PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACI с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACI с SCHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Albertsons Companies, Inc. (ACI) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ACI и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Albertsons Companies, Inc. (ACI) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACI и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020
ACI
Albertsons Companies, Inc.		-0.06%-9.96%-12.54%13.42%-6.81%75.18%14.57%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		12.17%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%30.68%

Доходность по периодам

С начала года, ACI показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%.

ACI

1 день
-0.18%
1 месяц
-3.90%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
-0.32%
1 год
-21.66%
3 года*
-3.96%
5 лет*
6.72%
10 лет*
—

SCHD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.91%
1 год
13.70%
3 года*
11.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Albertsons Companies, Inc.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с ACI:
ACI с KRACI с LEXCXACI с FATACI с BLKACI с VTIACI с VHTACI с VTSAX
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

ACI vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACI
Ранг доходности на риск ACI: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACI: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACI: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACI: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACI: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACI: 1818
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACI c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Albertsons Companies, Inc. (ACI) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACISCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.73

0.88

-1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.98

1.32

-2.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

1.19

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.72

1.05

-1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.19

3.55

-4.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACI vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACI на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACI и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACISCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

0.88

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.58

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.84

-0.54

Корреляция

Корреляция между ACI и SCHD составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACI и SCHD

Дивидендная доходность ACI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности SCHD в 3.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACI
Albertsons Companies, Inc.		3.53%3.49%2.44%2.09%35.34%1.39%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок ACI и SCHD

Максимальная просадка ACI за все время составила -36.03%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACI и SCHD.

Загрузка...

Показатели просадок

ACISCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.03%

-33.37%

-2.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.21%

-12.74%

-15.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.03%

-16.85%

-19.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.78%

-3.43%

-28.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.05%

-3.34%

-14.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.06%

3.75%

+13.31%

Волатильность

Сравнение волатильности ACI и SCHD

Albertsons Companies, Inc. (ACI) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что ACI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACISCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.04%

2.33%

+6.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.94%

7.96%

+14.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.02%

15.69%

+14.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.44%

14.40%

+16.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.33%

16.70%

+14.63%