PortfoliosLab logo
Сравнение ACIW с IGM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ACIW и IGM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности ACIW и IGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ACI Worldwide, Inc. (ACIW) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,067.83%
1,063.12%
ACIW
IGM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACIW:

1.68

IGM:

0.42

Коэф-т Сортино

ACIW:

2.51

IGM:

0.78

Коэф-т Омега

ACIW:

1.30

IGM:

1.11

Коэф-т Кальмара

ACIW:

2.36

IGM:

0.46

Коэф-т Мартина

ACIW:

7.70

IGM:

1.57

Индекс Язвы

ACIW:

7.35%

IGM:

7.76%

Дневная вол-ть

ACIW:

33.84%

IGM:

28.97%

Макс. просадка

ACIW:

-90.10%

IGM:

-65.59%

Текущая просадка

ACIW:

-11.50%

IGM:

-14.87%

Доходность по периодам

С начала года, ACIW показывает доходность 0.92%, что значительно выше, чем у IGM с доходностью -9.56%. За последние 10 лет акции ACIW уступали акциям IGM по среднегодовой доходности: 8.59% против 18.71% соответственно.


ACIW

С начала года

0.92%

1 месяц

-3.48%

6 месяцев

7.36%

1 год

57.33%

5 лет

14.79%

10 лет

8.59%

IGM

С начала года

-9.56%

1 месяц

1.62%

6 месяцев

-5.45%

1 год

10.56%

5 лет

19.11%

10 лет

18.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACIW и IGM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ACIW
Ранг риск-скорректированной доходности ACIW, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACIW, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIW, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIW, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIW, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIW, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина

IGM
Ранг риск-скорректированной доходности IGM, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGM, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGM, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGM, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACIW c IGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ACI Worldwide, Inc. (ACIW) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ACIW, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ACIW: 1.68
IGM: 0.42
Коэффициент Сортино ACIW, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ACIW: 2.51
IGM: 0.78
Коэффициент Омега ACIW, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ACIW: 1.30
IGM: 1.11
Коэффициент Кальмара ACIW, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ACIW: 2.36
IGM: 0.46
Коэффициент Мартина ACIW, с текущим значением в 7.70, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ACIW: 7.70
IGM: 1.57

Показатель коэффициента Шарпа ACIW на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа IGM равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACIW и IGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.68
0.42
ACIW
IGM

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACIW и IGM

ACIW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACIW
ACI Worldwide, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF
0.25%0.22%0.52%0.53%0.16%0.32%0.50%0.57%0.57%0.90%0.79%0.88%

Просадки

Сравнение просадок ACIW и IGM

Максимальная просадка ACIW за все время составила -90.10%, что больше максимальной просадки IGM в -65.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIW и IGM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.50%
-14.87%
ACIW
IGM

Волатильность

Сравнение волатильности ACIW и IGM

Текущая волатильность для ACI Worldwide, Inc. (ACIW) составляет 16.81%, в то время как у iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) волатильность равна 18.73%. Это указывает на то, что ACIW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.81%
18.73%
ACIW
IGM