PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACIO с BAMY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACIO с BAMY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и Brookstone Yield ETF (BAMY).

ACIO и BAMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACIO - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 10 июл. 2019 г.. BAMY - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 27 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности ACIO и BAMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и Brookstone Yield ETF (BAMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACIO и BAMY

2026 (YTD)202520242023
ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF		-3.83%9.03%21.92%8.95%
BAMY
Brookstone Yield ETF		-0.46%12.93%10.60%5.20%

Доходность по периодам

С начала года, ACIO показывает доходность -3.83%, что значительно ниже, чем у BAMY с доходностью -0.46%.

ACIO

1 день
1.84%
1 месяц
-3.52%
С начала года
-3.83%
6 месяцев
-3.16%
1 год
8.91%
3 года*
12.20%
5 лет*
8.76%
10 лет*
—

BAMY

1 день
0.93%
1 месяц
-1.05%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
2.71%
1 год
12.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus Collared Income Opportunity ETF

Brookstone Yield ETF

Часто сравнивают с ACIO:
ACIO с HEQTACIO с UJULACIO с XTRACIO с JEPIACIO с TRTYACIO с SPYACIO с DIVO
Часто сравнивают с BAMY:
BAMY с GPIXBAMY с GDMABAMY с JEPIBAMY с IVWBAMY с BEMBBAMY с HYSBAMY с SPY

Сравнение комиссий ACIO и BAMY

ACIO берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BAMY в 1.48%.

BAMY
Brookstone Yield ETF
ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF

Доходность на риск

ACIO vs. BAMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACIO
Ранг доходности на риск ACIO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACIO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
BAMY
Ранг доходности на риск BAMY: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMY: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMY: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMY: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMY: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACIO c BAMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и Brookstone Yield ETF (BAMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACIOBAMYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.87

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

2.73

-1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.46

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

2.75

-1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.55

15.03

-10.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACIO vs. BAMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACIO на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа BAMY равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACIO и BAMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACIOBAMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.87

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.85

-1.08

Корреляция

Корреляция между ACIO и BAMY составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACIO и BAMY

Дивидендная доходность ACIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности BAMY в 8.04%

TTM2025202420232022202120202019
ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF		0.42%0.37%0.44%0.72%1.51%0.61%1.02%1.32%
BAMY
Brookstone Yield ETF		8.04%7.16%8.20%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ACIO и BAMY

Максимальная просадка ACIO за все время составила -14.19%, что больше максимальной просадки BAMY в -6.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIO и BAMY.

Загрузка...

Показатели просадок

ACIOBAMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.19%

-6.03%

-8.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-4.60%

-2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.51%

-1.42%

-4.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.25%

-0.54%

-2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

0.84%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ACIO и BAMY

Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с Brookstone Yield ETF (BAMY) с волатильностью 2.00%. Это указывает на то, что ACIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACIOBAMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

2.00%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.42%

3.54%

+2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.12%

6.77%

+4.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.09%

6.16%

+4.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.71%

6.16%

+5.55%