Сравнение ACI с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Albertsons Companies, Inc. (ACI) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACI или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности ACI и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, ACI показывает доходность -13.74%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 17.35%.
ACI
-13.74%
2.94%
-3.72%
-7.29%
N/A
N/A
SCHD
17.35%
2.29%
13.68%
26.18%
12.87%
11.54%
Основные характеристики
| ACI | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.43 | 2.40 |
| Коэф-т Сортино | -0.52 | 3.44 |
| Коэф-т Омега | 0.94 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | -0.23 | 3.63 |
| Коэф-т Мартина | -0.61 | 12.99 |
| Индекс Язвы | 11.92% | 2.05% |
| Дневная вол-ть | 16.78% | 11.09% |
| Макс. просадка | -32.80% | -33.37% |
| Текущая просадка | -25.23% | -0.62% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ACI и SCHD составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ACI c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Albertsons Companies, Inc. (ACI) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACI и SCHD
Дивидендная доходность ACI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности SCHD в 3.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACI Albertsons Companies, Inc. | 2.48% | 2.09% | 35.34% | 1.39% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.37% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок ACI и SCHD
Максимальная просадка ACI за все время составила -32.80%, примерно равная максимальной просадке SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACI и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ACI и SCHD
Albertsons Companies, Inc. (ACI) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что ACI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.