PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ACIW с MOD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ACIW с MOD

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ACI Worldwide, Inc. (ACIW) и Modine Manufacturing Company (MOD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACIW или MOD.

Корреляция

Корреляция между ACIW и MOD составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ACIW и MOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ACI Worldwide, Inc. (ACIW) и Modine Manufacturing Company (MOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-47.46%
ACIW
MOD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACIW:

1.71

MOD:

-0.35

Коэф-т Сортино

ACIW:

2.49

MOD:

-0.05

Коэф-т Омега

ACIW:

1.30

MOD:

0.99

Коэф-т Кальмара

ACIW:

2.00

MOD:

-0.49

Коэф-т Мартина

ACIW:

8.10

MOD:

-1.31

Индекс Язвы

ACIW:

6.70%

MOD:

19.30%

Дневная вол-ть

ACIW:

31.70%

MOD:

71.41%

Макс. просадка

ACIW:

-90.10%

MOD:

-97.53%

Текущая просадка

ACIW:

-15.24%

MOD:

-51.07%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACIW:

$5.29B

MOD:

$3.68B

EPS

ACIW:

$1.91

MOD:

$2.97

Цена/прибыль

ACIW:

26.27

MOD:

23.60

PEG коэффициент

ACIW:

-3.24

MOD:

0.47

Общая выручка (12 мес.)

ACIW:

$1.28B

MOD:

$1.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

ACIW:

$650.01M

MOD:

$479.70M

EBITDA (12 мес.)

ACIW:

$362.78M

MOD:

$271.30M

Доходность по периодам

С начала года, ACIW показывает доходность -3.33%, что значительно выше, чем у MOD с доходностью -39.55%. За последние 10 лет акции ACIW уступали акциям MOD по среднегодовой доходности: 8.83% против 18.09% соответственно.

ACIW

С начала года

-3.33%

1 месяц

-7.42%

6 месяцев

-3.30%

1 год

56.13%

5 лет

18.25%

10 лет

8.83%

MOD

С начала года

-39.55%

1 месяц

-11.70%

6 месяцев

-47.85%

1 год

-26.07%

5 лет

88.33%

10 лет

18.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACIW и MOD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ACIW
Ранг риск-скорректированной доходности ACIW, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACIW, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIW, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIW, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIW, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIW, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
MOD
Ранг риск-скорректированной доходности MOD, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MOD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOD, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOD, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACIW c MOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ACI Worldwide, Inc. (ACIW) и Modine Manufacturing Company (MOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ACIW, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
ACIW: 1.71
MOD: -0.35
Коэффициент Сортино ACIW, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ACIW: 2.49
MOD: -0.05
Коэффициент Омега ACIW, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ACIW: 1.30
MOD: 0.99
Коэффициент Кальмара ACIW, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
ACIW: 2.00
MOD: -0.49
Коэффициент Мартина ACIW, с текущим значением в 8.10, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
ACIW: 8.10
MOD: -1.31

Показатель коэффициента Шарпа ACIW на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа MOD равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACIW и MOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.71
-0.35
ACIW
MOD

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACIW и MOD

Ни ACIW, ни MOD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ACIW и MOD

Максимальная просадка ACIW за все время составила -90.10%, что меньше максимальной просадки MOD в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIW и MOD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.24%
-51.07%
ACIW
MOD

Волатильность

Сравнение волатильности ACIW и MOD

Текущая волатильность для ACI Worldwide, Inc. (ACIW) составляет 12.09%, в то время как у Modine Manufacturing Company (MOD) волатильность равна 26.22%. Это указывает на то, что ACIW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.09%
26.22%
ACIW
MOD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACIW и MOD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ACI Worldwide, Inc. и Modine Manufacturing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию