PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACHR с AA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ACHR с AA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ACHR (Archer Aviation Inc.) and AA (Alcoa Corporation) are both stocks. ACHR operates in Aerospace & Defense (Industrials), while AA operates in Aluminum (Basic Materials). Over the past 5 years, ACHR returned -12.65%/yr vs 14.08%/yr for AA. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ACHR и AA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Archer Aviation Inc. (ACHR) и Alcoa Corporation (AA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACHR показывает доходность -32.45%, что значительно ниже, чем у AA с доходностью 29.83%.

ACHR

1 день
-4.15%
1 месяц
-22.09%
С начала года
-32.45%
6 месяцев
-38.80%
1 год
-56.69%
3 года*
4.91%
5 лет*
-12.65%
10 лет*
—

AA

1 день
-0.30%
1 месяц
0.64%
С начала года
29.83%
6 месяцев
49.53%
1 год
140.52%
3 года*
24.73%
5 лет*
14.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACHR и AA

2026 (YTD)202520242023202220212020
ACHR
Archer Aviation Inc.		-32.45%-22.87%58.79%228.34%-69.04%-39.96%-0.89%
AA
Alcoa Corporation		29.83%42.46%12.43%-24.33%-23.12%159.05%3.92%

Correlation

The correlation between ACHR and AA is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2020 г.

0.26

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACHR:

$3.90B

AA:

$18.13B

EPS

ACHR:

-$1.36

AA:

$3.92

Коэффициент P/S

ACHR:

1.46K

AA:

1.42

Коэффициент P/B

ACHR:

1.87

AA:

2.66

Общая выручка (12 мес.)

ACHR:

$1.90M

AA:

$12.66B

Валовая прибыль (12 мес.)

ACHR:

$300.00K

AA:

$948.00M

EBITDA (12 мес.)

ACHR:

-$712.00M

AA:

$1.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Archer Aviation Inc.

Alcoa Corporation

Часто сравнивают с ACHR:
ACHR с JOBYACHR с EHACHR с HOVRACHR с LHXACHR с ARKXACHR с ONDSACHR с ARDX
Часто сравнивают с AA:
AA с AALAA с MPAA с CENXAA с AGCOAA с JPY=XAA с KALUAA с SPY

Доходность на риск

ACHR vs. AA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACHR
Ранг доходности на риск ACHR: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACHR: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACHR: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACHR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACHR: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACHR: 1010
Ранг коэф-та Мартина
AA
Ранг доходности на риск AA: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AA: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AA: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AA: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AA: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACHR c AA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Aviation Inc. (ACHR) и Alcoa Corporation (AA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACHRAADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.80
2.60

-3.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.16
3.05

-4.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.36

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

6.49

-7.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

20.55

-21.94

ACHR vs. AA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACHR на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа AA равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACHR и AA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACHR и AA

Максимальная просадка ACHR за все время составила -90.49%, примерно равная максимальной просадке AA в -90.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACHR и AA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACHRAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.49%

-90.90%

+0.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.78%

-21.77%

-42.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.78%

-52.25%

-11.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.00%

-75.46%

-8.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.36%

-24.27%

-46.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.48%

-46.12%

-16.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.04%

6.87%

+34.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ACHR и AA

Archer Aviation Inc. (ACHR) и Alcoa Corporation (AA) имеют волатильность 21.42% и 21.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACHRAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.42%

21.35%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.68%

41.11%

+3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.77%

54.44%

+16.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

84.32%

56.26%

+28.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.16%

55.66%

+26.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACHR и AA

ACHR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AA
Alcoa Corporation		0.58%0.75%1.06%1.18%0.88%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.32%
ACHR
Archer Aviation Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACHR и AA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Archer Aviation Inc. и Alcoa Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
1.60M
3.19B
(ACHR) Общая выручка
(AA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ACHR and AA have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACHR has higher volatility (21.42%) compared to AA (21.35%). In terms of maximum drawdown, ACHR dropped -90.49% vs AA's -90.90%.

AA currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACHR и AA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор