Сравнение ACIW с SNPS
ACIW (ACI Worldwide, Inc.) and SNPS (Synopsys, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 10 years, ACIW returned 7.10%/yr vs 25.34%/yr for SNPS. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACIW и SNPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACIW показывает доходность -13.07%, что значительно ниже, чем у SNPS с доходностью 6.02%. За последние 10 лет акции ACIW уступали акциям SNPS по среднегодовой доходности: 7.10% против 25.34% соответственно.
ACIW
- 1 день
- -4.92%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- -13.07%
- 6 месяцев
- -11.72%
- 1 год
- -11.18%
- 3 года*
- 20.61%
- 5 лет*
- 1.21%
- 10 лет*
- 7.10%
SNPS
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 6.02%
- 6 месяцев
- 6.77%
- 1 год
- 6.81%
- 3 года*
- 3.49%
- 5 лет*
- 14.25%
- 10 лет*
- 25.34%
Сравнение доходности по годам ACIW и SNPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACIW ACI Worldwide, Inc. | -13.07% | -7.90% | 69.64% | 33.04% | -33.72% | -9.71% | 1.43% | 36.94% | 22.06% | 24.90% |
SNPS Synopsys, Inc. | 6.02% | -3.22% | -5.74% | 61.27% | -13.35% | 42.15% | 86.24% | 65.24% | -1.17% | 44.82% |
Correlation
The correlation between ACIW and SNPS is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 1995 г. | 0.36 |
The correlation between ACIW and SNPS shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.45 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ACIW:
$4.27B
SNPS:
$95.41B
ACIW:
$1.99
SNPS:
$4.57
ACIW:
20.94
SNPS:
109.01
ACIW:
0.94
SNPS:
4.68
ACIW:
2.41
SNPS:
9.71
ACIW:
2.85
SNPS:
3.13
ACIW:
$1.79B
SNPS:
$8.68B
ACIW:
$878.23M
SNPS:
$6.38B
ACIW:
$412.16M
SNPS:
$2.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACIW vs. SNPS — Ранг доходности на риск
ACIW
SNPS
Сравнение ACIW c SNPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ACI Worldwide, Inc. (ACIW) и Synopsys, Inc. (SNPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACIW | SNPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.10 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 0.17 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 0.26 | -1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACIW | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | 0.12 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.35 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.73 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.32 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок ACIW и SNPS
Максимальная просадка ACIW за все время составила -90.10%, что больше максимальной просадки SNPS в -60.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIW и SNPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACIW | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.10% | -60.95% | -29.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.25% | -41.04% | +12.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.02% | -41.04% | +6.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.80% | -41.04% | -8.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.18% | -41.04% | -13.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.80% | -22.83% | -6.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.87% | -20.28% | -13.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.04% | 25.77% | -10.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACIW и SNPS
ACI Worldwide, Inc. (ACIW) имеет более высокую волатильность в 14.40% по сравнению с Synopsys, Inc. (SNPS) с волатильностью 12.28%. Это указывает на то, что ACIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACIW | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.40% | 12.28% | +2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.90% | 30.56% | -3.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.63% | 56.36% | -23.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.18% | 40.73% | -5.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.67% | 35.02% | +0.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACIW и SNPS
Ни ACIW, ни SNPS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACIW и SNPS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ACI Worldwide, Inc. и Synopsys, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ACIW и SNPS
ACIW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACI Worldwide, Inc. сообщила о валовой прибыли в 197.29M при выручке в 425.75M, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.
SNPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 2.28B, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
ACIW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACI Worldwide, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.49M при выручке в 425.75M, что соответствует операционной рентабельности 13.5%.
SNPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 120.43M при выручке в 2.28B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
ACIW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACI Worldwide, Inc. сообщила о чистой прибыли в 38.31M при выручке в 425.75M, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
SNPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.87M при выручке в 2.28B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
Часто задаваемые вопросы
ACIW and SNPS have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACIW has higher volatility (14.40%) compared to SNPS (12.28%). In terms of maximum drawdown, ACIW dropped -90.10% vs SNPS's -60.95%.
SNPS currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACIW и SNPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор