PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACES с AMLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACES с AMLP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ACES (ALPS Clean Energy ETF) and AMLP (Alerian MLP ETF) are both exchange-traded funds - ACES is a Alternative Energy Equities fund tracking the CIBC Atlas Clean Energy Index, while AMLP is a MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ACES returned -8.73%/yr vs 16.90%/yr for AMLP. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. ACES charges 0.55%/yr vs 0.90%/yr for AMLP.

Доходность

Сравнение доходности ACES и AMLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Clean Energy ETF (ACES) и Alerian MLP ETF (AMLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACES показывает доходность 28.72%, что значительно выше, чем у AMLP с доходностью 16.31%.

ACES

1 день
-2.84%
1 месяц
17.92%
С начала года
28.72%
6 месяцев
27.36%
1 год
69.96%
3 года*
-1.21%
5 лет*
-8.73%
10 лет*
—

AMLP

1 день
-0.27%
1 месяц
-0.57%
С начала года
16.31%
6 месяцев
14.89%
1 год
17.06%
3 года*
20.15%
5 лет*
16.90%
10 лет*
6.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACES и AMLP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ACES
ALPS Clean Energy ETF		28.72%25.44%-26.71%-20.04%-28.44%-19.44%140.33%51.70%-9.63%
AMLP
Alerian MLP ETF		16.31%5.78%22.76%21.40%25.47%39.09%-32.26%5.99%-10.28%

Correlation

The correlation between ACES and AMLP is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2018 г.

0.36

Over the past year, the correlation between ACES and AMLP has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ACES и AMLP

Секторы
ACES
AMLP

Коммунальные услуги

25.5%
2.3%

Технологии

24.8%

-

Промышленность

20.3%

-

Потребительский циклический сектор

11.1%

-

Сырьевые материалы

9.3%

-

Финансовые услуги

5.3%

-

Потребительский защитный сектор

3.2%

-

Энергетика

0.5%
97.7%

Коммуникационные услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

ACES
25.5%
AMLP
2.3%

Технологии

ACES
24.8%
AMLP

-

Промышленность

ACES
20.3%
AMLP

-

Потребительский циклический сектор

ACES
11.1%
AMLP

-

Сырьевые материалы

ACES
9.3%
AMLP

-

Финансовые услуги

ACES
5.3%
AMLP

-

Потребительский защитный сектор

ACES
3.2%
AMLP

-

Энергетика

ACES
0.5%
AMLP
97.7%

Коммуникационные услуги

ACES

-

AMLP

-

Здравоохранение

ACES

-

AMLP

-

Недвижимость

ACES

-

AMLP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Clean Energy ETF

Alerian MLP ETF

Часто сравнивают с ACES:
ACES с ICLNACES с QCLNACES с TANACES с GRIDACES с INRG.LACES с VOOACES с SPY
Часто сравнивают с AMLP:
AMLP с MLPAAMLP с ENFRAMLP с XLEAMLP с SPYAMLP с ETAMLP с VDEAMLP с KYN

Доходность на риск

ACES vs. AMLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACES
Ранг доходности на риск ACES: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACES: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACES: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACES: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACES: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACES: 5757
Ранг коэф-та Мартина
AMLP
Ранг доходности на риск AMLP: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMLP: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLP: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLP: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLP: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACES c AMLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Clean Energy ETF (ACES) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACESAMLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
1.45

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
2.03

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.25

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.03

1.92

+2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.16

6.37

+3.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACES vs. AMLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACES на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа AMLP равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACES и AMLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACESAMLPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

1.45

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.85

-1.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.22

-0.01

Просадки

Сравнение просадок ACES и AMLP

Максимальная просадка ACES за все время составила -79.05%, примерно равная максимальной просадке AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACES и AMLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACESAMLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.05%

-77.19%

-1.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.44%

-8.94%

-8.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.68%

-14.27%

-44.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.44%

-20.92%

-53.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-72.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.41%

-4.10%

-52.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.87%

-17.40%

-21.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.91%

2.68%

+4.23%

Волатильность

Сравнение волатильности ACES и AMLP

ALPS Clean Energy ETF (ACES) имеет более высокую волатильность в 9.99% по сравнению с Alerian MLP ETF (AMLP) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что ACES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACESAMLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.99%

4.91%

+5.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.55%

8.66%

+13.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.42%

11.90%

+20.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.17%

19.98%

+16.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.59%

27.68%

+7.91%

Сравнение комиссий ACES и AMLP

ACES берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии AMLP в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACES и AMLP

Дивидендная доходность ACES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности AMLP в 7.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACES
ALPS Clean Energy ETF		0.54%0.70%1.10%1.44%1.08%0.71%0.56%1.79%0.34%0.00%0.00%0.00%
AMLP
Alerian MLP ETF		7.64%8.36%7.70%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.29%7.97%8.09%9.84%

Часто задаваемые вопросы

ACES and AMLP have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACES has higher volatility (9.99%) compared to AMLP (4.91%). In terms of maximum drawdown, ACES dropped -79.05% vs AMLP's -77.19%.

On 5-year performance, AMLP leads with 16.90% vs -8.73% for ACES. On fees, ACES is cheaper at 0.55% per year. On volatility, AMLP has been the lower-risk option at 4.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AMLP has performed better with a 16.90% return vs -8.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACES is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.90% for AMLP.

AMLP has the higher dividend yield at 7.64%, compared with 0.54% for ACES.

ACES is categorized as Alternative Energy Equities, while AMLP is MLPs. ACES tracks CIBC Atlas Clean Energy Index, while AMLP tracks Alerian MLP Infrastructure Index. Their fees differ too: 0.55% for ACES and 0.90% for AMLP.

ACES currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACES и AMLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор