PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACI с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACI с VTI

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ACI (Albertsons Companies, Inc.) is a stock, while VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Over the past 5 years, ACI returned 1.15%/yr vs 11.81%/yr for VTI. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ACI и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Albertsons Companies, Inc. (ACI) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACI показывает доходность -16.13%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 8.80%.

ACI

1 день
1.58%
1 месяц
-12.83%
С начала года
-16.13%
6 месяцев
-16.67%
1 год
-32.60%
3 года*
-10.55%
5 лет*
1.15%
10 лет*
—

VTI

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.86%
С начала года
8.80%
6 месяцев
7.33%
1 год
22.77%
3 года*
20.62%
5 лет*
11.81%
10 лет*
15.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACI и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020
ACI
Albertsons Companies, Inc.		-16.13%-9.96%-12.54%13.42%-6.81%75.18%14.20%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		8.80%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%26.08%

Correlation

The correlation between ACI and VTI is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2020 г.

0.14

The correlation between ACI and VTI shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Albertsons Companies, Inc.

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с ACI:
ACI с KRACI с LEXCXACI с BLKACI с VTSAXACI с SCHDACI с VHTACI с ADRNY
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

ACI vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACI
Ранг доходности на риск ACI: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACI: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACI: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACI: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACI: 55
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACI c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Albertsons Companies, Inc. (ACI) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACIVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.07
1.79

-2.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.62
2.46

-4.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.32

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

2.56

-3.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

11.37

-12.91

ACI vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACI на текущий момент составляет -1.07, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACI и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACI и VTI

Максимальная просадка ACI за все время составила -45.51%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACI и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACIVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.51%

-55.45%

+9.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.80%

-8.92%

-29.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.85%

-19.30%

-19.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.51%

-25.36%

-20.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.75%

-2.86%

-39.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.67%

-8.01%

-10.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.17%

2.01%

+19.16%

Волатильность

Сравнение волатильности ACI и VTI

Albertsons Companies, Inc. (ACI) имеет более высокую волатильность в 11.66% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что ACI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACIVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.66%

4.93%

+6.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.86%

10.02%

+12.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.73%

12.80%

+17.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.54%

17.50%

+13.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.41%

18.31%

+13.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACI и VTI

Дивидендная доходность ACI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности VTI в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACI
Albertsons Companies, Inc.		4.39%3.49%2.44%2.09%35.34%1.39%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.04%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

ACI and VTI have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACI has higher volatility (11.66%) compared to VTI (4.93%). In terms of maximum drawdown, ACI dropped -45.51% vs VTI's -55.45%.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACI и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор