PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADRNY с CMPGY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ADRNY с CMPGY

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ADRNY (Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR) and CMPGY (Compass Group PLC ADR) are both stocks. ADRNY operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while CMPGY operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, ADRNY returned 11.82%/yr vs 7.94%/yr for CMPGY. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ADRNY и CMPGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR (ADRNY) и Compass Group PLC ADR (CMPGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADRNY показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у CMPGY с доходностью 3.88%. За последние 10 лет акции ADRNY превзошли акции CMPGY по среднегодовой доходности: 11.82% против 7.94% соответственно.

ADRNY

1 день
0.63%
1 месяц
-6.28%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
-0.15%
1 год
-2.49%
3 года*
10.58%
5 лет*
10.00%
10 лет*
11.82%

CMPGY

1 день
0.99%
1 месяц
4.71%
С начала года
3.88%
6 месяцев
3.78%
1 год
-2.05%
3 года*
6.88%
5 лет*
10.37%
10 лет*
7.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADRNY и CMPGY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADRNY
Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR		-0.37%29.32%18.13%3.51%-13.54%25.58%16.59%3.28%17.79%7.51%
CMPGY
Compass Group PLC ADR		3.88%-2.98%23.21%21.71%2.19%23.17%-24.79%23.34%-2.91%22.13%

Correlation

The correlation between ADRNY and CMPGY is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2014 г.

0.20

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADRNY:

$35.47B

CMPGY:

$55.23B

EPS

ADRNY:

€2.63

CMPGY:

$1.70

Коэффициент P/E

ADRNY:

13.39

CMPGY:

19.10

Коэффициент PEG

ADRNY:

3.25

CMPGY:

0.26

Коэффициент P/S

ADRNY:

0.35

CMPGY:

0.74

Коэффициент P/B

ADRNY:

2.11

CMPGY:

6.95

Общая выручка (12 мес.)

ADRNY:

€91.35B

CMPGY:

$75.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADRNY:

€24.31B

CMPGY:

$13.98B

EBITDA (12 мес.)

ADRNY:

€7.58B

CMPGY:

$7.39B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR

Compass Group PLC ADR

Часто сравнивают с ADRNY:
ADRNY с KRADRNY с BRK-BADRNY с ACIADRNY с WMTADRNY с wmtADRNY с FMXADRNY с PM
Часто сравнивают с CMPGY:
CMPGY с SBUXCMPGY с YUMCMPGY с LLYCMPGY с CBOECMPGY с AEECMPGY с GILDCMPGY с SHEL

Доходность на риск

ADRNY vs. CMPGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADRNY
Ранг доходности на риск ADRNY: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADRNY: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADRNY: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADRNY: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADRNY: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADRNY: 3737
Ранг коэф-та Мартина
CMPGY
Ранг доходности на риск CMPGY: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMPGY: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMPGY: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMPGY: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMPGY: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMPGY: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADRNY c CMPGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR (ADRNY) и Compass Group PLC ADR (CMPGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ADRNYCMPGYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
-0.08

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.04
0.06

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.01

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

-0.08

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.37

-0.16

-0.20

ADRNY vs. CMPGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADRNY на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа CMPGY равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADRNY и CMPGY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADRNY и CMPGY

Максимальная просадка ADRNY за все время составила -27.42%, что меньше максимальной просадки CMPGY в -57.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADRNY и CMPGY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADRNYCMPGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.42%

-57.36%

+29.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.30%

-24.30%

+4.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.30%

-24.30%

+4.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.42%

-24.30%

-3.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.42%

-57.36%

+29.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.33%

-8.51%

-9.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-9.82%

+2.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.87%

12.53%

-5.66%

Волатильность

Сравнение волатильности ADRNY и CMPGY

Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR (ADRNY) и Compass Group PLC ADR (CMPGY) имеют волатильность 6.74% и 6.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADRNYCMPGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

6.71%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.64%

21.42%

-3.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.65%

25.26%

-4.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.51%

24.40%

-3.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.65%

28.75%

-6.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADRNY и CMPGY

Дивидендная доходность ADRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности CMPGY в 2.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADRNY
Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR		3.41%3.04%3.71%4.11%3.63%2.59%3.54%3.71%2.58%2.32%8.67%2.22%
CMPGY
Compass Group PLC ADR		2.12%1.93%1.68%1.64%1.30%0.00%1.88%1.81%2.05%7.37%4.34%2.21%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADRNY и CMPGY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR и Compass Group PLC ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
22.28B
24.95B
(ADRNY) Общая выручка
(CMPGY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ADRNY значения в EUR, CMPGY значения в USD

Сравнение рентабельности ADRNY и CMPGY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR и Compass Group PLC ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
26.8%
6.7%
Активы портфеля
ADRNY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR сообщила о валовой прибыли в 5.97B при выручке в 22.28B, что соответствует валовой рентабельности в 26.8%.

CMPGY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compass Group PLC ADR сообщила о валовой прибыли в 1.67B при выручке в 24.95B, что соответствует валовой рентабельности в 6.7%.

ADRNY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR сообщила об операционной прибыли в 783.00M при выручке в 22.28B, что соответствует операционной рентабельности 3.5%.

CMPGY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compass Group PLC ADR сообщила об операционной прибыли в 1.67B при выручке в 24.95B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.

ADRNY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR сообщила о чистой прибыли в 552.00M при выручке в 22.28B, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.

CMPGY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compass Group PLC ADR сообщила о чистой прибыли в 1.07B при выручке в 24.95B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.

Часто задаваемые вопросы

ADRNY and CMPGY have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADRNY has higher volatility (6.74%) compared to CMPGY (6.71%). In terms of maximum drawdown, ADRNY dropped -27.42% vs CMPGY's -57.36%.

CMPGY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADRNY и CMPGY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор