Сравнение ACES с ENFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Clean Energy ETF (ACES) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR).
ACES и ENFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACES - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность CIBC Atlas Clean Energy Index. Фонд был запущен 29 июн. 2018 г.. ENFR - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian Midstream Energy Select Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ACES и ENFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ACES и ENFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACES ALPS Clean Energy ETF | 3.83% | 25.44% | -26.71% | -20.04% | -28.44% | -19.44% | 140.33% | 51.70% | -9.63% |
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 20.63% | 5.88% | 42.17% | 15.63% | 17.48% | 39.97% | -24.14% | 21.60% | -16.70% |
Доходность по периодам
С начала года, ACES показывает доходность 3.83%, что значительно ниже, чем у ENFR с доходностью 20.63%.
ACES
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 2.78%
- С начала года
- 3.83%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 45.74%
- 3 года*
- -9.31%
- 5 лет*
- -14.74%
- 10 лет*
- —
ENFR
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 20.63%
- 6 месяцев
- 19.00%
- 1 год
- 19.00%
- 3 года*
- 27.90%
- 5 лет*
- 23.14%
- 10 лет*
- 13.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACES и ENFR
ACES берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ENFR в 0.35%.
Доходность на риск
ACES vs. ENFR — Ранг доходности на риск
ACES
ENFR
Сравнение ACES c ENFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Clean Energy ETF (ACES) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACES | ENFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.06 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.41 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 1.36 | +1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 4.49 | +2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACES | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.06 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | 1.21 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.34 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между ACES и ENFR составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACES и ENFR
Дивидендная доходность ACES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности ENFR в 4.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACES ALPS Clean Energy ETF | 0.67% | 0.70% | 1.10% | 1.44% | 1.08% | 0.71% | 0.56% | 1.79% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 4.09% | 4.77% | 4.41% | 5.48% | 5.23% | 7.86% | 7.57% | 5.81% | 3.98% | 2.98% | 3.31% | 3.34% |
Просадки
Сравнение просадок ACES и ENFR
Максимальная просадка ACES за все время составила -79.05%, что больше максимальной просадки ENFR в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACES и ENFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| ACES | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.05% | -68.28% | -10.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.44% | -14.80% | -2.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.44% | -20.29% | -54.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.84% | -3.94% | -60.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.36% | -16.16% | -22.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.06% | 4.48% | +2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACES и ENFR
ALPS Clean Energy ETF (ACES) имеет более высокую волатильность в 10.42% по сравнению с Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что ACES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ACES | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.42% | 4.18% | +6.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.74% | 10.39% | +15.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.99% | 18.01% | +16.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.22% | 19.19% | +17.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.70% | 24.74% | +10.96% |