PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WMT с ADRNY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WMT с ADRNY

Последнее обновление 5 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Walmart Inc. (WMT) и Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR (ADRNY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WMT или ADRNY.

Корреляция

Корреляция между WMT и ADRNY составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности WMT и ADRNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Walmart Inc. (WMT) и Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR (ADRNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
3,185.75%
1,265.72%
WMT
ADRNY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WMT:

2.75

ADRNY:

1.92

Коэф-т Сортино

WMT:

3.62

ADRNY:

2.64

Коэф-т Омега

WMT:

1.51

ADRNY:

1.36

Коэф-т Кальмара

WMT:

3.11

ADRNY:

3.02

Коэф-т Мартина

WMT:

10.51

ADRNY:

11.19

Индекс Язвы

WMT:

6.49%

ADRNY:

3.25%

Дневная вол-ть

WMT:

24.87%

ADRNY:

18.98%

Макс. просадка

WMT:

-77.24%

ADRNY:

-92.25%

Текущая просадка

WMT:

-5.74%

ADRNY:

-0.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WMT:

$790.09B

ADRNY:

$37.22B

EPS

WMT:

$2.41

ADRNY:

$2.14

Коэффициент P/E

WMT:

40.98

ADRNY:

19.05

Коэффициент PEG

WMT:

3.92

ADRNY:

1.41

Коэффициент P/S

WMT:

1.16

ADRNY:

0.42

Коэффициент P/B

WMT:

8.68

ADRNY:

2.13

Общая выручка (12 мес.)

WMT:

$519.48B

ADRNY:

$67.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

WMT:

$129.16B

ADRNY:

$17.98B

Доходность по периодам

С начала года, WMT показывает доходность 9.60%, что значительно ниже, чем у ADRNY с доходностью 25.35%. За последние 10 лет акции WMT превзошли акции ADRNY по среднегодовой доходности: 16.53% против 11.44% соответственно.

WMT

С начала года

9.60%

1 месяц

18.70%

6 месяцев

20.75%

1 год

66.95%

5 лет

20.73%

10 лет

16.53%

ADRNY

С начала года

25.35%

1 месяц

8.61%

6 месяцев

22.82%

1 год

36.43%

5 лет

14.93%

10 лет

11.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WMT и ADRNY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WMT
Ранг риск-скорректированной доходности WMT, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WMT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
ADRNY
Ранг риск-скорректированной доходности ADRNY, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADRNY, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADRNY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADRNY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADRNY, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADRNY, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WMT c ADRNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walmart Inc. (WMT) и Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR (ADRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WMT, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WMT: 2.75
ADRNY: 1.92
Коэффициент Сортино WMT, с текущим значением в 3.62, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WMT: 3.62
ADRNY: 2.64
Коэффициент Омега WMT, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WMT: 1.51
ADRNY: 1.36
Коэффициент Кальмара WMT, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WMT: 3.11
ADRNY: 3.02
Коэффициент Мартина WMT, с текущим значением в 10.51, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
WMT: 10.51
ADRNY: 11.19

Показатель коэффициента Шарпа WMT на текущий момент составляет 2.75, что выше коэффициента Шарпа ADRNY равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMT и ADRNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00December2025FebruaryMarchAprilMay
2.75
1.92
WMT
ADRNY

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMT и ADRNY

Дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности ADRNY в 1.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WMT
Walmart Inc.		0.87%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.87%3.17%2.22%
ADRNY
Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR		1.34%3.71%4.11%3.63%2.86%3.88%4.46%3.08%2.75%9.79%2.51%12.45%

Просадки

Сравнение просадок WMT и ADRNY

Максимальная просадка WMT за все время составила -77.24%, что меньше максимальной просадки ADRNY в -92.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMT и ADRNY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-5.74%
-0.41%
WMT
ADRNY

Волатильность

Сравнение волатильности WMT и ADRNY

Walmart Inc. (WMT) имеет более высокую волатильность в 12.77% по сравнению с Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR (ADRNY) с волатильностью 8.16%. Это указывает на то, что WMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12.77%
8.16%
WMT
ADRNY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WMT и ADRNY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Walmart Inc. и Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
180.55B
23.28B
(WMT) Общая выручка
(ADRNY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WMT и ADRNY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Walmart Inc. и Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
24.0%25.0%26.0%27.0%28.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
24.6%
26.4%
(WMT) Валовая рентабельность
(ADRNY) Валовая рентабельность
WMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.38B при выручке в 180.55B, что соответствует валовой рентабельности в 24.6%.
ADRNY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR сообщила о валовой прибыли в 6.14B при выручке в 23.28B, что соответствует валовой рентабельности в 26.4%.
WMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.86B при выручке в 180.55B, что соответствует операционной рентабельности 4.4%.
ADRNY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR сообщила об операционной прибыли в 500.00M при выручке в 23.28B, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
WMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.25B при выручке в 180.55B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.
ADRNY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR сообщила о чистой прибыли в 380.00M при выручке в 23.28B, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.