Сравнение ACI с ADRNY
ACI (Albertsons Companies, Inc.) and ADRNY (Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR) are both stocks. Both operate in the Grocery Stores industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 5 years, ACI returned 3.45%/yr vs 10.52%/yr for ADRNY. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACI и ADRNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACI показывает доходность -5.75%, что значительно ниже, чем у ADRNY с доходностью 1.47%.
ACI
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -5.75%
- 6 месяцев
- -8.36%
- 1 год
- -23.22%
- 3 года*
- -5.86%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- —
ADRNY
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -11.01%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 2.52%
- 1 год
- 0.53%
- 3 года*
- 12.68%
- 5 лет*
- 10.52%
- 10 лет*
- 12.02%
Сравнение доходности по годам ACI и ADRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACI Albertsons Companies, Inc. | -5.75% | -9.96% | -12.54% | 13.42% | -6.81% | 75.18% | 14.57% |
ADRNY Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR | 1.47% | 29.32% | 18.13% | 3.51% | -13.54% | 25.58% | 7.40% |
Correlation
The correlation between ACI and ADRNY is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2020 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
ACI:
$8.09B
ADRNY:
$36.13B
ACI:
$0.40
ADRNY:
$2.63
ACI:
39.99
ADRNY:
15.50
ACI:
0.10
ADRNY:
0.40
ACI:
4.41
ADRNY:
2.44
ACI:
$83.17B
ADRNY:
$91.35B
ACI:
$22.18B
ADRNY:
$24.31B
ACI:
$3.42B
ADRNY:
$7.58B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACI vs. ADRNY — Ранг доходности на риск
ACI
ADRNY
Сравнение ACI c ADRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Albertsons Companies, Inc. (ACI) и Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR (ADRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACI | ADRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.02 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 0.03 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 0.09 | -1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACI | ADRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 | 0.03 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.52 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.50 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок ACI и ADRNY
Максимальная просадка ACI за все время составила -37.32%, что больше максимальной просадки ADRNY в -27.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACI и ADRNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACI | ADRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.32% | -27.42% | -9.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.61% | -17.25% | -12.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.66% | -19.48% | -10.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.32% | -27.42% | -9.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.66% | -16.82% | -18.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.50% | -6.79% | -11.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.85% | 5.74% | +14.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACI и ADRNY
Albertsons Companies, Inc. (ACI) имеет более высокую волатильность в 8.69% по сравнению с Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR (ADRNY) с волатильностью 5.80%. Это указывает на то, что ACI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACI | ADRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.69% | 5.80% | +2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.53% | 16.98% | +3.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.23% | 20.08% | +9.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.28% | 20.42% | +9.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.25% | 22.57% | +8.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACI и ADRNY
Дивидендная доходность ACI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности ADRNY в 3.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACI Albertsons Companies, Inc. | 3.90% | 3.49% | 2.44% | 2.09% | 35.34% | 1.39% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ADRNY Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR | 3.34% | 3.04% | 3.71% | 4.11% | 3.63% | 2.59% | 3.54% | 3.71% | 2.58% | 2.32% | 8.67% | 2.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACI и ADRNY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Albertsons Companies, Inc. и Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ACI и ADRNY
ACI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Albertsons Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.09B при выручке в 20.25B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
ADRNY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR сообщила о валовой прибыли в 5.97B при выручке в 22.28B, что соответствует валовой рентабельности в 26.8%.
ACI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Albertsons Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в -490.20M при выручке в 20.25B, что соответствует операционной рентабельности -2.4%.
ADRNY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR сообщила об операционной прибыли в 783.00M при выручке в 22.28B, что соответствует операционной рентабельности 3.5%.
ACI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Albertsons Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -480.80M при выручке в 20.25B, что соответствует чистой рентабельности -2.4%.
ADRNY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR сообщила о чистой прибыли в 552.00M при выручке в 22.28B, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.
Часто задаваемые вопросы
ACI and ADRNY have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACI has higher volatility (8.69%) compared to ADRNY (5.80%). In terms of maximum drawdown, ACI dropped -37.32% vs ADRNY's -27.42%.
ADRNY currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACI и ADRNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор