PortfoliosLab logo
Сравнение ACHR с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ACHR и VGT составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ACHR и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Archer Aviation Inc. (ACHR) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.84%
61.49%
ACHR
VGT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACHR:

1.18

VGT:

0.37

Коэф-т Сортино

ACHR:

2.17

VGT:

0.71

Коэф-т Омега

ACHR:

1.25

VGT:

1.10

Коэф-т Кальмара

ACHR:

1.38

VGT:

0.41

Коэф-т Мартина

ACHR:

4.19

VGT:

1.41

Индекс Язвы

ACHR:

27.23%

VGT:

7.90%

Дневная вол-ть

ACHR:

96.67%

VGT:

29.95%

Макс. просадка

ACHR:

-90.49%

VGT:

-54.63%

Текущая просадка

ACHR:

-49.88%

VGT:

-15.44%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ACHR показывает доходность -11.90%, а VGT немного ниже – -11.99%.


ACHR

С начала года

-11.90%

1 месяц

9.29%

6 месяцев

177.10%

1 год

113.68%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VGT

С начала года

-11.99%

1 месяц

-1.92%

6 месяцев

-8.98%

1 год

9.04%

5 лет

19.19%

10 лет

18.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACHR и VGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ACHR
Ранг риск-скорректированной доходности ACHR, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACHR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACHR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACHR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACHR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACHR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина

VGT
Ранг риск-скорректированной доходности VGT, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACHR c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Aviation Inc. (ACHR) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ACHR, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ACHR: 1.18
VGT: 0.37
Коэффициент Сортино ACHR, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ACHR: 2.17
VGT: 0.71
Коэффициент Омега ACHR, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ACHR: 1.25
VGT: 1.10
Коэффициент Кальмара ACHR, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ACHR: 1.38
VGT: 0.41
Коэффициент Мартина ACHR, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ACHR: 4.19
VGT: 1.41

Показатель коэффициента Шарпа ACHR на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа VGT равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACHR и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.18
0.37
ACHR
VGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACHR и VGT

ACHR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACHR
Archer Aviation Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.58%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок ACHR и VGT

Максимальная просадка ACHR за все время составила -90.49%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACHR и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-49.88%
-15.44%
ACHR
VGT

Волатильность

Сравнение волатильности ACHR и VGT

Archer Aviation Inc. (ACHR) имеет более высокую волатильность в 27.27% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 19.16%. Это указывает на то, что ACHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.27%
19.16%
ACHR
VGT