Сравнение ACIO с DDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и Defined Duration 10 ETF (DDX).
ACIO и DDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACIO - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 10 июл. 2019 г.. DDX - это активно управляемый фонд от Discipline Funds. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности ACIO и DDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ACIO и DDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ACIO Aptus Collared Income Opportunity ETF | -3.30% | 9.03% | 21.92% | 15.90% | -10.31% | 8.24% |
DDX Defined Duration 10 ETF | 1.04% | 12.02% | 2.93% | 10.48% | -16.19% | 1.34% |
Доходность по периодам
С начала года, ACIO показывает доходность -3.30%, что значительно ниже, чем у DDX с доходностью 1.04%.
ACIO
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- -3.30%
- 6 месяцев
- -2.92%
- 1 год
- 9.17%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- —
DDX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACIO и DDX
ACIO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DDX в 0.25%.
Доходность на риск
ACIO vs. DDX — Ранг доходности на риск
ACIO
DDX
Сравнение ACIO c DDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и Defined Duration 10 ETF (DDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACIO | DDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.57 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 2.20 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.30 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 2.21 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.62 | 8.44 | -3.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACIO | DDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.57 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.27 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между ACIO и DDX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACIO и DDX
Дивидендная доходность ACIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности DDX в 3.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACIO Aptus Collared Income Opportunity ETF | 0.42% | 0.37% | 0.44% | 0.72% | 1.51% | 0.61% | 1.02% | 1.32% |
DDX Defined Duration 10 ETF | 3.52% | 3.17% | 3.11% | 2.41% | 1.38% | 1.14% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ACIO и DDX
Максимальная просадка ACIO за все время составила -14.19%, что меньше максимальной просадки DDX в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIO и DDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ACIO | DDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.19% | -21.27% | +7.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.22% | -4.41% | -2.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.99% | -2.92% | -2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.25% | -7.36% | +4.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 1.15% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACIO и DDX
Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) имеет более высокую волатильность в 3.43% по сравнению с Defined Duration 10 ETF (DDX) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что ACIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ACIO | DDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.43% | 2.62% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.44% | 3.85% | +2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.13% | 6.13% | +5.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.09% | 7.50% | +3.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.71% | 7.50% | +4.21% |