PortfoliosLab logo
Сравнение ACIW с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ACIW и SPY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ACIW и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ACI Worldwide, Inc. (ACIW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,500.00%1,600.00%1,700.00%1,800.00%1,900.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,658.53%
1,818.64%
ACIW
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACIW:

1.68

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

ACIW:

2.51

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

ACIW:

1.30

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

ACIW:

2.36

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

ACIW:

7.70

SPY:

2.26

Индекс Язвы

ACIW:

7.35%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

ACIW:

33.84%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

ACIW:

-90.10%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

ACIW:

-11.50%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, ACIW показывает доходность 0.92%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции ACIW уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.96% против 11.99% соответственно.


ACIW

С начала года

0.92%

1 месяц

-4.88%

6 месяцев

7.36%

1 год

59.87%

5 лет

16.81%

10 лет

8.96%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.76%

5 лет

15.96%

10 лет

11.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACIW и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ACIW
Ранг риск-скорректированной доходности ACIW, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACIW, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIW, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIW, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIW, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIW, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACIW c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ACI Worldwide, Inc. (ACIW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ACIW, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ACIW: 1.68
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино ACIW, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ACIW: 2.51
SPY: 0.86
Коэффициент Омега ACIW, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ACIW: 1.30
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара ACIW, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ACIW: 2.36
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина ACIW, с текущим значением в 7.70, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ACIW: 7.70
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа ACIW на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACIW и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.68
0.51
ACIW
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACIW и SPY

ACIW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACIW
ACI Worldwide, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок ACIW и SPY

Максимальная просадка ACIW за все время составила -90.10%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIW и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.50%
-9.89%
ACIW
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности ACIW и SPY

ACI Worldwide, Inc. (ACIW) имеет более высокую волатильность в 16.81% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.12%. Это указывает на то, что ACIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.81%
15.12%
ACIW
SPY