PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACIW с CLSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACIW с CLSE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ACIW (ACI Worldwide, Inc.) is a stock, while CLSE (Convergence Long/Short Equity ETF) is Long-Short fund actively managed by Convergence Investment Partners. Over the past 3 years, ACIW returned 22.68%/yr vs 32.33%/yr for CLSE. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ACIW и CLSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ACI Worldwide, Inc. (ACIW) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACIW показывает доходность -11.40%, что значительно ниже, чем у CLSE с доходностью 25.54%.

ACIW

1 день
1.92%
1 месяц
-4.08%
С начала года
-11.40%
6 месяцев
-8.61%
1 год
-9.14%
3 года*
22.68%
5 лет*
1.60%
10 лет*
7.10%

CLSE

1 день
-0.17%
1 месяц
7.35%
С начала года
25.54%
6 месяцев
28.02%
1 год
51.14%
3 года*
32.33%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACIW и CLSE

2026 (YTD)2025202420232022
ACIW
ACI Worldwide, Inc.		-11.40%-7.90%69.64%33.04%-30.72%
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF		25.54%20.44%35.54%17.54%-3.04%

Correlation

The correlation between ACIW and CLSE is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2022 г.

0.33

Over the past year, the correlation between ACIW and CLSE has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ACI Worldwide, Inc.

Convergence Long/Short Equity ETF

Часто сравнивают с ACIW:
ACIW с VWRA.LACIW с ADYEN.ASACIW с SNPSACIW с PRTHACIW с VTIACIW с IGMACIW с MOD
Часто сравнивают с CLSE:
CLSE с FTLSCLSE с SPYCLSE с HTUSCLSE с QAICLSE с AGOXCLSE с DFNDCLSE с ADME

Доходность на риск

ACIW vs. CLSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACIW
Ранг доходности на риск ACIW: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACIW: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIW: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIW: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIW: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIW: 3030
Ранг коэф-та Мартина
CLSE
Ранг доходности на риск CLSE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACIW c CLSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ACI Worldwide, Inc. (ACIW) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACIWCLSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.28
3.86

-4.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.18
5.23

-5.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.68

-0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

10.60

-10.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.61

39.76

-40.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACIW vs. CLSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACIW на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа CLSE равного 3.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACIW и CLSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACIWCLSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

3.86

-4.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

1.59

-1.41

Просадки

Сравнение просадок ACIW и CLSE

Максимальная просадка ACIW за все время составила -90.10%, что больше максимальной просадки CLSE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIW и CLSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACIWCLSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.10%

-16.45%

-73.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.25%

-4.85%

-23.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.02%

-16.45%

-18.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.80%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.45%

-0.17%

-28.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.87%

-3.59%

-30.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.09%

1.29%

+13.80%

Волатильность

Сравнение волатильности ACIW и CLSE

ACI Worldwide, Inc. (ACIW) имеет более высокую волатильность в 14.57% по сравнению с Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что ACIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACIWCLSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.57%

4.16%

+10.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.96%

10.20%

+16.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.66%

13.31%

+19.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.19%

13.88%

+21.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.67%

13.88%

+21.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACIW и CLSE

ACIW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CLSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%.

ПозицияTTM2025202420232022
ACIW
ACI Worldwide, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF		0.76%0.95%0.93%1.21%0.85%

Часто задаваемые вопросы

ACIW and CLSE have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACIW has higher volatility (14.57%) compared to CLSE (4.16%). In terms of maximum drawdown, ACIW dropped -90.10% vs CLSE's -16.45%.

CLSE currently has the higher Sharpe Ratio (3.86 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACIW и CLSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор