PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ACI с VHT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ACI и VHT составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности ACI и VHT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Albertsons Companies, Inc. (ACI) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.54%
-4.53%
ACI
VHT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACI:

-0.66

VHT:

0.36

Коэф-т Сортино

ACI:

-0.88

VHT:

0.57

Коэф-т Омега

ACI:

0.90

VHT:

1.07

Коэф-т Кальмара

ACI:

-0.39

VHT:

0.34

Коэф-т Мартина

ACI:

-0.96

VHT:

1.21

Индекс Язвы

ACI:

12.55%

VHT:

3.41%

Дневная вол-ть

ACI:

18.21%

VHT:

11.36%

Макс. просадка

ACI:

-32.80%

VHT:

-39.12%

Текущая просадка

ACI:

-25.08%

VHT:

-11.97%

Доходность по периодам

С начала года, ACI показывает доходность -13.56%, что значительно ниже, чем у VHT с доходностью 1.84%.


ACI

С начала года

-13.56%

1 месяц

0.73%

6 месяцев

-0.54%

1 год

-12.65%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VHT

С начала года

1.84%

1 месяц

-3.15%

6 месяцев

-4.18%

1 год

3.17%

5 лет

7.04%

10 лет

8.45%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ACI c VHT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Albertsons Companies, Inc. (ACI) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ACI, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.660.28
Коэффициент Сортино ACI, с текущим значением в -0.88, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.880.45
Коэффициент Омега ACI, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.901.06
Коэффициент Кальмара ACI, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.390.27
Коэффициент Мартина ACI, с текущим значением в -0.96, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.00-0.960.91
ACI
VHT

Показатель коэффициента Шарпа ACI на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа VHT равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACI и VHT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.66
0.28
ACI
VHT

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACI и VHT

Дивидендная доходность ACI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности VHT в 1.17%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ACI
Albertsons Companies, Inc.
2.47%2.09%35.34%1.39%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VHT
Vanguard Health Care ETF
1.17%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%1.02%1.12%

Просадки

Сравнение просадок ACI и VHT

Максимальная просадка ACI за все время составила -32.80%, что меньше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACI и VHT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-25.08%
-11.97%
ACI
VHT

Волатильность

Сравнение волатильности ACI и VHT

Albertsons Companies, Inc. (ACI) имеет более высокую волатильность в 8.33% по сравнению с Vanguard Health Care ETF (VHT) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что ACI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.33%
3.62%
ACI
VHT
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab