PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ACIW с MOD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ACIW с MOD

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ACI Worldwide, Inc. (ACIW) и Modine Manufacturing Company (MOD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACIW или MOD.

Корреляция

Корреляция между ACIW и MOD составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ACIW и MOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ACI Worldwide, Inc. (ACIW) и Modine Manufacturing Company (MOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,658.53%
309.23%
ACIW
MOD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACIW:

1.68

MOD:

-0.12

Коэф-т Сортино

ACIW:

2.51

MOD:

0.34

Коэф-т Омега

ACIW:

1.30

MOD:

1.05

Коэф-т Кальмара

ACIW:

2.36

MOD:

-0.17

Коэф-т Мартина

ACIW:

7.70

MOD:

-0.40

Индекс Язвы

ACIW:

7.35%

MOD:

22.14%

Дневная вол-ть

ACIW:

33.84%

MOD:

74.21%

Макс. просадка

ACIW:

-90.10%

MOD:

-97.53%

Текущая просадка

ACIW:

-11.50%

MOD:

-43.35%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACIW:

$5.51B

MOD:

$4.27B

EPS

ACIW:

$1.91

MOD:

$2.97

Коэффициент P/E

ACIW:

27.43

MOD:

27.32

Коэффициент PEG

ACIW:

-3.24

MOD:

0.58

Коэффициент P/S

ACIW:

3.46

MOD:

1.68

Коэффициент P/B

ACIW:

3.87

MOD:

4.99

Общая выручка (12 мес.)

ACIW:

$1.28B

MOD:

$1.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

ACIW:

$650.01M

MOD:

$479.70M

EBITDA (12 мес.)

ACIW:

$362.78M

MOD:

$271.30M

Доходность по периодам

С начала года, ACIW показывает доходность 0.92%, что значительно выше, чем у MOD с доходностью -30.02%. За последние 10 лет акции ACIW уступали акциям MOD по среднегодовой доходности: 9.04% против 20.62% соответственно.

ACIW

С начала года

0.92%

1 месяц

-5.04%

6 месяцев

7.36%

1 год

57.33%

5 лет

14.54%

10 лет

9.04%

MOD

С начала года

-30.02%

1 месяц

1.46%

6 месяцев

-36.24%

1 год

-16.14%

5 лет

80.03%

10 лет

20.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACIW и MOD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ACIW
Ранг риск-скорректированной доходности ACIW, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACIW, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIW, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIW, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIW, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIW, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
MOD
Ранг риск-скорректированной доходности MOD, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MOD, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOD, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOD, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACIW c MOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ACI Worldwide, Inc. (ACIW) и Modine Manufacturing Company (MOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ACIW, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ACIW: 1.68
MOD: -0.12
Коэффициент Сортино ACIW, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ACIW: 2.51
MOD: 0.34
Коэффициент Омега ACIW, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ACIW: 1.30
MOD: 1.05
Коэффициент Кальмара ACIW, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ACIW: 2.36
MOD: -0.17
Коэффициент Мартина ACIW, с текущим значением в 7.70, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ACIW: 7.70
MOD: -0.40

Показатель коэффициента Шарпа ACIW на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа MOD равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACIW и MOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.68
-0.12
ACIW
MOD

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACIW и MOD

Ни ACIW, ни MOD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ACIW и MOD

Максимальная просадка ACIW за все время составила -90.10%, что меньше максимальной просадки MOD в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIW и MOD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.50%
-43.35%
ACIW
MOD

Волатильность

Сравнение волатильности ACIW и MOD

Текущая волатильность для ACI Worldwide, Inc. (ACIW) составляет 16.81%, в то время как у Modine Manufacturing Company (MOD) волатильность равна 30.16%. Это указывает на то, что ACIW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.81%
30.16%
ACIW
MOD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACIW и MOD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ACI Worldwide, Inc. и Modine Manufacturing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию