Сравнение ACHR с MAGS
ACHR (Archer Aviation Inc.) is a stock, while MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) is Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Over the past 3 years, ACHR returned 4.91%/yr vs 31.29%/yr for MAGS. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACHR и MAGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACHR показывает доходность -32.45%, что значительно ниже, чем у MAGS с доходностью -1.59%.
ACHR
- 1 день
- -4.15%
- 1 месяц
- -20.75%
- С начала года
- -32.45%
- 6 месяцев
- -38.80%
- 1 год
- -49.15%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- -12.65%
- 10 лет*
- —
MAGS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.50%
- С начала года
- -1.59%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 23.92%
- 3 года*
- 31.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACHR и MAGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ACHR Archer Aviation Inc. | -32.45% | -22.87% | 58.79% | 135.25% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | -1.59% | 22.99% | 63.97% | 35.74% |
Correlation
The correlation between ACHR and MAGS is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2023 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACHR vs. MAGS — Ранг доходности на риск
ACHR
MAGS
Сравнение ACHR c MAGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Aviation Inc. (ACHR) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACHR | MAGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.20 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 1.25 | -2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 4.21 | -5.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACHR и MAGS
Максимальная просадка ACHR за все время составила -90.49%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACHR и MAGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACHR | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.49% | -29.91% | -60.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.78% | -18.62% | -45.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.78% | -29.91% | -33.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.36% | -8.50% | -61.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.48% | -4.72% | -57.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.04% | 5.50% | +35.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACHR и MAGS
Archer Aviation Inc. (ACHR) имеет более высокую волатильность в 21.42% по сравнению с Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что ACHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACHR | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.42% | 5.86% | +15.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.68% | 15.07% | +29.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.77% | 20.30% | +50.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.32% | 25.97% | +58.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.16% | 25.97% | +56.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACHR и MAGS
ACHR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ACHR Archer Aviation Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.50% | 1.48% | 0.81% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
ACHR and MAGS have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACHR has higher volatility (21.42%) compared to MAGS (5.86%). In terms of maximum drawdown, ACHR dropped -90.49% vs MAGS's -29.91%.
MAGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACHR и MAGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор