PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ACI с KR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ACI и KR составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности ACI и KR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Albertsons Companies, Inc. (ACI) и The Kroger Co. (KR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.90%
22.50%
ACI
KR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACI:

-0.83

KR:

1.65

Коэф-т Сортино

ACI:

-1.14

KR:

2.78

Коэф-т Омега

ACI:

0.87

KR:

1.32

Коэф-т Кальмара

ACI:

-0.48

KR:

2.60

Коэф-т Мартина

ACI:

-1.20

KR:

6.89

Индекс Язвы

ACI:

12.52%

KR:

5.35%

Дневная вол-ть

ACI:

18.07%

KR:

22.30%

Макс. просадка

ACI:

-32.80%

KR:

-74.33%

Текущая просадка

ACI:

-26.85%

KR:

-3.81%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACI:

$11.50B

KR:

$44.26B

EPS

ACI:

$1.71

KR:

$3.78

Цена/прибыль

ACI:

11.61

KR:

16.18

PEG коэффициент

ACI:

3.07

KR:

2.79

Общая выручка (12 мес.)

ACI:

$61.16B

KR:

$149.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

ACI:

$16.96B

KR:

$57.94B

EBITDA (12 мес.)

ACI:

$2.91B

KR:

$7.47B

Доходность по периодам

С начала года, ACI показывает доходность -15.61%, что значительно ниже, чем у KR с доходностью 36.33%.


ACI

С начала года

-15.61%

1 месяц

-0.32%

6 месяцев

-3.73%

1 год

-14.19%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

KR

С начала года

36.33%

1 месяц

4.87%

6 месяцев

18.50%

1 год

38.27%

5 лет

22.87%

10 лет

10.76%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ACI c KR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Albertsons Companies, Inc. (ACI) и The Kroger Co. (KR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ACI, с текущим значением в -0.83, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.831.65
Коэффициент Сортино ACI, с текущим значением в -1.14, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.142.78
Коэффициент Омега ACI, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.871.32
Коэффициент Кальмара ACI, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.482.60
Коэффициент Мартина ACI, с текущим значением в -1.20, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.00-1.206.89
ACI
KR

Показатель коэффициента Шарпа ACI на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа KR равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACI и KR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.83
1.65
ACI
KR

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACI и KR

Дивидендная доходность ACI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности KR в 2.00%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ACI
Albertsons Companies, Inc.
2.53%2.09%35.34%1.39%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KR
The Kroger Co.
2.00%2.41%17.47%1.72%2.14%2.07%1.93%1.79%1.30%0.94%1.06%1.56%

Просадки

Сравнение просадок ACI и KR

Максимальная просадка ACI за все время составила -32.80%, что меньше максимальной просадки KR в -74.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACI и KR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-26.85%
-3.81%
ACI
KR

Волатильность

Сравнение волатильности ACI и KR

Albertsons Companies, Inc. (ACI) и The Kroger Co. (KR) имеют волатильность 8.08% и 8.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.08%
8.31%
ACI
KR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACI и KR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Albertsons Companies, Inc. и The Kroger Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab