Сравнение ACES с AMLP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Clean Energy ETF (ACES) и Alerian MLP ETF (AMLP).
ACES и AMLP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACES - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность CIBC Atlas Clean Energy Index. Фонд был запущен 29 июн. 2018 г.. AMLP - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ACES и AMLP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ACES и AMLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACES ALPS Clean Energy ETF | 3.83% | 25.44% | -26.71% | -20.04% | -28.44% | -19.44% | 140.33% | 51.70% | -9.63% |
AMLP Alerian MLP ETF | 13.01% | 5.78% | 22.76% | 21.40% | 25.47% | 39.09% | -32.26% | 5.99% | -10.28% |
Доходность по периодам
С начала года, ACES показывает доходность 3.83%, что значительно ниже, чем у AMLP с доходностью 13.01%.
ACES
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 2.78%
- С начала года
- 3.83%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 45.74%
- 3 года*
- -9.31%
- 5 лет*
- -14.74%
- 10 лет*
- —
AMLP
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 13.01%
- 6 месяцев
- 15.79%
- 1 год
- 8.11%
- 3 года*
- 19.85%
- 5 лет*
- 20.13%
- 10 лет*
- 8.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACES и AMLP
ACES берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии AMLP в 0.90%.
Доходность на риск
ACES vs. AMLP — Ранг доходности на риск
ACES
AMLP
Сравнение ACES c AMLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Clean Energy ETF (ACES) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACES | AMLP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.51 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 0.75 | +1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.11 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 0.62 | +2.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 1.57 | +5.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACES | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.51 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | 1.00 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.22 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между ACES и AMLP составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACES и AMLP
Дивидендная доходность ACES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности AMLP в 7.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACES ALPS Clean Energy ETF | 0.67% | 0.70% | 1.10% | 1.44% | 1.08% | 0.71% | 0.56% | 1.79% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMLP Alerian MLP ETF | 7.62% | 8.36% | 7.70% | 7.86% | 7.70% | 8.55% | 12.31% | 9.12% | 9.29% | 7.97% | 8.09% | 9.84% |
Просадки
Сравнение просадок ACES и AMLP
Максимальная просадка ACES за все время составила -79.05%, примерно равная максимальной просадке AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACES и AMLP.
Загрузка...
Показатели просадок
| ACES | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.05% | -77.19% | -1.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.44% | -14.27% | -3.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.44% | -20.92% | -53.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.84% | -3.20% | -61.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.36% | -17.57% | -20.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.06% | 5.61% | +1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACES и AMLP
ALPS Clean Energy ETF (ACES) имеет более высокую волатильность в 10.42% по сравнению с Alerian MLP ETF (AMLP) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что ACES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ACES | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.42% | 3.09% | +7.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.74% | 7.94% | +17.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.99% | 16.12% | +18.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.22% | 20.17% | +16.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.70% | 27.84% | +7.86% |