PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACI с VHT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACI с VHT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ACI (Albertsons Companies, Inc.) is a stock, while VHT (Vanguard Health Care ETF) is Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. Over the past 5 years, ACI returned 1.20%/yr vs 4.60%/yr for VHT. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ACI и VHT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Albertsons Companies, Inc. (ACI) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACI показывает доходность -17.44%, что значительно ниже, чем у VHT с доходностью -0.03%.

ACI

1 день
2.13%
1 месяц
-14.19%
С начала года
-17.44%
6 месяцев
-17.63%
1 год
-34.97%
3 года*
-11.02%
5 лет*
1.20%
10 лет*
—

VHT

1 день
1.30%
1 месяц
2.66%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
-0.44%
1 год
19.32%
3 года*
7.09%
5 лет*
4.60%
10 лет*
10.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACI и VHT

2026 (YTD)202520242023202220212020
ACI
Albertsons Companies, Inc.		-17.44%-9.96%-12.54%13.42%-6.81%75.18%14.20%
VHT
Vanguard Health Care ETF		-0.03%15.46%2.66%2.52%-5.60%20.57%18.20%

Correlation

The correlation between ACI and VHT is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2020 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Albertsons Companies, Inc.

Vanguard Health Care ETF

Часто сравнивают с ACI:
ACI с KRACI с LEXCXACI с BLKACI с VTIACI с VTSAXACI с SCHDACI с ADRNY
Часто сравнивают с VHT:
VHT с XLVVHT с VGHCXVHT с VOOVHT с VGHAXVHT с FHLCVHT с IXJVHT с IYH

Доходность на риск

ACI vs. VHT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACI
Ранг доходности на риск ACI: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACI: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACI: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACI: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACI: 33
Ранг коэф-та Мартина
VHT
Ранг доходности на риск VHT: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHT: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHT: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHT: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHT: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHT: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACI c VHT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Albertsons Companies, Inc. (ACI) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACIVHTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.14
1.32

-2.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.78
2.04

-3.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.23

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

1.87

-2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.66

4.59

-6.25

ACI vs. VHT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACI на текущий момент составляет -1.14, что ниже коэффициента Шарпа VHT равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACI и VHT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACI и VHT

Максимальная просадка ACI за все время составила -45.51%, что больше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACI и VHT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACIVHTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.51%

-39.12%

-6.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.80%

-10.40%

-28.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.85%

-16.91%

-21.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.51%

-17.71%

-27.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.64%

-3.20%

-40.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.66%

-5.98%

-12.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.05%

4.22%

+16.83%

Волатильность

Сравнение волатильности ACI и VHT

Albertsons Companies, Inc. (ACI) имеет более высокую волатильность в 11.43% по сравнению с Vanguard Health Care ETF (VHT) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что ACI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACIVHTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.43%

5.02%

+6.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.80%

10.49%

+12.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.76%

14.72%

+16.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.53%

15.03%

+15.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.41%

16.95%

+14.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACI и VHT

Дивидендная доходность ACI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности VHT в 1.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACI
Albertsons Companies, Inc.		4.46%3.49%2.44%2.09%35.34%1.39%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VHT
Vanguard Health Care ETF		1.64%1.61%1.53%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%

Часто задаваемые вопросы

ACI and VHT have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACI has higher volatility (11.43%) compared to VHT (5.02%). In terms of maximum drawdown, ACI dropped -45.51% vs VHT's -39.12%.

VHT currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACI и VHT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор