PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACI с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACI с VTI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ACI (Albertsons Companies, Inc.) is a stock, while VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Over the past 5 years, ACI returned 3.45%/yr vs 12.80%/yr for VTI. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ACI и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Albertsons Companies, Inc. (ACI) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACI показывает доходность -5.75%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 11.72%.

ACI

1 день
1.08%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-5.75%
6 месяцев
-8.36%
1 год
-23.22%
3 года*
-5.86%
5 лет*
3.45%
10 лет*
—

VTI

1 день
0.47%
1 месяц
4.59%
С начала года
11.72%
6 месяцев
11.43%
1 год
28.79%
3 года*
22.37%
5 лет*
12.80%
10 лет*
15.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACI и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020
ACI
Albertsons Companies, Inc.		-5.75%-9.96%-12.54%13.42%-6.81%75.18%14.57%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.72%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%29.08%

Correlation

The correlation between ACI and VTI is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2020 г.

0.14

The correlation between ACI and VTI shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Albertsons Companies, Inc.

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с ACI:
ACI с KRACI с LEXCXACI с FATACI с BLKACI с VTSAXACI с SCHDACI с VHT
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

ACI vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACI
Ранг доходности на риск ACI: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACI: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACI: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACI: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACI: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACI: 1616
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACI c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Albertsons Companies, Inc. (ACI) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACIVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.80
2.38

-3.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.15
3.24

-4.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.43

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

3.24

-4.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.17

14.94

-16.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACI vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACI на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACI и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACIVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.80

2.38

-3.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.74

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.51

-0.25

Просадки

Сравнение просадок ACI и VTI

Максимальная просадка ACI за все время составила -37.32%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACI и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACIVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.32%

-55.45%

+18.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.61%

-8.92%

-20.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.66%

-19.30%

-10.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.32%

-25.36%

-11.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.66%

-0.26%

-35.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.50%

-8.03%

-10.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.85%

1.93%

+17.92%

Волатильность

Сравнение волатильности ACI и VTI

Albertsons Companies, Inc. (ACI) имеет более высокую волатильность в 8.69% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что ACI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACIVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.69%

2.90%

+5.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.53%

9.13%

+11.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.23%

12.17%

+17.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.28%

17.40%

+12.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.25%

18.30%

+12.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACI и VTI

Дивидендная доходность ACI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности VTI в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACI
Albertsons Companies, Inc.		3.90%3.49%2.44%2.09%35.34%1.39%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

ACI and VTI have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACI has higher volatility (8.69%) compared to VTI (2.90%). In terms of maximum drawdown, ACI dropped -37.32% vs VTI's -55.45%.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACI и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор