Сравнение ACIW с MOD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ACIW с MOD

Последнее обновление 8 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ACI Worldwide, Inc. (ACIW) и Modine Manufacturing Company (MOD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACIW или MOD.

Корреляция

Корреляция между ACIW и MOD составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ACIW и MOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ACI Worldwide, Inc. (ACIW) и Modine Manufacturing Company (MOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ACIW

MOD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACIW:

2.74

MOD:

0.68

Коэф-т Сортино

ACIW:

3.72

MOD:

1.24

Коэф-т Омега

ACIW:

1.44

MOD:

1.18

Коэф-т Кальмара

ACIW:

2.50

MOD:

1.35

Коэф-т Мартина

ACIW:

15.15

MOD:

4.08

Индекс Язвы

ACIW:

5.35%

MOD:

11.10%

Дневная вол-ть

ACIW:

29.63%

MOD:

66.65%

Макс. просадка

ACIW:

-90.10%

MOD:

-97.53%

Текущая просадка

ACIW:

-10.66%

MOD:

-31.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACIW:

$5.55B

MOD:

$5.19B

EPS

ACIW:

$2.11

MOD:

$3.00

Цена/прибыль

ACIW:

25.07

MOD:

32.89

PEG коэффициент

ACIW:

-3.24

MOD:

0.62

Общая выручка (12 мес.)

ACIW:

$1.14B

MOD:

$2.54B

Валовая прибыль (12 мес.)

ACIW:

$521.97M

MOD:

$615.00M

EBITDA (12 мес.)

ACIW:

$250.99M

MOD:

$327.00M

Доходность по периодам

С начала года, ACIW показывает доходность 1.89%, что значительно выше, чем у MOD с доходностью -14.90%. За последние 10 лет акции ACIW уступали акциям MOD по среднегодовой доходности: 10.42% против 23.10% соответственно.

ACIW

С начала года

1.89%

1 месяц

1.48%

6 месяцев

13.52%

1 год

77.90%

5 лет

8.90%

10 лет

10.42%

MOD

С начала года

-14.90%

1 месяц

-18.53%

6 месяцев

-1.64%

1 год

37.81%

5 лет

65.19%

10 лет

23.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACIW и MOD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ACIW

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MOD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACIW c MOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ACI Worldwide, Inc. (ACIW) и Modine Manufacturing Company (MOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACIW

MOD

Показатель коэффициента Шарпа ACIW на текущий момент составляет 2.74, что выше коэффициента Шарпа MOD равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACIW и MOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ACIW

MOD

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACIW и MOD

Ни ACIW, ни MOD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ACIW и MOD

Максимальная просадка ACIW за все время составила -90.10%, что меньше максимальной просадки MOD в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIW и MOD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ACIW

MOD

Волатильность

Сравнение волатильности ACIW и MOD

Текущая волатильность для ACI Worldwide, Inc. (ACIW) составляет 7.16%, в то время как у Modine Manufacturing Company (MOD) волатильность равна 35.29%. Это указывает на то, что ACIW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ACIW

MOD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACIW и MOD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ACI Worldwide, Inc. и Modine Manufacturing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ACIW с MOD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ACIW и MOD

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACIW и MOD

ACIW

MOD

Сравнение ACIW c MOD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACIW и MOD

Просадки

Сравнение просадок ACIW и MOD

Волатильность

Сравнение волатильности ACIW и MOD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACIW и MOD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество