PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACIO с BAMY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACIO с BAMY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ACIO (Aptus Collared Income Opportunity ETF) and BAMY (Brookstone Yield ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past year, ACIO returned 15.88% vs 10.68% for BAMY. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ACIO charges 0.79%/yr vs 1.48%/yr for BAMY.

Доходность

Сравнение доходности ACIO и BAMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и Brookstone Yield ETF (BAMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACIO показывает доходность 7.22%, что значительно выше, чем у BAMY с доходностью 1.16%.

ACIO

1 день
-0.55%
1 месяц
3.52%
С начала года
7.22%
6 месяцев
6.40%
1 год
15.88%
3 года*
15.97%
5 лет*
10.18%
10 лет*
—

BAMY

1 день
-0.21%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.16%
6 месяцев
1.80%
1 год
10.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACIO и BAMY

2026 (YTD)202520242023
ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF		7.22%9.03%21.92%8.95%
BAMY
Brookstone Yield ETF		1.16%12.93%10.60%5.20%

Correlation

The correlation between ACIO and BAMY is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.83

The correlation between ACIO and BAMY has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ACIO и BAMY

Секторы
ACIO
BAMY

Технологии

35.2%
40.4%

Финансовые услуги

11.9%
6.8%

Коммуникационные услуги

11.3%
13.0%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.6%

Здравоохранение

8.4%
8.7%

Промышленность

8.3%
6.6%

Потребительский защитный сектор

5.0%
5.3%

Энергетика

3.6%
1.5%

Коммунальные услуги

2.4%
2.5%

Недвижимость

2.1%
1.3%

Сырьевые материалы

1.7%
1.5%

Технологии

ACIO
35.2%
BAMY
40.4%

Финансовые услуги

ACIO
11.9%
BAMY
6.8%

Коммуникационные услуги

ACIO
11.3%
BAMY
13.0%

Потребительский циклический сектор

ACIO
10.1%
BAMY
12.6%

Здравоохранение

ACIO
8.4%
BAMY
8.7%

Промышленность

ACIO
8.3%
BAMY
6.6%

Потребительский защитный сектор

ACIO
5.0%
BAMY
5.3%

Энергетика

ACIO
3.6%
BAMY
1.5%

Коммунальные услуги

ACIO
2.4%
BAMY
2.5%

Недвижимость

ACIO
2.1%
BAMY
1.3%

Сырьевые материалы

ACIO
1.7%
BAMY
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus Collared Income Opportunity ETF

Brookstone Yield ETF

Часто сравнивают с ACIO:
ACIO с HEQTACIO с UJULACIO с XTRACIO с TRTYACIO с SPYACIO с JEPQACIO с DIVO
Часто сравнивают с BAMY:
BAMY с GDMABAMY с GPIXBAMY с JEPIBAMY с BEMBBAMY с IVWBAMY с HYSBAMY с BAMB

Доходность на риск

ACIO vs. BAMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACIO
Ранг доходности на риск ACIO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACIO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
BAMY
Ранг доходности на риск BAMY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMY: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMY: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACIO c BAMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и Brookstone Yield ETF (BAMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACIOBAMYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.33

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
3.39

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.49

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

4.32

-2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.84

19.33

-10.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACIO vs. BAMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACIO на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAMY равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACIO и BAMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACIOBAMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.33

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

1.87

-0.97

Просадки

Сравнение просадок ACIO и BAMY

Максимальная просадка ACIO за все время составила -14.19%, что больше максимальной просадки BAMY в -6.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIO и BAMY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACIOBAMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.19%

-6.03%

-8.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-2.48%

-4.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.12%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-0.24%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-0.53%

-2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

0.55%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности ACIO и BAMY

Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) имеет более высокую волатильность в 2.18% по сравнению с Brookstone Yield ETF (BAMY) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что ACIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACIOBAMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.18%

1.09%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.13%

2.80%

+3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.26%

4.62%

+3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.05%

6.03%

+5.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.64%

6.03%

+5.61%

Сравнение комиссий ACIO и BAMY

ACIO берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BAMY в 1.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACIO и BAMY

Дивидендная доходность ACIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности BAMY в 7.59%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF		0.38%0.37%0.44%0.72%1.51%0.61%1.02%1.32%
BAMY
Brookstone Yield ETF		7.59%7.16%8.20%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ACIO and BAMY have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACIO has higher volatility (2.18%) compared to BAMY (1.09%). In terms of maximum drawdown, ACIO dropped -14.19% vs BAMY's -6.03%.

On 1-year performance, ACIO leads with 15.88% vs 10.68% for BAMY. On fees, ACIO is cheaper at 0.79% per year. On volatility, BAMY has been the lower-risk option at 1.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ACIO has performed better with a 15.88% return vs 10.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACIO is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.48% for BAMY.

BAMY has the higher dividend yield at 7.59%, compared with 0.38% for ACIO.

They also come from different issuers: Aptus Capital Advisors and Brookstone. Their fees differ too: 0.79% for ACIO and 1.48% for BAMY.

BAMY currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACIO и BAMY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор