PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACIO с UPAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACIO с UPAR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR).

ACIO и UPAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACIO - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 10 июл. 2019 г.. UPAR - это пассивный фонд от RPAR, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 3 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ACIO и UPAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACIO и UPAR

2026 (YTD)2025202420232022
ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF		-3.83%9.03%21.92%15.90%-10.40%
UPAR
UPAR Ultra Risk Parity ETF		5.18%23.87%-2.26%5.73%-30.30%

Доходность по периодам

С начала года, ACIO показывает доходность -3.83%, что значительно ниже, чем у UPAR с доходностью 5.18%.

ACIO

1 день
1.84%
1 месяц
-3.52%
С начала года
-3.83%
6 месяцев
-3.16%
1 год
8.91%
3 года*
12.20%
5 лет*
8.76%
10 лет*
—

UPAR

1 день
2.67%
1 месяц
-7.86%
С начала года
5.18%
6 месяцев
8.43%
1 год
21.19%
3 года*
7.85%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus Collared Income Opportunity ETF

UPAR Ultra Risk Parity ETF

Часто сравнивают с ACIO:
ACIO с HEQTACIO с UJULACIO с XTRACIO с JEPIACIO с TRTYACIO с SPYACIO с DIVO
Часто сравнивают с UPAR:
UPAR с ALLWUPAR с RPARUPAR с VOOUPAR с RSSBUPAR с PRPFXUPAR с SWANUPAR с GLD

Сравнение комиссий ACIO и UPAR

ACIO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии UPAR в 0.65%.

ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF
UPAR
UPAR Ultra Risk Parity ETF

Доходность на риск

ACIO vs. UPAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACIO
Ранг доходности на риск ACIO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACIO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
UPAR
Ранг доходности на риск UPAR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPAR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPAR: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPAR: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPAR: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACIO c UPAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACIOUPARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.34

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.82

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.26

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

2.01

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.55

7.18

-2.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACIO vs. UPAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACIO на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа UPAR равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACIO и UPAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACIOUPARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.34

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

-0.08

+0.85

Корреляция

Корреляция между ACIO и UPAR составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACIO и UPAR

Дивидендная доходность ACIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности UPAR в 2.75%

TTM2025202420232022202120202019
ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF		0.42%0.37%0.44%0.72%1.51%0.61%1.02%1.32%
UPAR
UPAR Ultra Risk Parity ETF		2.75%3.28%3.32%3.04%4.73%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ACIO и UPAR

Максимальная просадка ACIO за все время составила -14.19%, что меньше максимальной просадки UPAR в -39.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIO и UPAR.

Загрузка...

Показатели просадок

ACIOUPARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.19%

-39.00%

+24.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-11.21%

+3.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.51%

-8.18%

+2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.25%

-22.49%

+19.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

3.13%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ACIO и UPAR

Текущая волатильность для Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) составляет 3.39%, в то время как у UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что ACIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACIOUPARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

7.00%

-3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.42%

10.58%

-4.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.12%

15.86%

-4.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.09%

18.17%

-7.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.71%

18.17%

-6.46%