Сравнение ACI с VTSAX
ACI (Albertsons Companies, Inc.) is a stock, while VTSAX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares) is Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, ACI returned 2.59%/yr vs 12.41%/yr for VTSAX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACI и VTSAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACI показывает доходность -10.85%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 11.74%.
ACI
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -0.40%
- 6 месяцев
- -11.93%
- С начала года
- -10.85%
- 1 год
- -24.30%
- 3 года*
- -9.46%
- 5 лет*
- 2.59%
- 10 лет*
- —
VTSAX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.88%
- 6 месяцев
- 9.55%
- С начала года
- 11.74%
- 1 год
- 22.59%
- 3 года*
- 20.05%
- 5 лет*
- 12.41%
- 10 лет*
- 14.73%
Сравнение доходности по годам ACI и VTSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACI Albertsons Companies, Inc. | -10.85% | -9.96% | -12.54% | 13.42% | -6.81% | 75.18% | 14.20% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 11.74% | 17.12% | 23.23% | 26.51% | -19.52% | 25.72% | 26.07% |
Correlation
The correlation between ACI and VTSAX is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2020 г. | 0.14 |
The correlation between ACI and VTSAX shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACI vs. VTSAX — Ранг доходности на риск
ACI
VTSAX
Сравнение ACI c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Albertsons Companies, Inc. (ACI) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACI | VTSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.32 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 2.60 | -3.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | 11.41 | -12.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACI и VTSAX
Максимальная просадка ACI за все время составила -45.51%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACI и VTSAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACI | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.51% | -55.33% | +9.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.10% | -8.92% | -24.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.85% | -19.36% | -19.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.51% | -25.36% | -20.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.15% | -0.21% | -38.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.91% | -8.97% | -9.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.20% | 2.03% | +14.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACI и VTSAX
Albertsons Companies, Inc. (ACI) имеет более высокую волатильность в 11.48% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что ACI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACI | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.48% | 3.57% | +7.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.50% | 10.17% | +12.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.56% | 12.86% | +17.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.56% | 17.46% | +13.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.38% | 18.39% | +12.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACI и VTSAX
Дивидендная доходность ACI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности VTSAX в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACI Albertsons Companies, Inc. | 4.13% | 3.49% | 2.44% | 2.09% | 35.34% | 1.39% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.04% | 1.11% | 1.26% | 1.42% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
ACI and VTSAX have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACI has higher volatility (11.48%) compared to VTSAX (3.57%). In terms of maximum drawdown, ACI dropped -45.51% vs VTSAX's -55.33%.
VTSAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACI и VTSAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор