%
10 лет*
—

DFEN

1 день
-2.71%
1 месяц
7.74%
С начала года
13.12%
6 месяцев
20.44%
1 год
76.99%
3 года*
64.38%
5 лет*
29.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACMR и DFEN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACMR
ACM Research, Inc.		138.15%161.26%-22.72%153.44%-72.87%4.95%340.38%69.58%107.24%-35.74%
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		13.12%156.62%27.07%24.70%6.99%12.72%-70.23%95.09%-32.86%7.42%

Correlation

The correlation between ACMR and DFEN is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2017 г.

0.29

The correlation between ACMR and DFEN shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ACM Research, Inc.

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares

Часто сравнивают с ACMR:
ACMR с ACLSACMR с XPOACMR с ASMIYACMR с ASMLACMR с GSLACMR с TSMACMR с COHR
Часто сравнивают с DFEN:
DFEN с ITADFEN с XARDFEN с PPADFEN с SOXLDFEN с VOODFEN с SPXLDFEN с EUDF.DE

Доходность на риск

ACMR vs. DFEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACMR
Ранг доходности на риск ACMR: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACMR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACMR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACMR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACMR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACMR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
DFEN
Ранг доходности на риск DFEN: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEN: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEN: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEN: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEN: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEN: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACMR c DFEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ACM Research, Inc. (ACMR) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACMRDFENDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.44
1.18

+2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
1.85

+1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.22

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.76

1.85

+3.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.73

4.29

+10.43

ACMR vs. DFEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACMR на текущий момент составляет 3.44, что выше коэффициента Шарпа DFEN равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACMR и DFEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACMR и DFEN

Максимальная просадка ACMR за все время составила -87.23%, примерно равная максимальной просадке DFEN в -91.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACMR и DFEN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACMRDFENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.23%

-91.36%

+4.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.34%

-41.75%

-4.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.42%

-43.13%

-15.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.81%

-55.30%

-29.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-25.87%

+25.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.55%

-45.20%

+5.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.11%

17.99%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ACMR и DFEN

ACM Research, Inc. (ACMR) имеет более высокую волатильность в 33.26% по сравнению с Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) с волатильностью 27.31%. Это указывает на то, что ACMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACMRDFENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.26%

27.31%

+5.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.35%

55.81%

+3.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.68%

65.81%

+11.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.77%

60.74%

+20.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.99%

71.66%

+12.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACMR и DFEN

ACMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFEN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ACMR
ACM Research, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		7.89%8.89%14.12%1.13%0.46%1.89%0.48%0.50%1.07%1.50%

Часто задаваемые вопросы

ACMR and DFEN have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACMR has higher volatility (33.26%) compared to DFEN (27.31%). In terms of maximum drawdown, ACMR dropped -87.23% vs DFEN's -91.36%.

ACMR currently has the higher Sharpe Ratio (3.44 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACMR и DFEN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор