PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ACIW с IGM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACIW с IGM

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ACI Worldwide, Inc. (ACIW) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM).

IGM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology Sector Index. Фонд был запущен 13 мар. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACIW или IGM.

Корреляция

Корреляция между ACIW и IGM составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ACIW и IGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ACI Worldwide, Inc. (ACIW) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACIW:

0.90

IGM:

0.62

Коэф-т Сортино

ACIW:

1.51

IGM:

1.14

Коэф-т Омега

ACIW:

1.20

IGM:

1.16

Коэф-т Кальмара

ACIW:

1.58

IGM:

0.77

Коэф-т Мартина

ACIW:

4.16

IGM:

2.48

Индекс Язвы

ACIW:

8.09%

IGM:

8.20%

Дневная вол-ть

ACIW:

36.09%

IGM:

29.11%

Макс. просадка

ACIW:

-90.10%

IGM:

-65.59%

Текущая просадка

ACIW:

-17.45%

IGM:

-4.49%

Доходность по периодам

С начала года, ACIW показывает доходность -5.86%, что значительно ниже, чем у IGM с доходностью 1.47%. За последние 10 лет акции ACIW уступали акциям IGM по среднегодовой доходности: 7.31% против 19.80% соответственно.

ACIW

С начала года

-5.86%

1 месяц

-4.76%

6 месяцев

-9.98%

1 год

32.30%

5 лет

15.00%

10 лет

7.31%

IGM

С начала года

1.47%

1 месяц

21.18%

6 месяцев

5.15%

1 год

17.92%

5 лет

20.32%

10 лет

19.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACIW и IGM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ACIW
Ранг риск-скорректированной доходности ACIW, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACIW, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIW, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIW, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIW, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIW, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
IGM
Ранг риск-скорректированной доходности IGM, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGM, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGM, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACIW c IGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ACI Worldwide, Inc. (ACIW) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ACIW на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа IGM равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACIW и IGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACIW и IGM

ACIW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACIW
ACI Worldwide, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		0.23%0.22%0.52%0.53%0.16%0.32%0.50%0.57%0.57%0.90%0.79%0.88%

Просадки

Сравнение просадок ACIW и IGM

Максимальная просадка ACIW за все время составила -90.10%, что больше максимальной просадки IGM в -65.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIW и IGM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ACIW и IGM

ACI Worldwide, Inc. (ACIW) имеет более высокую волатильность в 15.05% по сравнению с iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) с волатильностью 7.65%. Это указывает на то, что ACIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...