PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Сравнение ACHR с VGT

Последнее обновление 24 февр. 2024 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Archer Aviation Inc. (ACHR) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACHR или VGT.

Основные характеристики


ACHRVGT
Дох-ть с нач. г.-21.66%6.03%
Дох-ть за 1 год68.18%44.77%
Дох-ть за 3 года-28.96%13.16%
Коэф-т Шарпа0.802.60
Дневная вол-ть92.06%18.11%
Макс. просадка-90.49%-54.63%
Current Drawdown-71.94%-1.58%

Корреляция

0.39
-1.001.00

Корреляция между ACHR и VGT составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение доходности ACHR и VGT

С начала года, ACHR показывает доходность -21.66%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 6.03%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-16.78%
20.61%
ACHR
VGT

Сравнение акций, фондов или ETF


Archer Aviation Inc.

Vanguard Information Technology ETF

Сравнение дивидендов ACHR и VGT

ACHR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ACHR
Archer Aviation Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.61%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%

Сравнение ACHR c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Aviation Inc. (ACHR) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ACHR
Archer Aviation Inc.
0.80
VGT
Vanguard Information Technology ETF
2.60

Сравнение коэффициента Шарпа ACHR и VGT

Показатель коэффициента Шарпа ACHR на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 2.60. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ACHR и VGT.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
0.80
2.60
ACHR
VGT

Сравнение просадок ACHR и VGT

Максимальная просадка ACHR за все время составила -90.49%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ACHR и VGT


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-71.94%
-1.58%
ACHR
VGT

Сравнение волатильности ACHR и VGT

Archer Aviation Inc. (ACHR) имеет более высокую волатильность в 19.34% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что ACHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
19.34%
6.00%
ACHR
VGT