PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADRNY с PM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ADRNY с PM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ADRNY (Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR) and PM (Philip Morris International Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — ADRNY in Grocery Stores, PM in Tobacco. Over the past 10 years, ADRNY returned 11.82%/yr vs 11.51%/yr for PM. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ADRNY и PM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR (ADRNY) и Philip Morris International Inc. (PM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADRNY показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у PM с доходностью 12.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ADRNY имеют среднегодовую доходность 11.82%, а акции PM немного отстают с 11.51%.

ADRNY

1 день
0.63%
1 месяц
-6.28%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
-0.15%
1 год
-2.49%
3 года*
10.58%
5 лет*
10.00%
10 лет*
11.82%

PM

1 день
0.05%
1 месяц
-5.40%
С начала года
12.45%
6 месяцев
11.92%
1 год
0.34%
3 года*
27.93%
5 лет*
17.73%
10 лет*
11.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADRNY и PM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADRNY
Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR		-0.37%29.32%18.13%3.51%-13.54%25.58%16.59%3.28%17.79%7.51%
PM
Philip Morris International Inc.		12.45%37.99%34.34%-1.85%12.31%20.78%3.69%35.02%-33.30%19.85%

Correlation

The correlation between ADRNY and PM is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2014 г.

0.20

The correlation between ADRNY and PM shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADRNY:

$35.47B

PM:

$279.40B

EPS

ADRNY:

€2.63

PM:

$7.12

Коэффициент P/E

ADRNY:

13.39

PM:

25.12

Коэффициент PEG

ADRNY:

3.25

PM:

2.73

Коэффициент P/S

ADRNY:

0.35

PM:

6.72

Общая выручка (12 мес.)

ADRNY:

€91.35B

PM:

$41.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADRNY:

€24.31B

PM:

$27.93B

EBITDA (12 мес.)

ADRNY:

€7.58B

PM:

$17.74B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR

Philip Morris International Inc.

Часто сравнивают с ADRNY:
ADRNY с KRADRNY с BRK-BADRNY с ACIADRNY с WMTADRNY с wmtADRNY с FMXADRNY с CMPGY
Часто сравнивают с PM:
PM с MOPM с BTIPM с SPYPM с ULPM с VOOPM с XLPPM с O

Доходность на риск

ADRNY vs. PM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADRNY
Ранг доходности на риск ADRNY: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADRNY: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADRNY: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADRNY: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADRNY: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADRNY: 3737
Ранг коэф-та Мартина
PM
Ранг доходности на риск PM: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PM: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PM: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PM: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PM: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PM: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADRNY c PM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR (ADRNY) и Philip Morris International Inc. (PM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ADRNYPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
0.01

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.04
0.21

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.03

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

0.02

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.37

0.03

-0.40

ADRNY vs. PM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADRNY на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа PM равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADRNY и PM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADRNY и PM

Максимальная просадка ADRNY за все время составила -27.42%, что меньше максимальной просадки PM в -42.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADRNY и PM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADRNYPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.42%

-42.87%

+15.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.30%

-20.51%

+0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.30%

-20.64%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.42%

-22.78%

-4.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.42%

-42.87%

+15.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.33%

-6.82%

-11.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-10.01%

+3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.87%

10.78%

-3.91%

Волатильность

Сравнение волатильности ADRNY и PM

Текущая волатильность для Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR (ADRNY) составляет 6.74%, в то время как у Philip Morris International Inc. (PM) волатильность равна 8.91%. Это указывает на то, что ADRNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADRNYPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

8.91%

-2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.64%

21.47%

-3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.65%

28.22%

-7.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.51%

22.86%

-2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.65%

24.49%

-1.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADRNY и PM

Дивидендная доходность ADRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности PM в 3.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADRNY
Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR		3.41%3.04%3.71%4.11%3.63%2.59%3.54%3.71%2.58%2.32%8.67%2.22%
PM
Philip Morris International Inc.		3.22%3.52%4.40%5.46%4.98%5.16%5.73%5.43%6.73%3.99%4.50%4.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADRNY и PM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR и Philip Morris International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
22.28B
10.15B
(ADRNY) Общая выручка
(PM) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ADRNY значения в EUR, PM значения в USD

Сравнение рентабельности ADRNY и PM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR и Philip Morris International Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
26.8%
68.1%
Активы портфеля
ADRNY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR сообщила о валовой прибыли в 5.97B при выручке в 22.28B, что соответствует валовой рентабельности в 26.8%.

PM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.91B при выручке в 10.15B, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.

ADRNY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR сообщила об операционной прибыли в 783.00M при выручке в 22.28B, что соответствует операционной рентабельности 3.5%.

PM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.89B при выручке в 10.15B, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.

ADRNY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR сообщила о чистой прибыли в 552.00M при выручке в 22.28B, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.

PM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.44B при выручке в 10.15B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.

Часто задаваемые вопросы

ADRNY and PM have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PM has higher volatility (8.91%) compared to ADRNY (6.74%). In terms of maximum drawdown, ADRNY dropped -27.42% vs PM's -42.87%.

PM currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADRNY и PM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор