PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACEP с SPTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACEP с SPTM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ACEP (ARS Core Equity Portfolio ETF) and SPTM (SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. ACEP is actively managed, while SPTM is passively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ACEP charges 0.45%/yr vs 0.03%/yr for SPTM.

Доходность

Сравнение доходности ACEP и SPTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARS Core Equity Portfolio ETF (ACEP) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACEP показывает доходность 21.62%, что значительно выше, чем у SPTM с доходностью 8.72%.

ACEP

1 день
-1.50%
1 месяц
1.11%
С начала года
21.62%
6 месяцев
20.24%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPTM

1 день
-1.32%
1 месяц
-1.02%
С начала года
8.72%
6 месяцев
7.68%
1 год
23.97%
3 года*
20.38%
5 лет*
12.72%
10 лет*
15.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACEP и SPTM

2026 (YTD)2025
ACEP
ARS Core Equity Portfolio ETF		21.62%8.00%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		8.72%4.99%

Correlation

The correlation between ACEP and SPTM is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г.

0.80

Сравнение распределения секторов ACEP и SPTM

Секторы
ACEP
SPTM

Технологии

34.9%
37.4%

Финансовые услуги

14.2%
11.4%

Сырьевые материалы

12.5%
1.9%

Энергетика

12.2%
3.3%

Промышленность

10.7%
8.9%

Здравоохранение

7.2%
8.4%

Потребительский циклический сектор

2.9%
10.1%

Потребительский защитный сектор

2.2%
4.4%

Недвижимость

2.0%
2.2%

Коммуникационные услуги

1.2%
10.0%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Технологии

ACEP
34.9%
SPTM
37.4%

Финансовые услуги

ACEP
14.2%
SPTM
11.4%

Сырьевые материалы

ACEP
12.5%
SPTM
1.9%

Энергетика

ACEP
12.2%
SPTM
3.3%

Промышленность

ACEP
10.7%
SPTM
8.9%

Здравоохранение

ACEP
7.2%
SPTM
8.4%

Потребительский циклический сектор

ACEP
2.9%
SPTM
10.1%

Потребительский защитный сектор

ACEP
2.2%
SPTM
4.4%

Недвижимость

ACEP
2.0%
SPTM
2.2%

Коммуникационные услуги

ACEP
1.2%
SPTM
10.0%

Коммунальные услуги

ACEP

-

SPTM
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARS Core Equity Portfolio ETF

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

Часто сравнивают с ACEP:
ACEP с AFOSACEP с GXLCACEP с NRSHACEP с UJUNACEP с FNDXACEP с PSCXACEP с CNAV
Часто сравнивают с SPTM:
SPTM с VTISPTM с SPYSPTM с VOOSPTM с ITOTSPTM с SCHGSPTM с BKLCSPTM с SCHD

Доходность на риск

ACEP vs. SPTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACEP

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SPTM
Ранг доходности на риск SPTM: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTM: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACEP c SPTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARS Core Equity Portfolio ETF (ACEP) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACEPSPTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.93

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.63

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.35

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.77

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

12.49

—

ACEP vs. SPTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACEP и SPTM

Максимальная просадка ACEP за все время составила -7.06%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACEP и SPTM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACEPSPTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.06%

-54.80%

+47.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.68%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.87%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.87%

-2.80%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.49%

-9.03%

+7.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.92%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ACEP и SPTM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACEPSPTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.79%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.82%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.81%

12.51%

+5.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.81%

16.96%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.81%

18.04%

-0.23%

Сравнение комиссий ACEP и SPTM

ACEP берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACEP и SPTM

Дивидендная доходность ACEP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности SPTM в 1.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACEP
ARS Core Equity Portfolio ETF		0.11%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		1.08%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.56%1.72%1.90%1.66%1.91%1.92%

Часто задаваемые вопросы

ACEP and SPTM have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPTM is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPTM is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.45% for ACEP.

SPTM has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.11% for ACEP.

They also come from different issuers: ARS Investment Partners and State Street. Their fees differ too: 0.45% for ACEP and 0.03% for SPTM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACEP и SPTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор