PortfoliosLab logo
Сравнение ACIW с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ACIW и VTI составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ACIW и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ACI Worldwide, Inc. (ACIW) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,266.71%
622.23%
ACIW
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACIW:

1.68

VTI:

0.47

Коэф-т Сортино

ACIW:

2.51

VTI:

0.80

Коэф-т Омега

ACIW:

1.30

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

ACIW:

2.36

VTI:

0.49

Коэф-т Мартина

ACIW:

7.70

VTI:

1.99

Индекс Язвы

ACIW:

7.35%

VTI:

4.76%

Дневная вол-ть

ACIW:

33.84%

VTI:

20.05%

Макс. просадка

ACIW:

-90.10%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

ACIW:

-11.50%

VTI:

-10.40%

Доходность по периодам

С начала года, ACIW показывает доходность 0.92%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -6.29%. За последние 10 лет акции ACIW уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 8.59% против 11.56% соответственно.


ACIW

С начала года

0.92%

1 месяц

-3.48%

6 месяцев

7.36%

1 год

57.33%

5 лет

14.79%

10 лет

8.59%

VTI

С начала года

-6.29%

1 месяц

-1.02%

6 месяцев

-4.58%

1 год

8.93%

5 лет

15.27%

10 лет

11.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACIW и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ACIW
Ранг риск-скорректированной доходности ACIW, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACIW, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIW, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIW, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIW, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIW, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACIW c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ACI Worldwide, Inc. (ACIW) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ACIW, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ACIW: 1.68
VTI: 0.47
Коэффициент Сортино ACIW, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ACIW: 2.51
VTI: 0.80
Коэффициент Омега ACIW, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ACIW: 1.30
VTI: 1.12
Коэффициент Кальмара ACIW, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ACIW: 2.36
VTI: 0.49
Коэффициент Мартина ACIW, с текущим значением в 7.70, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ACIW: 7.70
VTI: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа ACIW на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа VTI равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACIW и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.68
0.47
ACIW
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACIW и VTI

ACIW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACIW
ACI Worldwide, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.39%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок ACIW и VTI

Максимальная просадка ACIW за все время составила -90.10%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIW и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.50%
-10.40%
ACIW
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности ACIW и VTI

ACI Worldwide, Inc. (ACIW) имеет более высокую волатильность в 16.81% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 14.83%. Это указывает на то, что ACIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.81%
14.83%
ACIW
VTI