PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ACHR с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACHR с XLE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ACHR (Archer Aviation Inc.) is a stock, while XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) is Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Over the past 3 years, ACHR returned -5.26%/yr vs 15.59%/yr for XLE. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ACHR и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Archer Aviation Inc. (ACHR) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACHR показывает доходность -40.29%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 29.29%.

ACHR

1 день
-6.07%
1 месяц
-17.46%
6 месяцев
-49.32%
С начала года
-40.29%
1 год
-62.86%
3 года*
-5.26%
5 лет*
—
10 лет*
—

XLE

1 день
0.92%
1 месяц
3.74%
6 месяцев
21.42%
С начала года
29.29%
1 год
36.53%
3 года*
15.59%
5 лет*
22.95%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACHR и XLE

2026 (YTD)20252024202320222021
ACHR
Archer Aviation Inc.		-40.29%-22.87%58.79%228.34%-69.04%-38.99%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		29.29%7.88%5.56%-0.63%64.32%14.51%

Correlation

The correlation between ACHR and XLE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2021 г.

0.12

The correlation between ACHR and XLE shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Archer Aviation Inc.

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с ACHR:
ACHR с JOBYACHR с EHACHR с HOVRACHR с ARKXACHR с LHXACHR с ONDSACHR с ARDX
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

ACHR vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACHR
Ранг доходности на риск ACHR: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACHR: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACHR: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACHR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACHR: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACHR: 88
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACHR c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Aviation Inc. (ACHR) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACHRXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.91
1.75

-2.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.53
2.32

-3.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.29

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

2.45

-3.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.40

6.58

-7.98

ACHR vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACHR на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACHR и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACHR и XLE

Максимальная просадка ACHR за все время составила -83.54%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACHR и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACHRXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.54%

-71.26%

-12.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.08%

-14.98%

-52.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.08%

-20.14%

-46.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.08%

-8.20%

-58.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.88%

-17.95%

-31.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.98%

5.57%

+39.41%

Волатильность

Сравнение волатильности ACHR и XLE

Archer Aviation Inc. (ACHR) имеет более высокую волатильность в 18.72% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что ACHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACHRXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.72%

6.10%

+12.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.14%

16.65%

+29.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.68%

20.96%

+48.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

86.23%

25.87%

+60.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

86.23%

29.58%

+56.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACHR и XLE

ACHR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACHR
Archer Aviation Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.66%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

ACHR and XLE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACHR has higher volatility (18.72%) compared to XLE (6.10%). In terms of maximum drawdown, ACHR dropped -83.54% vs XLE's -71.26%.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACHR и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор