PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADRNY с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ADRNY с BRK-B

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ADRNY (Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. ADRNY operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, ADRNY returned 12.02%/yr vs 13.19%/yr for BRK-B. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ADRNY и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR (ADRNY) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADRNY показывает доходность 1.47%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.89%. За последние 10 лет акции ADRNY уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 12.02% против 13.19% соответственно.

ADRNY

1 день
-0.32%
1 месяц
-11.01%
С начала года
1.47%
6 месяцев
2.52%
1 год
0.53%
3 года*
12.68%
5 лет*
10.52%
10 лет*
12.02%

BRK-B

1 день
1.98%
1 месяц
3.90%
С начала года
-2.89%
6 месяцев
-3.21%
1 год
-0.12%
3 года*
13.55%
5 лет*
10.78%
10 лет*
13.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADRNY и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADRNY
Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR		1.47%29.32%18.13%3.51%-13.54%25.58%16.59%3.28%17.79%7.51%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.89%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between ADRNY and BRK-B is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2014 г.

0.22

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADRNY:

$36.13B

BRK-B:

$1.05T

EPS

ADRNY:

$2.63

BRK-B:

$33.62

Коэффициент P/E

ADRNY:

15.50

BRK-B:

14.52

Коэффициент PEG

ADRNY:

3.76

BRK-B:

0.56

Коэффициент P/S

ADRNY:

0.40

BRK-B:

2.81

Коэффициент P/B

ADRNY:

2.44

BRK-B:

1.45

Общая выручка (12 мес.)

ADRNY:

$91.35B

BRK-B:

$375.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADRNY:

$24.31B

BRK-B:

$94.36B

EBITDA (12 мес.)

ADRNY:

$7.58B

BRK-B:

$71.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с ADRNY:
ADRNY с KRADRNY с ACIADRNY с wmtADRNY с WMTADRNY с FMX
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

ADRNY vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADRNY
Ранг доходности на риск ADRNY: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADRNY: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADRNY: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADRNY: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADRNY: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADRNY: 4242
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADRNY c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR (ADRNY) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADRNYBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.03
-0.01

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.21
0.09

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.01

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.03

-0.01

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.09

-0.03

+0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADRNY vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADRNY на текущий момент составляет 0.03, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADRNY и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADRNYBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

-0.01

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.63

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.68

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.48

+0.02

Просадки

Сравнение просадок ADRNY и BRK-B

Максимальная просадка ADRNY за все время составила -27.42%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADRNY и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADRNYBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.42%

-53.86%

+26.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.25%

-9.42%

-7.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.48%

-14.95%

-4.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.42%

-26.58%

-0.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.42%

-29.57%

+2.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.82%

-9.57%

-7.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

-11.07%

+4.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.74%

4.47%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности ADRNY и BRK-B

Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR (ADRNY) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что ADRNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADRNYBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

4.08%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.98%

10.87%

+6.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.08%

14.39%

+5.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.42%

17.13%

+3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.57%

19.43%

+3.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADRNY и BRK-B

Дивидендная доходность ADRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADRNY
Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR		3.34%3.04%3.71%4.11%3.63%2.59%3.54%3.71%2.58%2.32%8.67%2.22%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADRNY и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
22.28B
93.68B
(ADRNY) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ADRNY и BRK-B

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR и Berkshire Hathaway Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
18.0%20.0%22.0%24.0%26.0%28.0%20222023202420252026
26.8%
28.8%
Активы портфеля
ADRNY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR сообщила о валовой прибыли в 5.97B при выручке в 22.28B, что соответствует валовой рентабельности в 26.8%.

BRK-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.

ADRNY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR сообщила об операционной прибыли в 783.00M при выручке в 22.28B, что соответствует операционной рентабельности 3.5%.

BRK-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

ADRNY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR сообщила о чистой прибыли в 552.00M при выручке в 22.28B, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.

BRK-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

Часто задаваемые вопросы

ADRNY and BRK-B have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADRNY has higher volatility (5.80%) compared to BRK-B (4.08%). In terms of maximum drawdown, ADRNY dropped -27.42% vs BRK-B's -53.86%.

ADRNY currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADRNY и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор