PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACI с VTSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACI с VTSAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ACI (Albertsons Companies, Inc.) is a stock, while VTSAX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares) is Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, ACI returned 3.23%/yr vs 13.04%/yr for VTSAX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ACI и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Albertsons Companies, Inc. (ACI) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACI показывает доходность -6.76%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 11.98%.

ACI

1 день
0.77%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-6.76%
6 месяцев
-10.76%
1 год
-24.68%
3 года*
-5.91%
5 лет*
3.23%
10 лет*
—

VTSAX

1 день
0.24%
1 месяц
5.76%
С начала года
11.98%
6 месяцев
11.87%
1 год
29.09%
3 года*
22.34%
5 лет*
13.04%
10 лет*
15.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACI и VTSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ACI
Albertsons Companies, Inc.		-6.76%-9.96%-12.54%13.42%-6.81%75.18%14.57%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		11.98%17.12%23.23%26.51%-19.52%25.72%29.16%

Correlation

The correlation between ACI and VTSAX is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2020 г.

0.14

The correlation between ACI and VTSAX shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Albertsons Companies, Inc.

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с ACI:
ACI с KRACI с LEXCXACI с FATACI с BLKACI с VTIACI с SCHDACI с VHT
Часто сравнивают с VTSAX:
VTSAX с VOOVTSAX с VTIAXVTSAX с SWTSXVTSAX с FSKAXVTSAX с VTIVTSAX с SPYVTSAX с VTWAX

Доходность на риск

ACI vs. VTSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACI
Ранг доходности на риск ACI: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACI: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACI: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACI: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACI: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACI: 1212
Ранг коэф-та Мартина
VTSAX
Ранг доходности на риск VTSAX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACI c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Albertsons Companies, Inc. (ACI) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACIVTSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.85
2.47

-3.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.24
3.36

-4.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.44

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

3.37

-4.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

15.56

-16.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACI vs. VTSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACI на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа VTSAX равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACI и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACIVTSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.85

2.47

-3.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.76

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.47

-0.22

Просадки

Сравнение просадок ACI и VTSAX

Максимальная просадка ACI за все время составила -37.32%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACI и VTSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACIVTSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.32%

-55.33%

+18.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.61%

-8.92%

-20.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.66%

-19.36%

-10.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.32%

-25.36%

-11.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.35%

0.00%

-36.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.49%

-9.01%

-9.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.77%

1.93%

+17.84%

Волатильность

Сравнение волатильности ACI и VTSAX

Albertsons Companies, Inc. (ACI) имеет более высокую волатильность в 8.65% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что ACI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACIVTSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.65%

2.95%

+5.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.54%

9.19%

+11.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.27%

12.19%

+17.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.27%

17.36%

+12.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.25%

18.41%

+12.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACI и VTSAX

Дивидендная доходность ACI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности VTSAX в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACI
Albertsons Companies, Inc.		3.95%3.49%2.44%2.09%35.34%1.39%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.00%1.11%1.26%1.42%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

ACI and VTSAX have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACI has higher volatility (8.65%) compared to VTSAX (2.95%). In terms of maximum drawdown, ACI dropped -37.32% vs VTSAX's -55.33%.

VTSAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACI и VTSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор