PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACGL с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACGL с TQQQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ACGL (Arch Capital Group Ltd.) is a stock, while TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) is Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Over the past 10 years, ACGL returned 14.41%/yr vs 45.33%/yr for TQQQ. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ACGL и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arch Capital Group Ltd. (ACGL) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACGL показывает доходность -8.37%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 64.46%. За последние 10 лет акции ACGL уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 14.41% против 45.33% соответственно.

ACGL

1 день
0.31%
1 месяц
-6.15%
С начала года
-8.37%
6 месяцев
-5.21%
1 год
-8.28%
3 года*
9.24%
5 лет*
18.45%
10 лет*
14.41%

TQQQ

1 день
-0.76%
1 месяц
33.35%
С начала года
64.46%
6 месяцев
55.93%
1 год
137.89%
3 года*
69.49%
5 лет*
28.37%
10 лет*
45.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACGL и TQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACGL
Arch Capital Group Ltd.		-8.37%3.87%30.76%18.30%41.24%23.23%-15.90%60.52%-11.69%5.19%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		64.46%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%

Correlation

The correlation between ACGL and TQQQ is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

0.32

The correlation between ACGL and TQQQ shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arch Capital Group Ltd.

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с ACGL:
ACGL с BRK-BACGL с MRVLACGL с ADMACGL с KBWPACGL с SPYACGL с NVDAACGL с COST
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с TECL

Доходность на риск

ACGL vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACGL
Ранг доходности на риск ACGL: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACGL: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACGL: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACGL: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACGL: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACGL: 88
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACGL c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arch Capital Group Ltd. (ACGL) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACGLTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.40
2.92

-3.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.40
3.09

-3.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.40

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

3.75

-4.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

12.27

-13.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACGL vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACGL на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACGL и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACGLTQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

2.92

-3.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.43

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.69

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.74

-0.30

Просадки

Сравнение просадок ACGL и TQQQ

Максимальная просадка ACGL за все время составила -54.70%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACGL и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACGLTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.70%

-81.66%

+26.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-36.97%

+22.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.43%

-58.04%

+35.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.43%

-81.66%

+59.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.84%

-81.66%

+27.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.53%

-0.76%

-18.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.72%

-18.52%

+6.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.12%

11.28%

-5.16%

Волатильность

Сравнение волатильности ACGL и TQQQ

Текущая волатильность для Arch Capital Group Ltd. (ACGL) составляет 5.62%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 13.29%. Это указывает на то, что ACGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACGLTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

13.29%

-7.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.42%

36.04%

-21.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.91%

47.60%

-26.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.55%

66.53%

-41.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.53%

65.96%

-38.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACGL и TQQQ

ACGL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACGL
Arch Capital Group Ltd.		0.00%0.00%5.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.36%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

ACGL and TQQQ have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQQQ has higher volatility (13.29%) compared to ACGL (5.62%). In terms of maximum drawdown, ACGL dropped -54.70% vs TQQQ's -81.66%.

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACGL и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор