PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACI с VTSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACI с VTSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Albertsons Companies, Inc. (ACI) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).

VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности ACI и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Albertsons Companies, Inc. (ACI) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACI и VTSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ACI
Albertsons Companies, Inc.		-0.06%-9.96%-12.54%13.42%-6.81%75.18%14.57%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		-3.97%17.12%23.23%26.51%-19.52%25.72%29.16%

Доходность по периодам

С начала года, ACI показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью -3.97%.

ACI

1 день
-0.18%
1 месяц
-3.90%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
-0.32%
1 год
-21.66%
3 года*
-3.96%
5 лет*
6.72%
10 лет*
—

VTSAX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-1.96%
1 год
17.71%
3 года*
17.84%
5 лет*
10.48%
10 лет*
13.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Albertsons Companies, Inc.

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с ACI:
ACI с KRACI с LEXCXACI с FATACI с BLKACI с VTIACI с VHTACI с SCHD
Часто сравнивают с VTSAX:
VTSAX с VOOVTSAX с VTIAXVTSAX с SWTSXVTSAX с FSKAXVTSAX с VTIVTSAX с SPYVTSAX с VTWAX

Доходность на риск

ACI vs. VTSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACI
Ранг доходности на риск ACI: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACI: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACI: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACI: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACI: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACI: 1818
Ранг коэф-та Мартина
VTSAX
Ранг доходности на риск VTSAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACI c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Albertsons Companies, Inc. (ACI) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACIVTSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.73

0.98

-1.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.98

1.50

-2.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

1.23

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.72

1.51

-2.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.19

7.24

-8.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACI vs. VTSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACI на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа VTSAX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACI и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACIVTSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

0.98

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.61

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.44

-0.14

Корреляция

Корреляция между ACI и VTSAX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACI и VTSAX

Дивидендная доходность ACI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности VTSAX в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACI
Albertsons Companies, Inc.		3.53%3.49%2.44%2.09%35.34%1.39%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.16%1.11%1.26%1.42%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%

Просадки

Сравнение просадок ACI и VTSAX

Максимальная просадка ACI за все время составила -36.03%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACI и VTSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ACIVTSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.03%

-55.33%

+19.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.21%

-12.41%

-15.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.03%

-25.36%

-10.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.78%

-6.22%

-25.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.05%

-9.06%

-8.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.06%

2.59%

+14.47%

Волатильность

Сравнение волатильности ACI и VTSAX

Albertsons Companies, Inc. (ACI) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что ACI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACIVTSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.04%

5.49%

+3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.94%

9.79%

+13.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.02%

18.61%

+11.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.44%

17.37%

+13.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.33%

18.39%

+12.94%