PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACGL с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACGL с VGT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ACGL (Arch Capital Group Ltd.) is a stock, while VGT (Vanguard Information Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 10 years, ACGL returned 14.41%/yr vs 25.78%/yr for VGT. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ACGL и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arch Capital Group Ltd. (ACGL) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACGL показывает доходность -8.37%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 31.64%. За последние 10 лет акции ACGL уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 14.41% против 25.78% соответственно.

ACGL

1 день
0.31%
1 месяц
-6.15%
С начала года
-8.37%
6 месяцев
-5.21%
1 год
-8.28%
3 года*
9.24%
5 лет*
18.45%
10 лет*
14.41%

VGT

1 день
-1.48%
1 месяц
18.07%
С начала года
31.64%
6 месяцев
30.51%
1 год
60.15%
3 года*
33.48%
5 лет*
22.23%
10 лет*
25.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACGL и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACGL
Arch Capital Group Ltd.		-8.37%3.87%30.76%18.30%41.24%23.23%-15.90%60.52%-11.69%5.19%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		31.64%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Correlation

The correlation between ACGL and VGT is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.34

The correlation between ACGL and VGT shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arch Capital Group Ltd.

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с ACGL:
ACGL с BRK-BACGL с MRVLACGL с ADMACGL с KBWPACGL с SPYACGL с NVDAACGL с COST
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

ACGL vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACGL
Ранг доходности на риск ACGL: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACGL: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACGL: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACGL: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACGL: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACGL: 88
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACGL c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arch Capital Group Ltd. (ACGL) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACGLVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.40
2.95

-3.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.40
3.63

-4.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.47

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

3.69

-4.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

11.77

-13.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACGL vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACGL на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACGL и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACGLVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

2.95

-3.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.89

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

1.05

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.68

-0.24

Просадки

Сравнение просадок ACGL и VGT

Максимальная просадка ACGL за все время составила -54.70%, примерно равная максимальной просадке VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACGL и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACGLVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.70%

-54.63%

-0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-16.40%

+2.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.43%

-27.23%

+4.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.43%

-35.07%

+12.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.84%

-35.07%

-18.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.53%

-1.48%

-18.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.72%

-7.95%

-3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.12%

5.13%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности ACGL и VGT

Текущая волатильность для Arch Capital Group Ltd. (ACGL) составляет 5.62%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что ACGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACGLVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

6.39%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.42%

16.07%

-1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.91%

20.57%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.55%

25.18%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.53%

24.60%

+2.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACGL и VGT

ACGL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACGL
Arch Capital Group Ltd.		0.00%0.00%5.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.31%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

ACGL and VGT have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGT has higher volatility (6.39%) compared to ACGL (5.62%). In terms of maximum drawdown, ACGL dropped -54.70% vs VGT's -54.63%.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACGL и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор