PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение ACIW с IGM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACIW с IGM

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ACI Worldwide, Inc. (ACIW) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM).

IGM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology Sector Index. Фонд был запущен 13 мар. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACIW или IGM.

Корреляция

Корреляция между ACIW и IGM составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности ACIW и IGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ACI Worldwide, Inc. (ACIW) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.96%
-14.90%
ACIW
IGM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACIW:

1.71

IGM:

-0.26

Коэф-т Сортино

ACIW:

2.49

IGM:

-0.18

Коэф-т Омега

ACIW:

1.30

IGM:

0.98

Коэф-т Кальмара

ACIW:

2.00

IGM:

-0.25

Коэф-т Мартина

ACIW:

8.10

IGM:

-1.04

Индекс Язвы

ACIW:

6.70%

IGM:

6.21%

Дневная вол-ть

ACIW:

31.70%

IGM:

24.83%

Макс. просадка

ACIW:

-90.10%

IGM:

-65.59%

Текущая просадка

ACIW:

-15.24%

IGM:

-25.68%

Доходность по периодам

С начала года, ACIW показывает доходность -3.33%, что значительно выше, чем у IGM с доходностью -21.04%. За последние 10 лет акции ACIW уступали акциям IGM по среднегодовой доходности: 8.83% против 17.33% соответственно.

ACIW

С начала года

-3.33%

1 месяц

-7.42%

6 месяцев

-3.30%

1 год

56.13%

5 лет

18.25%

10 лет

8.83%

IGM

С начала года

-21.04%

1 месяц

-18.42%

6 месяцев

-16.36%

1 год

-4.84%

5 лет

19.55%

10 лет

17.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ACI Worldwide, Inc.

iShares Expanded Tech Sector ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACIW и IGM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ACIW
Ранг риск-скорректированной доходности ACIW, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACIW, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIW, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIW, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIW, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIW, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
IGM
Ранг риск-скорректированной доходности IGM, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGM, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGM, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGM, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACIW c IGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ACI Worldwide, Inc. (ACIW) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ACIW, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
ACIW: 1.72
IGM: -0.17
Коэффициент Сортино ACIW, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ACIW: 2.50
IGM: -0.06
Коэффициент Омега ACIW, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ACIW: 1.30
IGM: 0.99
Коэффициент Кальмара ACIW, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
ACIW: 2.01
IGM: -0.16
Коэффициент Мартина ACIW, с текущим значением в 8.06, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
ACIW: 8.06
IGM: -0.65

Показатель коэффициента Шарпа ACIW на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа IGM равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACIW и IGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.72
-0.17
ACIW
IGM

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACIW и IGM

ACIW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACIW
ACI Worldwide, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		0.29%0.22%0.52%0.53%0.16%0.32%0.50%0.57%0.57%0.90%0.79%0.88%

Просадки

Сравнение просадок ACIW и IGM

Максимальная просадка ACIW за все время составила -90.10%, что больше максимальной просадки IGM в -65.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIW и IGM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.05%
-25.13%
ACIW
IGM

Волатильность

Сравнение волатильности ACIW и IGM

ACI Worldwide, Inc. (ACIW) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) имеют волатильность 12.07% и 12.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.07%
12.38%
ACIW
IGM

Пользовательские портфели с ACIW или IGM

Test
1%
YTD
UUP
HYG
GC=F
VOO
IGM
BTC-USD
Magnum Experiment 16
-1%
YTD
RSG
COST
WCN
WSO-B
AJG
PGR
XLG
MSI
CTAS
PRF
AVGO
LLY
IXN
IGM
FICO
1 / 18

Последние обсуждения

Dividend Paying Stock Portfolio

Do the screens just pick the 10 stock portfolio & has the selection been the same for awhile? Seems like a no-brainer way to go based on performance, ease, expense. Just trying to get some clarity on this lazy portfolio.

4803heights

05 апреля 25 г. Posted in general
156

Drawdowns and Data

Hi what data sources do you guys use for different ETF, and Mutual Data? Also are drawdowns calculated daily or monthly?

Thank You

Bee Zee

12 июля 24 г. Posted in general
546

Transactional Portfolio Use

I am trying to understand how to make the best use of transactional portfolios. At first I thought it is useful when tracking the performance of a self-managed fund. You add cash to it, transact in equities, adding each transaction to the portfolio. It then shows you its performance wrt. to a benchmark. The broker does this for you anyway, but the whole reason I started evaluating Portfolioslab is so that I can separate my single broker account into thematic baskets ("thematic funds") and track their performance individually.

The transactional portfolio in Portfolioslab does not seem to work that way. It does not consider the changes in cash position, ie. any profit/loss made on equity transactions. It does not seem to be suited for track the assets of a fund, so to speak. What good is transactional portfolio then?

EG

14 мая 24 г. Posted in general
563