Сравнение ACI с BLK
ACI (Albertsons Companies, Inc.) and BLK (BlackRock, Inc.) are both stocks. ACI operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while BLK operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, ACI returned 3.45%/yr vs 5.28%/yr for BLK. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACI и BLK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACI показывает доходность -5.75%, что значительно ниже, чем у BLK с доходностью -3.93%.
ACI
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -5.75%
- 6 месяцев
- -8.36%
- 1 год
- -23.22%
- 3 года*
- -5.86%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- —
BLK
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- -3.93%
- 6 месяцев
- -3.93%
- 1 год
- 5.53%
- 3 года*
- 17.50%
- 5 лет*
- 5.28%
- 10 лет*
- 13.65%
Сравнение доходности по годам ACI и BLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACI Albertsons Companies, Inc. | -5.75% | -9.96% | -12.54% | 13.42% | -6.81% | 75.18% | 14.57% |
BLK BlackRock, Inc. | -3.93% | 6.55% | 29.29% | 17.86% | -20.40% | 29.39% | 36.40% |
Correlation
The correlation between ACI and BLK is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2020 г. | 0.13 |
The correlation between ACI and BLK shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.14 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ACI:
$8.09B
BLK:
$168.72B
ACI:
$0.40
BLK:
$38.89
ACI:
39.99
BLK:
26.29
ACI:
0.10
BLK:
6.40
ACI:
4.41
BLK:
2.98
ACI:
$83.17B
BLK:
$25.71B
ACI:
$22.18B
BLK:
$15.21B
ACI:
$3.42B
BLK:
$9.79B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACI vs. BLK — Ранг доходности на риск
ACI
BLK
Сравнение ACI c BLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Albertsons Companies, Inc. (ACI) и BlackRock, Inc. (BLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACI | BLK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.06 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 0.25 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 0.57 | -1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACI | BLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 | 0.22 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.20 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.59 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок ACI и BLK
Максимальная просадка ACI за все время составила -37.32%, что меньше максимальной просадки BLK в -60.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACI и BLK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACI | BLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.32% | -60.36% | +23.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.61% | -22.45% | -7.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.66% | -23.74% | -5.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.32% | -43.90% | +6.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.66% | -14.08% | -21.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.50% | -11.93% | -6.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.85% | 9.79% | +10.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACI и BLK
Albertsons Companies, Inc. (ACI) и BlackRock, Inc. (BLK) имеют волатильность 8.69% и 8.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACI | BLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.69% | 8.58% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.53% | 20.79% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.23% | 25.72% | +3.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.28% | 26.76% | +3.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.25% | 27.76% | +3.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACI и BLK
Дивидендная доходность ACI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности BLK в 2.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACI Albertsons Companies, Inc. | 3.90% | 3.49% | 2.44% | 2.09% | 35.34% | 1.39% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BLK BlackRock, Inc. | 2.09% | 1.95% | 1.99% | 2.46% | 2.75% | 1.80% | 2.01% | 2.63% | 3.08% | 1.95% | 2.41% | 2.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACI и BLK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Albertsons Companies, Inc. и BlackRock, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ACI и BLK
ACI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Albertsons Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.09B при выручке в 20.25B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
BLK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackRock, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.51B при выручке в 6.77B, что соответствует валовой рентабельности в 81.4%.
ACI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Albertsons Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в -490.20M при выручке в 20.25B, что соответствует операционной рентабельности -2.4%.
BLK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackRock, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.33B при выручке в 6.77B, что соответствует операционной рентабельности 34.5%.
ACI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Albertsons Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -480.80M при выручке в 20.25B, что соответствует чистой рентабельности -2.4%.
BLK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackRock, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 6.77B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.
Часто задаваемые вопросы
ACI and BLK have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACI has higher volatility (8.69%) compared to BLK (8.58%). In terms of maximum drawdown, ACI dropped -37.32% vs BLK's -60.36%.
BLK currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACI и BLK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор