PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACI с VHT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACI с VHT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Albertsons Companies, Inc. (ACI) и Vanguard Health Care ETF (VHT).

VHT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности ACI и VHT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Albertsons Companies, Inc. (ACI) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACI и VHT

2026 (YTD)202520242023202220212020
ACI
Albertsons Companies, Inc.		-0.06%-9.96%-12.54%13.42%-6.81%75.18%14.57%
VHT
Vanguard Health Care ETF		-4.28%15.46%2.66%2.52%-5.60%20.57%19.85%

Доходность по периодам

С начала года, ACI показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у VHT с доходностью -4.28%.

ACI

1 день
-0.18%
1 месяц
-3.90%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
-0.32%
1 год
-21.66%
3 года*
-3.96%
5 лет*
6.72%
10 лет*
—

VHT

1 день
0.80%
1 месяц
-5.87%
С начала года
-4.28%
6 месяцев
3.91%
1 год
7.48%
3 года*
6.44%
5 лет*
5.25%
10 лет*
9.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Albertsons Companies, Inc.

Vanguard Health Care ETF

Часто сравнивают с ACI:
ACI с KRACI с LEXCXACI с FATACI с BLKACI с VTIACI с VTSAXACI с SCHD
Часто сравнивают с VHT:
VHT с XLVVHT с VGHCXVHT с VOOVHT с IXJVHT с VGHAXVHT с FHLCVHT с IYH

Доходность на риск

ACI vs. VHT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACI
Ранг доходности на риск ACI: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACI: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACI: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACI: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACI: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACI: 1818
Ранг коэф-та Мартина
VHT
Ранг доходности на риск VHT: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHT: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHT: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHT: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHT: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACI c VHT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Albertsons Companies, Inc. (ACI) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACIVHTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.73

0.43

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.98

0.71

-1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

1.09

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.72

0.53

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.19

1.25

-2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACI vs. VHT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACI на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа VHT равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACI и VHT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACIVHTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

0.43

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.36

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.56

-0.26

Корреляция

Корреляция между ACI и VHT составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACI и VHT

Дивидендная доходность ACI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности VHT в 1.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACI
Albertsons Companies, Inc.		3.53%3.49%2.44%2.09%35.34%1.39%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VHT
Vanguard Health Care ETF		1.71%1.61%1.53%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%

Просадки

Сравнение просадок ACI и VHT

Максимальная просадка ACI за все время составила -36.03%, что меньше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACI и VHT.

Загрузка...

Показатели просадок

ACIVHTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.03%

-39.12%

+3.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.21%

-10.40%

-17.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.03%

-17.71%

-18.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.78%

-7.31%

-24.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.05%

-5.98%

-12.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.06%

4.42%

+12.64%

Волатильность

Сравнение волатильности ACI и VHT

Albertsons Companies, Inc. (ACI) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с Vanguard Health Care ETF (VHT) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что ACI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACIVHTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.04%

5.14%

+3.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.94%

10.08%

+12.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.02%

17.61%

+12.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.44%

14.85%

+15.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.33%

16.94%

+14.39%