PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACI с VTSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACI с VTSAX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ACI (Albertsons Companies, Inc.) is a stock, while VTSAX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares) is Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, ACI returned 1.20%/yr vs 12.36%/yr for VTSAX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ACI и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Albertsons Companies, Inc. (ACI) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACI показывает доходность -17.44%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 10.33%.

ACI

1 день
2.13%
1 месяц
-14.19%
С начала года
-17.44%
6 месяцев
-17.63%
1 год
-34.97%
3 года*
-11.02%
5 лет*
1.20%
10 лет*
—

VTSAX

1 день
-0.34%
1 месяц
0.55%
С начала года
10.33%
6 месяцев
9.19%
1 год
25.93%
3 года*
21.17%
5 лет*
12.36%
10 лет*
15.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACI и VTSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ACI
Albertsons Companies, Inc.		-17.44%-9.96%-12.54%13.42%-6.81%75.18%14.20%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		10.33%17.12%23.23%26.51%-19.52%25.72%26.07%

Correlation

The correlation between ACI and VTSAX is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2020 г.

0.14

The correlation between ACI and VTSAX shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Albertsons Companies, Inc.

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с ACI:
ACI с KRACI с LEXCXACI с BLKACI с VTIACI с VHTACI с SCHDACI с ADRNY
Часто сравнивают с VTSAX:
VTSAX с VOOVTSAX с VTIAXVTSAX с SWTSXVTSAX с FSKAXVTSAX с VTIVTSAX с SPYVTSAX с VTWAX

Доходность на риск

ACI vs. VTSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACI
Ранг доходности на риск ACI: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACI: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACI: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACI: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACI: 33
Ранг коэф-та Мартина
VTSAX
Ранг доходности на риск VTSAX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACI c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Albertsons Companies, Inc. (ACI) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACIVTSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.14
2.13

-3.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.78
2.88

-4.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.38

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

3.05

-3.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.66

13.67

-15.34

ACI vs. VTSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACI на текущий момент составляет -1.14, что ниже коэффициента Шарпа VTSAX равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACI и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACI и VTSAX

Максимальная просадка ACI за все время составила -45.51%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACI и VTSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACIVTSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.51%

-55.33%

+9.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.80%

-8.92%

-29.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.85%

-19.36%

-19.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.51%

-25.36%

-20.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.64%

-1.47%

-42.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.66%

-8.99%

-9.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.05%

1.99%

+19.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ACI и VTSAX

Albertsons Companies, Inc. (ACI) имеет более высокую волатильность в 11.43% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что ACI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACIVTSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.43%

4.77%

+6.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.80%

10.05%

+12.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.76%

12.83%

+17.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.53%

17.45%

+13.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.41%

18.46%

+12.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACI и VTSAX

Дивидендная доходность ACI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности VTSAX в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACI
Albertsons Companies, Inc.		4.46%3.49%2.44%2.09%35.34%1.39%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.01%1.11%1.26%1.42%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

ACI and VTSAX have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACI has higher volatility (11.43%) compared to VTSAX (4.77%). In terms of maximum drawdown, ACI dropped -45.51% vs VTSAX's -55.33%.

VTSAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACI и VTSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор